君得益二号优选基金集合资产管理计划基本情况表

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1、君得益二号优选基金集合资产管理计划基本情况表管理人上海国泰君安证券资产管理有限公司计划名称国泰君安君得益二号优选基金集合资产管理计划计划类型非限定性集合资产管理计划托管人中国交通银行股份有限公司推广机构国泰君安证券股份有限公司、中国交通银行股份有限公司注册登记机构中国证券登记结算有限责任公司计划募集规模本集合计划推广期内募集目标规模为30亿元；本集合计划未约定存续期规模上限存续期限未约定存续期限，符合约定终止条件时，终止清算投资目标利用国泰君安的基金研究与投资管理优势，通过科学合理的基金选择和组

2、合构建，以及股票投资部分的增强，为投资者提供稳定的投资收益。投资策略1.资产配置策略本集合计划采取积极的资产配置策略，通过宏观策略研究，辅之以公司自行开发的数量化辅助模型，对相关资产类别的预期收益进行动态跟踪，精选基金品种，构建有超额收益能力的基金组合。同时通过的有效地风险管理，降低业绩的波动性，获得稳定而持续的投资收益。2.类别基金与股票投资策略（1）开放式基金投资策略首先根据基金的业绩排名，挑选出业绩持续优秀的基金，再根据基金的风险收益特征，构建合适的基金投资组合。通过风险收益综合评价方法挖

3、掘持续稳定的基金品种，主要包括主动收益能力(alpha)、信息比率、Sharpe比率等指标。（2）封闭式基金投资策略封闭式基金评价中更多考虑业绩持续性和市场因素的影响。通过基金业绩与投资价值评估体系，筛选出一段时间内具有投资价值的基金品种，将之纳入备选基金库。再根据市场波动因素的变化在适当的时机完成特定基金的买入或卖出操作。主要考虑指标包括分红潜力、折价率等。（3）股票投资策略22通过分析宏观经济、产业政策和行业景气程度，以证监会行业分类标准为基础,挑选出增长前景持续向好的行业或周期景气复苏或上

4、升的行业。通过定性和定量分析精选个股。定量分析使用的指标包括成长指标、价值指标和盈利指标，针对不同行业采取相应的估值方法；定性分析对精选公司进行“波特五力模型”分析，结合行业估值模型进行数量化的辅助投资决策。投资范围及资产组合比例1、投资范围本计划将主要投资于国内公开发行的证券投资基金、股票、交易所上市交易的固定收益产品，以及法律法规允许集合计划投资的其他金融工具。2、资产配置比例(占资产净值比例)（1）开放式基金：0%～95%；（2）封闭式基金(含ETF、LOF的场内部分等)：0%～50%；（

5、3）股票：0%～20%；（4）在开放期，现金类资产（含银行存款，现金或货币市场基金，到期日在一年内政府债券、央票、政策性金融债等）不低于5%。成立条件集合资产管理计划推广期结束后，管理人聘请具有证券相关业务资格的会计师事务所对集合资产管理计划进行验资，出具验资报告。如果集合计划同时满足：第一，集合计划总份额超过1亿份（即集合计划金额超过1亿元）；第二，委托人超过2人（含）时，集合计划管理人依据《试行办法》、《实施细则》及集合计划说明书可以决定停止集合计划的参与，并报告集合计划成立。如果集合计划不

6、能同时满足上述2个条件，或在推广期内发生使集合计划无法设立的战争、自然灾害等不可抗力事件，则不得成立。推广期参与本集合计划推广期指集合计划接受委托人认购参与至集合计划成立日。本集合计划将在中国证监会出具批准文件之日起6个月内启动计划的推广工作，推广期最长不超过60个工作日。推广期间委托人通过认购的方式参与本集合计划，参与价格为本集合计划单位份额面值（人民币1.00元）。单一投资者参与本集合计划的最低金额为10万元，后以1000元递增。推广期参与本集合计划的份额将依据委托人参与时所缴纳的参与净额及

7、其参与期利息除以每份集合计划净值确定。如本集合计划在推广期内认购金额达到30亿元，可提前终止推广期。本集合计划管理人在推广期内使用“末日渠道比例配售+先到先得”22方法对集合计划参与总规模实行限量控制。1、推广期内参与申请不超过30亿元（含30亿元）的情形：若推广期内参与申请全部确认后本集合计划参与的总金额不超过30亿元（含30亿元），则所有的有效参与申请全部予以确认。2、推广期内参与申请高于30亿元的情形：若推广期内参与申请全部确认后本集合计划参与的总份额超过30亿元，将对推广期内最后一个参与

8、日之前的有效参与申请全部予以确认，对最后一个参与日有效参与申请采用“末日渠道比例配售+先到先得”的原则给予部分确认，未确认部分的参与款项退还给委托人。末日配售比例决定了各销售渠道在参与末日对其所有有效参与的确认比例。根据确认比例可以得到该代销商的末日配售确认额度，管理人根据代销商提供的委托人申请单编号进行从小到大排序，根据先到先得原则进行逐笔金额确认，直到累计确认金额达到该代销商的末日配售确认额度。管理人在T+2个工作日（设认购截止日为T日）对投资者认购参与的有效性进行确认。开放期安排与流动性安