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1、股指期货日内量化交易策略介绍产品简介投资标的：股指期货主力合约投资策略：日内短线、多空双向交易执行：程序自动执行策略特点：1、盈利能力强2、追求绝对收益3、双策略组合，攻守兼备4、风险控制极强5、流动性极好Page2特点一：盈利能力强160%测试数据140%我们的策略148%时间段：120%2010年5月—2012年4月100%起始资金：100万元80%60%期末资金：248万元40%单次交易量：2手20%0%沪深300指数-14%最大持仓量：4手-20%最大回撤：8万-40%佣金费率：万分之三（双边）P
2、age3特点二：追求绝对收益沪深300走势15%10%每月收益率5%0%-5%月月月月月月月月2010年62010年82011年22011年42011年62011年82012年22012年42010年10月2010年12月2011年10月2011年12月无论沪深300上涨、下跌，或横盘，该策略始终保持绝对正收益。Page4特点三：双策略组合攻守兼备68%防守型策略：震荡市效果佳148%双策略组合：229%适应不同市场行情；业绩表现更为平滑。进攻型策略：市场大幅波动效果佳Page5特点三：发挥稳定单位：元7
3、5000交易总次数676次，获利345次积小利成大胜，无业绩大幅度波动无单笔交易创造利润过大的情况5500035000获利的交易15000-5000亏损的交易-25000Page6特点四：风险控制极强即日交易：不持仓过夜，避免跳空高开或低开带来的风险；程序下单：执行严格，不存在情绪影响；流动性好：单笔交易2手，最高持仓4手，可随时清仓，无流动性风险；例：主力合约IF1205历史成交量日期成交量(手)日期成交量(手)2012-4-18288,5682012-5-3199,7842012-4-19
4、262,2372012-5-4322,2282012-4-20333,1802012-5-7245,5492012-4-23251,0392012-5-8348,5612012-4-24431,5192012-5-9289,0652012-4-25367,9862012-5-10236,5232012-4-26305,5382012-5-11303,4772012-4-27248,9232012-5-14321,7322012-5-2296,5782012-5-15179,511Page7特点四：风险控制
5、极强单日亏损有限：由于仓位适当，加之及时的止损，使得单日亏损极为有限；亏损最大的十个交易日（历史数据回测）序号单日亏损（元）亏损/总资金1-42,906-2.2%2-34,682-1.6%3-33,472-1.2%4-32,723-2.9%5-31,587-1.1%6-31,553-1.3%7-29,982-1.2%8-29,891-1.1%9-29,313-1.0%10-27,635-1.3%最大回撤有限：历史数据测试显示，浮动盈利最大回撤相对前期高点仅为8万元。Page8特点五：流动性极好理财产品
6、赎回需要等待时间公募基金1-5工作日信托产品一般不可提前赎回股权投资（PE）一般不可提前赎回部分银行理财产品无法提前赎回我们的策略随时（仅受保证金中心及银行工作时间限制）高收益的代价？近年来收益水平较高的投资产品，如股权投资、信托产品，流动性都比较差，当客户急需现金时，无法将其快速变现，或只能折价出售变现。高收益与流动性兼顾该股指期货日内量化交易策略，由于无长期持有的仓位，加之股指期货市场流动性很好，故可以随时变现赎回。Page92012年5月以来实盘测试15%我们的策略10%9.1%5%0%-5%沪
7、深300指数-15.4%-10%-15%-20%2012201220122012201220122012201220122012201220122012201220122012----------------556667788991010111111-----------4181152913271024721-----519216302012年5月初至12月10日，该策略获得绝对收益9.1%，相对收益24.5%，100万账户最大回撤3.6万。Page10Email：quant8517@163.comPag
8、e11
