银华深证 100指数分级证券投资基金 2011 年第2季度.pdf

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1、银华深证100指数分级证券投资基金2011年第2季度报告2011年6月30日基金管理人：银华基金管理有限公司基金托管人：中国民生银行股份有限公司报告送出日期：2011年7月21日银华深证100指数分级2011年第2季度报告§1重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2011年7月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述

2、或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中财务资料未经审计。本报告期自2011年4月1日起至6月30日止。§2基金产品概况基金简称银华深证100指数分级交易代码161812基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2010年5月7日报告期末基金份额总额5,360,200,875.48份本基金运用指数化投资方式，力争将本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值控制

3、在0.35%以内，年跟踪误差投资目标控制在4%以内，以实现对深证100指数的有效跟踪，分享中国经济的持续、稳定增长的成果，实现基金资产的长期增值。本基金采用完全复制法，按照成份股在深证100指数中的组成及其基准权重构建股票投资组合，以拟合、跟踪深证100指数的收益表现，并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。当预期成份股发生调整，成份股发生配股、增发、分红等行为，以及因基金的申购和赎回对本基金跟踪深证100指数的效果可能带来影响，导致无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人可以根据市场投资策略情况，采取合理措施，在合理期限

4、内进行适当的处理和调整，以力争使跟踪误差控制在限定的范围之内。本基金投资于股票的资产占基金资产的比例为90%－95%，其中投资于深证100指数成份股和备选成份股的资产不低于股票资产的90%。现金、债券资产及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产比例为5%－10%（其中权证资产占基金资产比例为0-3%，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值5%）。业绩比较基准95%×深证100价格指数收益率+5%×商业银行活期存款利率（税后）。第2页共12页银华深证100指数分级2011年第2季度报告本基金为完全复制指数的股票型

5、基金，具有较高风险、较高预期收益的特征，其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混风险收益特征合型基金。从本基金所分离的两类基金份额来看，银华稳进份额具有低风险、收益相对稳定的特征；银华锐进份额具有高风险、高预期收益的特征。基金管理人银华基金管理有限公司基金托管人中国民生银行股份有限公司下属分级基金简称银华稳进银华锐进银华深证100下属分级基金交易代码150018150019161812下属分级基金报告期末2,181,922,406.00份2,181,922,406.00份996,356,063.48份基金份额总额§3主要

6、财务指标和基金净值表现3.1主要财务指标单位：人民币元主要财务指标报告期（2011年4月1日－2011年6月30日）1.本期已实现收益-10,516,073.782.本期利润-247,816,572.673.加权平均基金份额本期利润-0.05254.期末基金资产净值6,066,266,566.045.期末基金份额净值1.132注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。2、上述本基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，

7、例如：基金的申购、赎回费等，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。3.2基金净值表现3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较业绩比较基净值增长率净值增长率标业绩比较基阶段准收益率标①－③②－④①准差②准收益率③准差④过去三个月-5.35%1.13%-5.47%1.14%0.12%-0.01%第3页共12页银华深证100指数分级2011年第2季度报告3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较注：按基金合同规定，本基金自基金合同生效起六个月为建仓期，建仓期结

8、束时各项资产配置比例已达到基金合同第十五条：基金的投资（二）投资范围规定的各种比例，投资于股票的资产占基金资产的比例为90%－95%，其中投资于深证100指数成份股和备选成份股的资产不低于股票资产的90%。现金、债券资产及中国证监会允