高频量化交易在股指期货上的应用研究

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1、高频量化交易在股指期货上的应用研究APPLIEDRESEARCHOFHIGHFREQUENCYQUANTITATIVETRADINGONSTOCKINDEXFUTURE学校：上海交通大学学院：安泰经济与管理学院专业：工商管理（MBA）作者：季振勇导师：卓建伟学号：1131209411班级：M1312095答辩日期：2015年12月26日万方数据万方数据万方数据高频量化交易在股指期货上的应用研究摘要量化交易在美国已经成为主流，而且有很多成功的量化交易基金。而国内量化交易发展还不太完善，使用的交易者不多。有关量化交易的研究主要由券商在进行。发表的论文，多数

2、是验证国外的已有策略。论文尝试自行创造一种能够盈利的高频量化交易策略。通过这个过程，希望能找出阻碍国内高频量化策略创新的绊脚石。并且通过建立一套基础研究测试框架，节省测试量化策略的时间。文章对套利策略和利用均线的策略进行了研究，用数据证明了套利策略的可行性。对均线策略提出了自己与传统观念不同的见解。最后展望了后续的研究内容。论文最后对怎样监管高频量化交易提出了自己的建议。关键词：高频量化交易，创造策略，研究测试框架，套利，移动均线，监管万方数据APPLIEDRESEARCHOFHIGHFREQUENCYQUANTITATIVETRADINGONSTOC

3、KINDEXFUTUREABSTRACTHighFrequencyQuantitativeTradingnowaccountsformorethan80%ofthetradingvolumesintheUnitedStates.Therearemanysuccessfulquantitativefunds.WhilequantitativetradingjustemergesinChina.Mostofthepapersonquantitativetradingjustvalidatedthestrategiespublishedbyoverseasc

4、holars.TheinitialobjectiveistocreateastrategythatappliestotheStockIndexFuture.Throughthisprocess,theobstaclesthatstopthedomesticstrategycreationcanbeidentified.Afundamentaltestingframehasbeenimplementedtotestthestrategiesmoreefficiently.Strategiesbasedonarbitrageandmovingaverage

5、arestudied.Theoutputsprovidethefeasibilityofthearbitragestrategy.Auniqueviewabouthowtousethemovingaverageispresented.Thefutureresearchcontentisrecommended.Attheendofthisthesis,suggestionsonhowtolimitthenegativeeffectsofHighFrequencyTradingarepresented.万方数据KEYWORDS:highfrequencyt

6、rading,createstrategies,testingframe,Arbitrage,movingaverage,regulations万方数据目录前言..........................................................................................................................................................1第1章量化交易行业的概况及分析.............................

7、.....................................................................21.1绪论..............................................................................................................................................21.1.1研究的背景...................................................

8、...............................................