华富中证100指数投资基金第2季度报告

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1、华富中证100指数证券投资基金2010年第2季度报告2010年06月30日基金管理人：华富基金管理有限公司基金托管人：交通银行股份有限公司报告送出日期：2010年7月21日10§1重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2010年7月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定

2、盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告财务资料未经审计。本报告期间为2010年4月1日至2010年6月30日。§2基金产品概况基金简称华富中证100指数交易代码410008基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2009年12月30日报告期末基金份额总额252,691,060.24份投资目标本基金进行被动式指数化投资，通过严格的投资约束和数量化风险控制，力争控制净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%和年跟踪误差不超过4%，以实现对中证100指数的有效跟踪。投资策略本基金为被

3、动式指数基金，本基金的标的指数为中证100指数。本基金原则上采用完全复制指数的投资策略，即按照标的指数成份股及其权重构建股票组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整，力争净值增长率与业绩比较基准之间的跟踪误差最小化。业绩比较基准中证100指数收益率×95%＋一年期银行定期存款收益率（税后）×5%风险收益特征本基金属于股票型证券投资基金，属于较高风险、较高收益的投资品种。一般情况下，其风险和收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。基金管理人华富基金管理有限公司基金托管人交通银行股份有限公司10§3主要财务指标和基金净值表现3.1主要财务指标单位：人民币元主

4、要财务指标报告期（2010年4月1日—2010年6月30日）1.本期已实现收益-8,048,881.772.本期利润-56,403,315.773.加权平均基金份额本期利润-0.21034.期末基金资产净值181,206,313.215.期末基金份额净值0.7171注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。3.2基金净值表现3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与

5、同期业绩比较基准收益率的比较阶段净值增长率①净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①－③②－④过去三个月-22.66%1.74%-22.89%1.74%0.23%0.00%103.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较注：根据《华富中证100指数证券投资基金基金合同》的规定，本基金投资于中证100指数的成份股及其备选成份股的比例为基金资产的90%～95%，基金保留的现金以及投资于到期日一年期以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。本基金合同生效未满一年。本基金建仓期为2009年12月30

6、日到2010年6月30日，本报告期，本基金仍在建仓期内。§4管理人报告4.1基金经理（或基金经理小组）简介姓名职务任本基金的基金经理期限证券从业年限说明任职日期离任日期韩玮2009年08月04日-十年10华富价值增长基金基金经理、华富中证100指数基金基金经理、公司投资部总监清华大学工商管理硕士。历任五洋期货经纪有限公司交易部经理、总经理助理，中国银河证券股份有限公司资产管理总部研究员、研究开发部副经理、投资管理部经理、投资副总监、总监。郭晨华富中证100指数基金基金经理助理2009年11月09日-两年四川大学管理学硕士。历任平安资产管理公司运营管理部绩效分析师，东吴基金

7、管理有限公司研究部、产品策略部金融工程研究员。2009年11月加入华富基金管理有限公司，任投资部华富中证100指数基金基金经理助理。4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明本报告期内，本基金管理人认真遵循《中华人民共和国证券投资基金法》及相关法律法规，对本基金的管理始终按照基金合同、招募说明书的要求和公司制度的规定进行。本基金的交易行为合法合规，未发现异常情况；相关信息披露真实、完整、准确、及时；基金各种账户类、申购赎回、注册登记业务均按规定的程序进行，未出现重大违法违规或违反基金合同的行为。4.3公平交易专项说明4