长盛同辉深证100等权重指数证券投资基金（lof）

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1、长盛同辉深证（LOF）2017年第4季度报告长盛同辉深证100等权重指数证券投资基金（LOF）2017年第4季度报告2017年12月31日基金管理人：长盛基金管理有限公司基金托管人：中国建设银行股份有限公司报告送出日期：2018年1月20日第13页共13页长盛同辉深证（LOF）2017年第4季度报告重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年1月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假

2、记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。长盛同辉深证100等权重指数证券投资基金（LOF）以通讯方式召开了基金份额持有人大会，大会通过了《关于终止长盛同辉深证100等权重指数证券投资基金（LOF）基金合同有关事项的议案》，大会决议自2018年1月16日起生效。自该决议生效后，基金管理人将按照深圳证券交易所的业务规则申请长盛同辉（LOF）终止上市等业务。本基金将于2018年1月24日成立基金财产清算组，进入基金财产清算程序。

3、详情请见登载于基金管理人网站（www.csfunds.com.cn）的《长盛同辉深证100等权重指数证券投资基金（LOF）基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》全文。本报告中财务资料未经审计。本报告期自2017年10月1日起至12月31日止。§1基金产品概况基金简称长盛同辉深证100（LOF）场内简称长盛同辉基金主代码160809交易代码160809基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2012年9月13日报告期末基金份额总额19,903,016.95份投资目标本基金运用指数化投资方式，通过严格的投资纪律约束和数量化风险管理手段，力争将本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏

4、离度的绝对值控制在0.35%以内，年跟踪误差控制在4%以内，以实现对深证100等权重指数的有效跟踪。投资策略本基金采用完全复制法，按照成份股在深证第13页共13页长盛同辉深证（LOF）2017年第4季度报告100等权重指数中的组成及其基准权重构建股票投资组合，以拟合、跟踪深证100等权重指数的收益表现，并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。当预期成份股发生调整，成份股发生配股、增发、分红等行为，以及因基金的申购和赎回对本基金跟踪深证100等权重指数的效果可能带来影响，导致无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人可以根据市场情况，采取合理措施，在合理期限内进行适当的处理和调整，以

5、力争使跟踪误差控制在限定的范围之内。业绩比较基准95%×深证100等权重指数收益率＋5%×一年期银行定期存款利率（税后）风险收益特征从基金资产整体运作来看，本基金为股票型基金，属于高风险、高收益的基金品种，基金资产整体的预期收益和预期风险高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。基金管理人长盛基金管理有限公司基金托管人中国建设银行股份有限公司注：根据《长盛同辉深证100等权重指数分级证券投资基金基金合同》的有关规定，长盛同辉深证100等权重指数分级证券投资基金分级运作五年后，满足合同约定的条件，自动转换为契约型上市开放式基金（LOF），基金名称相应变更为“长盛同辉深证100等权重指数证券投

6、资基金（LOF）”，转换基准日为2017年9月12日。§1主要财务指标和基金净值表现1.1主要财务指标单位：人民币元主要财务指标报告期（2017年10月1日－2017年12月31日）1.本期已实现收益-1,153,948.962.本期利润110,767.053.加权平均基金份额本期利润0.00554.期末基金资产净值22,042,165.725.期末基金份额净值1.107注：1、所述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。2、所列数据截止到2017年12月31日。3、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变

7、动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。第13页共13页长盛同辉深证（LOF）2017年第4季度报告1.1基金净值表现1.1.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较阶段净值增长率①净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①－③②－④过去三个月0.36%0.98%-0.96%0.93%1.32%0.05%1.1.2自基金合同生效以来基金