长盛中证100指数证券投资基金 2013年第1季度报告.doc

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1、长盛中证100指数证券投资基金2013年第1季度报告2013年3月31日基金管理人：长盛基金管理有限公司基金托管人：中国农业银行股份有限公司报告送出日期：2013年4月20日§1重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2013年4月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，

2、但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中的财务资料未经审计。本报告期自2013年3月1日起至3月31日止。长盛中证100指数证券投资基金2013年第1季度报告第11页共11页§2基金产品概况基金简称长盛中证100指数基金主代码519100交易代码519100基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2006年11月22日报告期末基金份额总额1,163,855,576.74份投资目标本基金进行被动式指数化投资，通过严格的投资纪律约束和数量化风险管理手段，力争保持基金净值收益率与

3、业绩衡量基准之间的年跟踪误差在4%以下，以实现对基准指数的有效跟踪。投资策略本基金为完全被动式指数基金，原则上采用复制指数投资策略，按照个股在基准指数中的基准权重构建股票组合，并根据基准指数成份股及其权重的变动而进行相应调整，以复制和跟踪基准指数。业绩比较基准中证100指数收益率×95%+一年期银行储蓄存款利率（税后）×5%风险收益特征本基金为被动投资型指数基金，风险中等，将获得证券市场平均收益率。其风险因素主要来自于市场风险和跟踪误差的风险。由于采用被动投资策略，在投资管理上将最大限度的分散非系统性风险。对于跟踪误差的风险，本基金将通过严格的投资纪律约束和

4、数量化的风险管理手段，力争控制本基金的跟踪误差在限定范围内。基金管理人长盛基金管理有限公司基金托管人中国农业银行股份有限公司长盛中证100指数证券投资基金2013年第1季度报告第11页共11页§3主要财务指标和基金净值表现3.1主要财务指标单位：人民币元主要财务指标报吿期（2013年1月1日—2013年3月31日）1.本期已实现收益-16,951,459.012.本期利润-25,262,048.003.加权平均基金份额本期利润-0.02154.期末基金资产净值857,579,102.115.期末基金份额净值0.7368注：1、所述基金业绩指标不包括基金份额持

5、有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。2、所列数据截止到2013年3月31日。3、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。3.2基金净值表现3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较阶段净值增长率①净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①－③②－④过去三个月-2.92%1.59%-2.79%1.58%-0.13%0.01%长盛中证100指数证券投资基金2013年第1季度

6、报告第11页共11页3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较长盛中证100指数证券投资基金2013年第1季度报告第11页共11页§4管理人报告4.1基金经理（或基金经理小组）简介姓名职务任本基金的基金经理期限证券从业年限说明任职日期离任日期冯雨生本基金基金经理，长盛沪深300指数证券投资基金（LOF）基金经理。2011年7月11日—6年男，1983年11月出生。北京大学金融学硕士。2007年7月加入长盛基金管理有限公司，曾任金融工程与量化投资部金融工程研究员。现任长盛中证100指数证券投资基金（本基金）基金经理

7、，长盛沪深300指数证券投资基金（LOF）基金经理。注：1、上表基金经理的任职日期和离任日期均指公司决定确定的聘任日期和解聘日期；2、“证券从业年限”中“证券从业”的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定等。4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》及其各项实施准则、《长盛中证100指数证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为

8、。4.3公平交易专项说明4.3.1公平交易制度的执行