计量经济学(张来存)

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1、第一节　计量经济学一、什么是计量经济学？计量经济学诞生于20世纪20年代末30年代初是经济学的一个分支学科20世纪20年代，挪威经济学家弗里希（R.Frish）将它定义为经济理论、统计学、数学三者的结合三、计量经济学与经济计量学计量经济学：强调它是一门经济学科，强调它的经济学内涵与外延经济计量学：强调经济计量的方法，是估计经济模型和检验经济模型四、模型与计量经济学模型语义模型：用语言描述现实如：产出量是由资本、劳动、技术等投入要素决定的物理模型：用简化的实物描述现实如：一栋楼房的模型几何模型：用图形描述现实如：一个零部件的加工图计算机

2、模拟模型：用计算机技术描述现实如：人工神经元网络技术数学模型：用数学语言描述现实经济数学模型：用数学方法描述经济活动如数理经济模型，计量经济模型区分数理经济模型与计量经济模型数理经济模型计量经济模型模型作用揭示经济活动中各个因素之间的理论关系揭示经济活动中各个因素之间的定量关系描述工具用确定性的数学方程描述用随机性的数学方程描述模型实例实例特点没有揭示因素间的定量关系，αβγ未知模型1是理论形式模型2揭示了特定问题的定量关系五、计量经济学的内容体系1、广义计量经济学和狭义计量经济学广义计量经济学：利用经济理论、数学、统计学定量研究经济

3、现象的经济计量方法的统称。包括回归分析方法、投入产出分析方法、时间序列分析方法，等等狭义计量经济学：以揭示经济现象的因果关系为目的，主要应用回归分析方法单方程模型：研究单一经济现象，揭示单向因果关系联立方程模型：研究一个经济系统，揭示复杂的因果关系2、初、中、高级计量经济学初级：数理统计学基础知识，经典线性单方程模型的理论与方法。中级：矩阵描述的经典线性单方程模型理论与方法，经典线性联立方程模型理论与方法，传统的应用模型。高级：非经典的、现代的计量经济学模型理论、方法与应用本书属于初、中级计量经济学3、理论计量经济学和应用计量经济学理

4、论计量经济学：以介绍、研究计量经济学的理论与方法为主要内容，侧重于理论与方法的数学证明与推导数学理论基础参数估计方法检验方法应用计量经济学：以建立、应用计量经济学模型为主要内容，侧重于实际问题的处理。4、经典计量经济学和非经典计量经济学经典计量经济学理论方法特征：模型类型：采用随机模型模型导向：以经济理论为导向模型结构：因果关系的线性模型数据类型：时序数据，截面数据估计方法：最小二乘法、最大或然法应用方面的特征：方法论基础：实证分析，经验分析，归纳功能：结构分析，政策评价，经济预测，理论检验与发展应用领域：生产，消费，投资，货币需求，

5、宏观经济非经典计量经济学即现代计量经济学包括：微观计量经济学、非参数计量经济学、时间序列计量经济学、动态计量经济学参考高级计量经济学模型类型：1977年以后的半参数回归模型和无参数回归模型参数估计方法：广义矩方法数据类型：平行数据、离散数据、受限数据、持续数据本书:以经典计量经济学为主,并介绍简单的应用较多的非经典计量经济学微观计量经济学和宏观计量经济学微观计量经济学属于非经典计量经济学内容:对个人和家庭的经济行为进行经验分析微观数据:截面数据和平行(panel)数据宏观计量经济学属于经典计量经济学内容:对宏观经济进行分析、评价、预测

6、目前研究方向：单位根检验，协整检验，动态计量经济学六、计量经济学是一门经济学科计量经济学的定义：计量经济学是定量化的经济学或经济学的定量化：是经济理论、统计学、数学三者的结合。计量经济学的地位计量经济学是严格区别于数理统计学的建立计量经济模型的全过程，都需要以经济理论为指导，以对经济现象的深入认识为基础。第二节建立计量经济学模型的步骤和要点建模背景：对象:经典单方程计量经济学模型揭示客观存在的因果关系采用回归分析的方法建模步骤一、理论模型的设计目的　　　因素　　　变量　　　　理论模型1、确定模型所包含的变量可作为解释变量：外生经济变量

7、，外生条件变量，外生政策变量，滞后被解释变量外生条件变量，外生政策变量，通常以虚变量形式出现因素与变量正确选择解释变量：经济学理论与经济行为规律变量数据的可得性变量之间的关系,要求相互独立2、确定模型的数学形式主要依据经济行为理论＜数理经济学＞：生产函数、消费函数、需求函数、投资函数作散点图各种形式尝试拟合3、拟定理论模型中待估参数的理论期望值依据参数的经济含义确定如：α、β：资本、劳动产出弹性，γ：技术进步速度，A：效率系数0＜α＜1，0＜β＜1，0＜γ＜1(接近0)，A＞0二、样本数据的收集1、几类常用的样本数据时间序列数据样本区

8、间经济行为的一致性如纺织业，以80年代中期作为分界线样本数据的可比性（价格）样本观测值过于集中的问题模型随机误差项序列相关的问题截面数据样本与母体的一致性模型随机误差项的异方差问题虚变量数据2、样本数据的质量完整性：各变