计量经济学 5 模型设定与变量选择课件.ppt

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1、第五章模型设定与变量选择主要内容模型的评价变量的变换：取对数过原点回归模型的设定经济解释联合显著性检验（受约束回归）变量的选择1.模型的评价练习第2题使用全部数据，估计如下多元线性回归模型并进行经济与统计评价：1.模型的评价经济显著与统计显著经济显著是指自变量的改变对因变量有较大的影响；统计显著是指有充分证据证明回归系数不为0（一般情况下）；1.模型的评价练习第3题该数据集共包括某产品市场上，10家公司在8个时期的价格、广告、促销、产品等级与需求数据，分别对每家公司以及每个时期建立上述模型（共18个模型）。分析这些模型的估计结

2、果，指出异常系数并结合数据分析原因。1.模型的评价分析系数的符号、取值是否与理论预期相一致，是评价模型的关键环节。如果出现不一致，首先怀疑模型与数据，如确无问题，再怀疑理论。对于线性模型，主要观察正负号。1.模型的评价例1：总成本函数的估计1.模型的评价MC要大于0，不能和X轴有交点：2.变量变换——取对数取对数的好处如果因变量、自变量都取对数，参数具有弹性含义经过对数变换的变量，一般更加符合假设条件可以缩小取值范围，减少异常值的影响什么时候取对数变量之间为相乘关系（双对数），或具有某种非线性关系（单对数）那些取值为正的右偏分

3、布变量2.变量变换——取对数取对数的陷阱取对数后，为获得原变量的估计，往往需要取指数进行还原，此时的估计会出现系统偏差。2.变量变换——取对数2.变量变换——取对数如果u不服从正态分布，则调整程序如下：1）得到lnY的拟合值2）对每个拟合值取指数，得到mi3）做Y对mi的过原点回归，得到回归系数4）将此系数乘以mi（），得到最终拟合值3.过原点回归过原点回归具有一些特殊的性质残差的均值不等于0R2有可能为负（TSS=ESS+RSS不满足）若原回归线不过原点，则用过原点回归，估计系数有偏误4.函数的设定常用手段：1）增设二次项广

4、告投放较少时，广告增加，对产品的需求会上升，当广告增加到一定数量后，继续增加，需求反而会减少4.函数的设定4.函数的设定4.函数的设定2）设交互项价格较高时，促销作用大，而价格较低时，促销作用小4.函数的设定3）设滞后项广告存在1期的滞后影响4.函数的设定4）部分变量取非线性形式价格下降对需求的影响呈递减趋势等级提高对需求的影响呈递减趋势5.经济解释基本含义：X增加1个单位，Y将平均增加个单位5.经济解释取对数以后的解释X增加1%，Y将增加%。双对数模型应用非常广泛，其优点是：参数具有弹性含义（可用来估计常弹性）经过对数变换的

5、变量，一般更加符合假设条件可以缩小取值范围，减少异常值的影响5.经济解释5.经济解释X增加1%，Y将增加。5.经济解释X增加1个单位，Y将增加5.经济解释在解释时，要考虑计量单位5.经济解释与相关系数的关系两者同号数据标准化后，回归系数就等于相关系数5.经济解释回归模型只具有相关意义，不具有因果意义5.经济解释：多元模型的解释基本解释的含义是在X2不变的情况下，X1增加1个单位，Y将平均增加个单位；的含义是在X1不变的情况下，X2增加1个单位，Y将平均增加个单位5.经济解释：多元模型的解释更加复杂的情况要通过计算导数研究5.经

6、济解释：多元模型的解释比较不同变量影响程度的方法有：计算弹性标准化数据5.经济解释：多元模型的解释多元模型与一元模型系数的比较多元模型中的回归系数是在固定其他自变量的情况下研究两个变量之间的关系6.联合假设检验不仅可以检验全部回归系数全为0，和某个系数为0，还可以检验某几个系数是否全为0。6.联合假设检验不受约束模型受约束模型6.联合假设检验如果p值很小，则可以拒绝原假设kU-kR恰为约束条件的个数。Ｆ统计量的另一个等价式6.联合假设检验类似的思想也可以用于检验各种线性约束（如果只检验一个约束，不称为联合检验）如：6.联合假设

7、检验例首先分析中国国债发行额序列的特征。1980年国债发行额是43.01亿元，占GDP当年总量的1%，2001年国债发行额是4604亿元，占GDP当年总量的4.8%。以当年价格计算，21年间（1980-2001）增长了106倍。平均年增长率是24.9%。中国当前正处在社会主义市场经济体制逐步完善，宏观经济运行平稳阶段。国债发行总量应该与经济总规模，财政赤字的多少，每年的还本付息能力有关系。例：建立中国国债发行额模型例：建立中国国债发行额模型选择3个解释变量，国内生产总值，财政赤字额，年还本付息额，根据散点图建立中国国债发行额模

8、型如下：DEBTt=0+1GDPt+2DEFt+3REPAYt+ut其中DEBTt表示国债发行总额（单位：亿元），GDPt表示年国内生产总值（单位：百亿元），DEFt表示年财政赤字额（单位：亿元），REPAYt表示年还本付息额（单位：亿元）。用19802001年数据