中国银行业监管协调与合作适度性评价指标体系的设计与应用研究

《中国银行业监管协调与合作适度性评价指标体系的设计与应用研究》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在行业资料-天天文库。

1、中国银行业监管协调与合作适度性评价指标体系的设计与应用研究摘要：随着银行业金融创新的快速发展，金融风险跨市场、跨国界更加方便快捷，单个银行监管当局已难以独当一面，从而需要加强银行监管主体的协调与合作。为了衡量银行监管当局监管协调与合作的适度性，本文试图设计一套评价适度性的指标体系。在设计时，笔者把适度性评价指标体系分为国内协调评价指标体系和国际合作评价指标体系两部分，并通过对适度性评价指标体系指标值的测算，提出具体的监管行动建议。　　关键词：银行监管协调与合作；适度性评价指标体系　　　　在中国实行分业监管，虽然有利于监管当局明确监管目标，统筹监管资源，提高监管效率，但是，分业监管也

2、带来了很多的困难和问题。如商业银行为了规避法规的监管，通常将大量资金流向其他行业，寻求新的利润增长点和制度突破口；外资银行带来的新型金融产品，一家监管机构往往很难对其实施有效的监管等等。可见，中国现行的以机构监管为基点的分业监管体制，不但抑制了商业银行金融创新的速度，而且加大了金融监管当局之间的协调成本，同时也影响跨国银行监管合作的质量，容易导致监管真空或过度监管，在一定程度上降低了银行监管的效率。这些情况促使笔者对在中国分业监管模式下，如何加强银行监管协调与合作的有效性，特别是建立一套衡量协调与合作是否适度的指标体系进行深入的思考，借此提出有针对性的监管行动建议。　　　　一、银行

3、监管协调与合作的主体　　　　银行监管协调与合作的主体有广义和狭义之分。狭义的银行监管协调与合作主体包括一国或地区的中央银行和各种专门的金融监管机构。在中国，银行监管协调与合作的狭义主体主要指人民银行、银监会、证监会以及保监会。　　广义的银行监管协调与合作主体既包括狭义的监管主体，也包括一国或地区的银行同业协会、中介机构(如会计师事务所、资信评级机构)、新闻媒体、公众和投资者，还包括国外银行监管当局和国际金融监管组织(如巴塞尔银行监管委员会)。由于中国特殊的历史背景，银行监管协调与合作主体还包括国有股权代表者。　　本文研究的对象是广义的银行监管协调与合作主体。　　为了分析上的方便，本

4、文把银行监管协调与合作的主体归结为以下四类：一是“狭义的监管主体”。包括人民银行、银监会、证监会以及保监会，简称“一行三会”。二是“国有股权代表者”。包括财政部和中央汇金投资有限公司(简称“汇金公司”，下同)。三是“监管第三方”。包括银行同业协会、中介机构、新闻媒体、公众及投资者等非官方银行监管组织。四是“国际合作对象”，包括国外银行监管当局和国际金融监管组织。　　一般而言，纳入协调与合作范围的监管主体数量越多，考虑问题的视角就越开阔，防范风险的效果就越好。但是随着监管主体数量的增多，协调与合作的成本和难度也相应增大。因此，在存在多个监管主体的情况下，各主体之间要加强沟通和配合，否

5、则就会产生重复监管、监管盲点或监管冲突等后果，从而降低监管效率，甚至造成监管失败。　　　　二、银行监管协调与合作适度性指标设计　　　　银行监管协调与合作不但有收益，还要付出一定的成本。我们知道，收益函数边际递减，表明协调与合作力度越大，收益上升的速度越慢，成本函数边际递增，表明协调力度越大，成本上升速度越快，当边际成本等于边际收益，银行监管协调与合作的收益达到最大，达到理想的监管协调与合作的均衡状态，此时的监管协调与合作水平是理想、均衡的水平。　　为了进一步测度中国银行监管协调与合作水平是否达到理想、均衡的水平，有必要构建一组衡量指标，来衡量中国银行监管协调与合作是否适度，是否符合

6、我国银行发展水平的需要。为了讨论上的方便，本文把评价指标体系分为两部分，即国内协调评价指标体系和国际合作评价指标体系，每一部分的指标又分为广度指标和深度指标两大类。　　　　(一)银行监管的国内协调适度性评价指标体系　　这一部分的指标主要反映银监会与国内银行监管协调主体之间的合作程度。　　1　广度指标：　　(1)“一行三会”及“国有股权代表者”协调会议开会频率一年开会次数／按约定应开会的次数　　该指标主要反映银监会与其他银行监管协调主体之间是否按《金融监管方面分工合作备忘录》等有关制度召开金融监管协调会议，该指标值越高，说明协调越到位。　　(2)“一行三会”及“国有股权代表者”现场检

7、查协调率组成联合检查组次数，涉及业务交叉现场检查的次数　　该指标主要反映银监会与其他银行监管协调主体之间合作的诚意，该指标值越高，说明协调主体间越有诚意，协调越深入。　　(3)银行年度外部审计比例外部审计家数，银行总数　　该指标反映外部审计与银监会的协调情况，该指标值越高，说明银监会对外部审计的认可度越高，也说明市场约束发挥更大的作用。　　(4)群众来信处理率群众来信查处数／群众来信总数　　该指标反映群众对银行的满意度和关注程度，也反映银监会对市场反映的重视程度。该指