计量经济学滞后变量模型ppt课件.ppt

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1、计量经济学—理论·方法·EViews应用郭存芝杜延军李春吉编著Evaluationonly.CreatedwithAspose.Slidesfor.NET3.5ClientProfile5.2.0.0.Copyright2004-2011AsposePtyLtd.本章将主要介绍经典单方程计量经济学模型中滞后解释变量或(和)滞后被解释变量的问题，并在此基础上对建立单方程计量经济学模型的方法论进行简单的总结与讨论。第九章滞后变量模型在前面几章中，主要介绍了经典线性回归模型及其在若干基本假定下的估计问题，并分析了一个或

2、多个假定不满足时所产生的后果及其可能的改进措施。还探讨了虚拟变量模型问题。然而上述方法还不能解决经济生活中遇到的全部问题。某变量的过去行为是怎样影响变量当前变动路线的？？例如：Evaluationonly.CreatedwithAspose.Slidesfor.NET3.5ClientProfile5.2.0.0.Copyright2004-2011AsposePtyLtd.◆学习目的了解滞后变量、滞后效应、滞后变量模型、分布滞后模型、自回归模型等概念及滞后效应产生的原因，掌握分布滞后模型和自回归模型的建立及参数

3、估计方法。◆基本要求1）认识到滞后效应、滞后变量模型是计量经济学建模经常会遇到的问题；2）了解滞后变量、滞后效应、滞后变量模型、分布滞后模型、自回归模型等概念；3）掌握分布滞后模型和自回归模型建模方法、参数估计及应用。第九章滞后变量模型Evaluationonly.CreatedwithAspose.Slidesfor.NET3.5ClientProfile5.2.0.0.Copyright2004-2011AsposePtyLtd.◆滞后变量模型◆分布滞后模型◆自回归模型◆格兰杰因果关系检验第九章滞后变量模型E

4、valuationonly.CreatedwithAspose.Slidesfor.NET3.5ClientProfile5.2.0.0.Copyright2004-2011AsposePtyLtd.第一节滞后变量模型三个基本概念：在经济活动中，广泛存在着时间滞后效应，即动态性。某些经济变量不仅受到同期各种因素的影响，而且也受到过去某些时期的各种因素甚至自身的过去值的影响。把这种过去时期的具有滞后作用的变量叫做滞后变量(1aggedvariable)。含有滞后变量的模型称为滞后变量模型。滞后变量模型考虑了时间因素

5、的作用，使静态分析的问题有可能成为动态分析。含有滞后被解释变量的模型，又称动态模型(dynamicmodels)。Evaluationonly.CreatedwithAspose.Slidesfor.NET3.5ClientProfile5.2.0.0.Copyright2004-2011AsposePtyLtd.一、滞后效应与产生滞后效应的原因滞后效应的概念：一般说来，被解释变量与解释变量的因果关系不一定就在瞬时发生，可能存在时间上的滞后，或者说解释变量的变化可能需要经过一段时间才能完全对被解释变量产生影响。同

6、样地，被解释变量当前的变化也可能受其自身过去水平的影响。这种被解释变量受到自身或另一解释变量的前几期值影响的现象称为滞后效应，表示前几期值的变量称为滞后变量。Evaluationonly.CreatedwithAspose.Slidesfor.NET3.5ClientProfile5.2.0.0.Copyright2004-2011AsposePtyLtd.例如：在研究消费函数时，通常认为，本期的消费除了受本期的收入水平影响之外，还受前一期收入以及前一期消费水平的影响设Ct、Yt分别是t时的消费和收入，则消费函数

7、为(9-1)这就是含有滞后变量的模型，Yt-1、Ct-1为滞后变量。Evaluationonly.CreatedwithAspose.Slidesfor.NET3.5ClientProfile5.2.0.0.Copyright2004-2011AsposePtyLtd.又如：对耐用品的需求(Yt)不仅取决于现在的收入(Xt)、过去的收入水平(Xt-s)，还取决于耐用品的存量或过去得到的耐用品数量(Yt-1)、价格(Pt)等等。可设定需求函数为(9-2)Evaluationonly.CreatedwithAspos

8、e.Slidesfor.NET3.5ClientProfile5.2.0.0.Copyright2004-2011AsposePtyLtd.产生滞后效应的原因主要有以下几个方面：1．客观原因（1）技术原因在现实经济运行中，从生产到流通再到使用，每一个环节都需要一段时间，从而形成时滞。1)工业生产中，当年的产出在某种程度上依赖于过去若干期内投资形成的固定资产。2)当年农产品