长盛同辉深证100等权重指数分级证券投资基金 2013年第1

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1、长盛同辉深证100等权重指数分级证券投资基金2013年第1季度报告2013年3月31日基金管理人：长盛基金管理有限公司基金托管人：中国建设银行股份有限公司报告送出日期：2013年4月20日§1重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2013年4月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽

2、责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中的财务资料未经审计。本报告期自2013年1月1日起至3月31日止。长盛同辉深证100等权重指数分级证券投资基金2013年第1季度报告第13页共13页§2基金产品概况基金简称长盛同辉深100等权重分级基金主代码160809交易代码160809基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2012年9月13日报告期末基金份额总额209,211,271.34份投资目标本基金运用指数化投资方式，通过严格的投

3、资纪律约束和数量化风险管理手段，力争将本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.35%以内，年跟踪误差控制在4%以内，以实现对深证100等权重指数的有效跟踪。投资策略本基金采用完全复制法，按照成份股在深证100等权重指数中的组成及其基准权重构建股票投资组合，以拟合、跟踪深证100等权重指数的收益表现，并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。当预期成份股发生调整，成份股发生配股、增发、分红等行为，以及因基金的申购和赎回对本基金跟踪深证100等权重指数的效果可能带来影响，导致无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管

4、理人可以根据市场情况，采取合理措施，在合理期限内进行适当的处理和调整，以力争使跟踪误差控制在限定的范围之内。业绩比较基准95%×深证100等权重指数收益率＋5%×一年期银行定期存款利率（税后）风险收益特征从基金资产整体运作来看，本基金为股票型基金，属于高风险、高收益的基金品种，基金资产整体的预期收益和预期风险高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。从投资者具体持有的基金份额来看，在分级运作期内，由于基金收益分配的安排，长盛同辉深100等权重A份额将表现出低风险、收益稳定的明显特征，其预期收益和预期风险要低于普通的股票型基金份额；长盛同辉深10

5、0等权重B份额则表现出高风险、高收益的显著特征，其预期收益和预期风险要高于普通的股票型基金份额。基金管理人长盛基金管理有限公司长盛同辉深证100等权重指数分级证券投资基金2013年第1季度报告第13页共13页基金托管人中国建设银行股份有限公司下属三级基金的基金简称长盛同辉深100等权重A长盛同辉深100等权重B长盛同辉深100等权重分级下属三级基金的交易代码150108150109160809报告期末下属三级基金的份额总额87,070,985.00份87,070,986.00份35,069,300.34份下属三级基金的风险收益特征低风险、收益相

6、对稳定高风险、高预期收益较高风险、较高预期收益长盛同辉深证100等权重指数分级证券投资基金2013年第1季度报告第13页共13页§3主要财务指标和基金净值表现3.1主要财务指标单位：人民币元主要财务指标报告期（2013年1月1日—2013年3月31日）1.本期已实现收益7,878,193.652.本期利润485,282.603.加权平均基金份额本期利润0.00214.期末基金资产净值223,684,977.585.期末基金份额净值1.069注：1、所述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字

7、。2、所列数据截止到2013年3月31日。3、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。3.2基金净值表现3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较阶段净值增长率①净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①－③②－④过去三个月-0.19%1.43%0.30%1.40%-0.49%0.03%长盛同辉深证100等权重指数分级证券投资基金2013年第1季度报告第13页共13页3.2.2自基金合同

8、生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较注：1、本基金合同生效日为2012年9月13日，截至本报告期末本基金成立未满一