股指期货程序化交易模型

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1、股指期货程序化交易模型股指期货程序化交易模型--IF1009合约5分钟交易模型(两个月盈利率71.87%)最近写了一个文华财经的交易模型，该模型在IF1006合约中，从2010年4月16日-2010年4月18日，收益率超过120%，现在加载到IF1009合约中，收益率为71.87%。最后盈利为71.87%，最高盈利为95.3%。测试图如下：测试数据如下：模型名称：LD-RSI合约名称：IF1009测试时间：2010-04-16--2010-06-18测试周期：5分钟测试模式：理想模式开仓时使用的资金比率：100%最大开仓手数：1000保证金比率：20%单位

2、：300元/点手续费：0‰日内交易手续费减半：否综述测试天数：63测试周期数：2257指令总数：264初始资金：1000000最终权益：1718726总利润率((最终权益-初始资金)/初始资金)：71.87%扣除最大盈利后利润率：49.65%扣除最大亏损后利润率：84.56%总手续费：342858交易统计统计系数总交易次数：222盈利系数：39.19%平均交易周期：10风险系数：60.81%平均利润率：0.32%胜率：39.19%盈利交易亏损交易交易次数：87交易次数：135总盈利：421.02%总亏损：-323.57%平均盈利率：3.60%平均亏损率：-

3、1.68%最大盈利率：18.02%最大亏损率：-8.26%最大盈利额：222240.23最大亏损额：-126900.00平均周期：14平均周期：6最大周期：45最大周期：43最大连续盈利次数：7最大连续亏损次数：7多头交易空头交易交易次数：109交易次数：113盈利次数：35盈利次数：52空仓时间空仓总时间：51空仓时间/总时间：2.26%最长空仓时间：6详细交易数据如下：开仓时间开仓价格交易类型平仓时间平仓价格手数手续费盈利扣除手续费后盈利总资金平仓类型2010041609：303560多头2010041614：35352541020-42720-437

4、40956260正常2010041614：353525空头2010041615：103512410131512014107970873正常2010041909：153478空头2010041910：303443499742240412431012615正常2010041910：303443多头2010041910：5034304990-15120-16110996505正常2010041910：503430空头2010041913：203377498063360623801059377正常2010041913：203377多头2010041914：0533

5、4451210-49800-510101008368正常2010041914：053344空头2010041914：50327751192101100999081108876正常2010041914：503277多头2010041915：10326251177-22200-233771085499正常2010042009：153285多头2010042011：10328051182-7200-83821077117正常2010042011：103280空头2010042013：4532665117821300201221097827正常2010042013

6、：453266多头2010042015：1032925118039000378201135647正常2010042109：153303多头2010042110：05330251189-1800-29891132658正常2010042110：053302空头2010042111：20330651189-6600-77891125461正常2010042111：203306多头2010042115：0533445119757300561031181563正常2010042115：053344空头2010042115：10334851205-5400-6605

7、1175559正常2010042209：153333空头2010042210：3533085119537800366041212761正常2010042210：353308多头2010042213：5533356143548240468051259566正常2010042213：553335空头2010042215：1033166143734200327631293048正常2010042309：153330多头2010042310：35333161439252010811294129正常2010042310：353331空头2010042313：4033

8、156143629520280841322930正常2010042