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《华富中证100指数证券投资基金2010年第1季度报告》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在行业资料-天天文库。
1、华富中证100指数证券投资基金2010年第1季度报告2010年3月31日基金管理人：华富基金管理有限公司基金托管人：交通银行股份有限公司报告送出日期：2010年4月20日5.1-9,,services,andmakethecitymoreattractive,strengtheningpublictransportinvestment,establishedasthebackboneoftheurbanrailtransitmulti-level,multi-functionalpublictransportsystem,thusprotectingtheregionalposit
2、ionandachieve9§1重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2010年4月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告财务资料未经审计。本报告期间为2010年1月1日
3、至2010年3月31日。§2基金产品概况基金简称华富中证100指数交易代码410008基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2009年12月30日报告期末基金份额总额304,445,629.13份投资目标本基金进行被动式指数化投资，通过严格的投资约束和数量化风险控制，力争控制净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%和年跟踪误差不超过4%，以实现对中证100指数的有效跟踪。投资策略本基金为被动式指数基金，本基金的标的指数为中证100指数。本基金原则上采用完全复制指数的投资策略，即按照标的指数成份股及其权重构建股票组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行
4、相应调整，力争净值增长率与业绩比较基准之间的跟踪误差最小化。业绩比较基准中证100指数收益率×95%＋一年期银行定期存款收益率（税后）×5%风险收益特征本基金属于股票型证券投资基金，属于较高风险、较高收益的投资品种。一般情况下，其风险和收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。基金管理人华富基金管理有限公司基金托管人交通银行股份有限公司5.1-9,,services,andmakethecitymoreattractive,strengtheningpublictransportinvestment,establishedasthebackboneoftheurbanrailt
5、ransitmulti-level,multi-functionalpublictransportsystem,thusprotectingtheregionalpositionandachieve9§3主要财务指标和基金净值表现3.1主要财务指标单位：人民币元主要财务指标报告期（2010年1月1日-2010年3月31日）1.本期已实现收益-4,897,874.992.本期利润-26,016,936.983.加权平均基金份额本期利润-0.08154.期末基金资产净值282,289,254.275.期末基金份额净值0.9272注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收
6、入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。3.2基金净值表现3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较阶段净值增长率①净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①－③②－④过去三个月-7.25%1.26%-7.80%1.27%0.55%-0.01%5.1-9,,services,andmakethecitymoreattractive,strengtheningpublictrans
7、portinvestment,establishedasthebackboneoftheurbanrailtransitmulti-level,multi-functionalpublictransportsystem,thusprotectingtheregionalpositionandachieve93.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较注：根据《华富中证100指数证券投资基金基金合同》的规定，本基金投资于中
