基于CreditRisk模型的绿色信贷信用风险研究

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1、学校代号：学号：密级：10532S09181016湖南大学硕士学位论文基于CreditRisk+模型的绿色信贷信用风险研究茔僮宴遣厶丝刍!割丛!亟TheResearchonAthesiNovember，20湖南大学学位论文原创性声明本人郑重声明：所呈交的论文是本人在导师的指导下独立进行研究所取得的研究成果。除了文中特别加以标注引用的内容外，本论文不包含任何其，他个人或集体己经发表或撰写的成果作品。对本文的研究做出重要贡献的个人和集体，均已在文中以明确方式标明。本人完全意识到本声明的法律后果由本人承担

2、。作者签名：芝丑，】、丽日期：砂If年f

3、月冯日学位论文版权使用授权书本学位论文作者完全了解学校有关保留、使用学位论文的规定，同意学校保留并向国家有关部门或机构送交论文的复印件和电子版，允许论文被查阅和借阅。本人授权湖南大学可以将本学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索，可以采用影印、缩印或扫描等复制手段保存和汇编本学位论文。本学位论文属于l、保密口，在年解密后适用本授权书。2、不保密回。(请在以上相应方框内打“√”)作者签名：刊lJ1雨日期：y7／年／／月涝日导师签名矽l1年11月易学日学

4、位论文硕}：摘要信用风险是目前银行业面临的最主要的风险，也是最具威胁力的风险。绿色信贷是一个与政治、经济、环境、能源等诸多领域密切相关的新生事物，其其信用风险除具备一般信用风险的特征外，还有其独特的一面。目前中国尚未对绿色信贷信用风险进行全面而深入的了解和分析，缺乏有效的绿色信贷风险防范机制，因此，在低碳经济背景下，深入研究绿色信贷信用风险是一个有着理论和现实双重意义的问题。本文采用理论分析和实证分析相结合的方法，在分析我国商业银行绿色信贷业务及其信用风险特性的基础上，从定量分析的角度实证研究了绿色

5、信贷信用风险损失的大小及其分布特性。论文主体首先对我国商业银行绿色信贷发展现状、政策环境以及面临的障碍进行了背景分析，然后对绿色信贷业务信用风险的形成机理、影响因子及特性进行了理论上的分析。接下来是实证部分，基于绿色信贷信用风险特征对CreditRisk+模型进行构建与分析，选取某商业银行信贷组合进行信用风险测度，将贷款企业按照贷款用途分为绿色信贷版块和非绿色信贷版块，通过违约率、违约损失程度、违约损失分布等风险因子的计算得出各版块的预期损失、最大损失(VaR)和非预期损失。最后对两贷款组合损失大小

6、及分布进行检验，再对比分析绿色信贷与非绿色信贷信用风险的违约损失大小和分布特征，得出在水平上绿色信贷信用风险的违约损失率(相对值)较低，在分布上损失波动性(绝对值)较大的结论。文章最后一章根据理论分析和实证分析的结果，结合我国商业银行绿色信贷信用风险的形成机理和风险因子，为银行开展绿色信贷提取坏帐准备金、经济资本配置并防范信用风险提出了对策建议。关键词：绿色信贷；信用风险；CreditRisk+模型；风险因子II●基于CreditRisk+模型的绿色信贷信用风险研究AbstractAtpresent

7、，Creditriskisthefirstandforemostriskthatbam(ingindustryfaces，anditisalsothemostdangerousrisk．Greencreditisthenewlyemergingthingswhichcloselyrelatedtopolitical，economic，environmental，energyandmanyotherfields，therefore，thecreditriskwiththeexceptionoftheg

8、eneralcreditriskcharacteristicshasitsuniqueside．Atthemoment，ChinahasnotyettoconductaconlprehensiVeandin．depthunderstandingandanalysisonthegreencreditrisk，andlackofe仃-ectiVegreencreditriskpreventionmechanism，therefore，inthebackgroundoflow—carboneconomy，

9、in．depthstudingofgreencreditriskisatheoreticalandrealisticsignificanceproblem．Onthebasisofquantitativeanalysisofourcountr)，commercialbank’sgreencreditbusinessandcreditriskcharacteristics，Thisanicleusedthetheoreticalanalysisandempiricala