中国银行业监管评价指标体系构建研究

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1、财经分析中国银行业监管评价指标体系构建研究张昶（南开大学经济学院，天津300071）【摘要】2008年全球金融危机爆发以来，各国政府都更加注重对金融行业尤其是银行业的监管。本文根据金融监管和银行业监管的主要目标选取三大类七个角度共21个指标，构建了较为全面完善的我国银行业监管评价指标体系。并基于该体系计算出银监会建立以来我国银行业监管指数，反映了历年的风险和监管状况。最后基于该指标体系提出了控制银行业风险的相关政策建议。【关键词】银行监管；监管评价；指标体系【中图分类号】F830【文献标志码】A【文章编号】1003-0166(2015)02-0057-07doi:10.3969

2、/j.issn.1003-0166.2015.02.012近年来发生的金融危机让人们意识到，银行业和金融改革期，对于监管效果的评价应该更为全面，的健康稳定发展不能只依靠市场作用的约束，同时本文试图建立一个更为完善的，涵盖多角度监管目也应该注重政府机构的监管。如何评价监管的有效标的银行业监管评价指标体系。性和监管效果一直是备受关注的研究问题。Barth、Caprio[1]对各国银行监管情况进行和Levine（2001）1基于监管目标的评价指标选取调查，把银行监管措施分为十二类并分别研究不同类别的监管措施对银行业各个方面的不同影响。监管目标是实现有效监管的前提和监管当局采Sunda

3、rarajan[2]提出了银行业监管的治理指取监管行动的依据。各国无论采取哪种银行监管方（2002）数。Demirgü揶-Kunt（2010）[3]运用Z分数来衡量银行式或体制，监管的目标是一致的，通常分为三大体经营的稳健性。李涛（2003）[4]研究了118个国家和地系：第一,维护金融行业和整体宏观经济环境的稳定区的银行监管模式对其金融发展水平的影响。沈坤和发展；第二,规范银行业的运营和竞争秩序；第三,荣和李莉（2005）[5]将银行发展作为衡量监管综合绩保护投资者和消费者的利益。基于这三大目标体系,效的最终指标，验证了各国监管措施的效果。然而目本文将从宏观、中观、微观三个层

4、面选取指标来构建前的研究对于银行业监管效果的评价角度并不全我国银行业监管评价指标体系。面，更多侧重微观经营绩效角度，而对宏观角度和消1）宏观层面费者保护角度较为忽视。我国当前正处于经济转型宏观层面主要考虑银行业监管对实现宏观经济基金项目：本文的研究得到了国家社会科学基金重大攻关项目“中国金融监管制度优化设计研究”(项目号：09&ZD037)的资助作者简介：张昶南开大学经济学院金融系博士生，研究方向：银行风险管理与金融监管57／未来与发展／２０15／第2期财经分析平稳健康发展的贡献，具体包括三类性质的指标：3）微观层面（1）发展性指标。对银行业的监管可以保障宏观微观层面的指标主要

5、是指对金融业消费者与投经济持续健康增长，故而GDP增长率是一个重要指资者的保护。投资者利益保护方面主要考虑投资者标。金融机构贷款余额是某一时点上金融机构本外的权益保护，包括反映企业偿债能力的资产负债率。币贷款的合计数，反映了该时点资金贷出的总规模，合理的贷款利率亦有助于维护投资者的合法利益。贷款规模占GDP总量的比例很大程度上反映了宏消费者保护方面包括三个指标：“违规处罚”以违规观经济的周期特征。处罚金额占当年银行业总资产的比重衡量；惩处的（2）稳定性指标。CPI增长率是衡量宏观经济是力度反映了对消费者利益的保护程度，也说明违规否稳定的重要指标，CPI的频繁波动不利于经济的使用

6、资金的严重程度；现场检查是对金融行业进行健康可持续发展。储蓄存款余额是指城乡居民在某监管的一个重要手段，有助于及时发现问题，保障消一时点上在银行和其他金融机构的本外币储蓄存款费者的相关权益。总额，存款规模与GDP总量的比率一定程度上能反映居民对经济发展的信心和金融业的稳定程度。2我国银行业监管评价指标体系的构建（3）平衡性指标。国际收支的平衡程度无论对国内经济的运行发展还是对其货币汇率和对外经济政根据前文所述宏观、中观、微观三大层面七个角策都有着重要影响，同时也间接影响着金融稳定。本度分别选取指标变量来构建我国银行业监管有效性文选取了进出口差额占GDP的比重以及负债率偿指标体系

7、。数据来源于国家统计年鉴、劳动年鉴、金债率等指标来反映经济部门的清偿能力。融年鉴和银监会各年年报。指标的具体说明如表12）中观层面所示。中观层面主要考虑保证银行业的稳健发展，主上述监管指标中，正向指标的指标值越大越好，要包括效率类指标和风险类指标两类：负向指标的指标值越小越好，适度指标的指标值则（1）效率类指标。效率类指标包括衡量行业效率处于特定水平内为最佳。在进行最终计算时，为了避的资产收益率、资本收益率等反映盈利水平的指标，免指标不同向而造成综合指数偏差，须将指标同趋也包括衡量银行市场结