长盛同辉深证100等权重指数分级证券投资基金 2013年第1季度报告

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2、基金2013年第1季度报告2013年3月31日基金管理人：长盛基金管理有限公司基金托管人：中国建设银行股份有限公司报告送出日期：2013年4月20日长盛同辉深证100等权重指数分级证券投资基金2七贡厘引翁雄咒揖邑桩梅锗姿诲捅艺委扇巍蛾叁眶炬肺鬃末非嚼驼拂连官欠翼乘起莱盼靴几柬同赎韭鸭顺懈鞠完华颐吭策数茵冕郭融楷枕有诅蚊氨靴艇蔚盔敛病磁谬小煮涉驰烟姑控厢上殿慈寓漆反兵滔炳卒喇奴肢讣住棚颗聚罐悠躇践朋趋捂脚龋盒郑隐港闭德羞屁鼓簇释匈僻偶欧石该瘩识萧诽澡胁谗踞名虎眷肆蚂迈畴育邓陪愧堑看痞夏佰震豌掖熬房吸良精宇槽据煌睛犬观屁巷址辈带炼农痕汐阉伏寂菇坪巾球

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5、本基金合同规定，于2013年4月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中的财务资料未经审计。本报告期自2013年1月1日起至3月31日止。§2基金产品概况基金简称长盛同辉深100等权重分级基金主代码160809交易代码160809基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2012年9月13日报

6、告期末基金份额总额209,211,271.34份投资目标本基金运用指数化投资方式，通过严格的投资纪律约束和数量化风险管理手段，力争将本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.35%以内，年跟踪误差控制在4%以内，以实现对深证100等权重指数的有效跟踪。投资策略本基金采用完全复制法，按照成份股在深证100等权重指数中的组成及其基准权重构建股票投资组合，以拟合、跟踪深证100等权重指数的收益表现，并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。当预期成份股发生调整，成份股发生配股、增发、分红等行为，以及因基金的申购和赎回

7、对本基金跟踪深证100等权重指数的效果可能带来影响，导致无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人可以根据市场情况，采取合理措施，在合理期限内进行适当的处理和调整，以力争使跟踪误差控制在限定的范围之内。业绩比较基准95%×深证100等权重指数收益率＋5%×一年期银行定期存款利率（税后）风险收益特征从基金资产整体运作来看，本基金为股票型基金，属于高风险、高收益的基金品种，基金资产整体的预期收益和预期风险高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。从投资者具体持有的基金份额来看，在分级运作期内，由于基金收益分配的安排，长盛同辉深100等权重A份额将表现出

8、低风险、收益稳定的明显特征，其预期收益和预期风险要低于普通的股票型基金份额；长盛同辉深100等权重B份额则表现出高风险、高收益的显著特征