基于P2P网络借贷的个人信用风险评估

《基于P2P网络借贷的个人信用风险评估》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在学术论文-天天文库。

1、暨南大学硕士学位论文题名（中英对照）：基于P2P网络借贷的个人信用风险评估PersonalCreditRiskAssessmentBasedonP2PNetworkLending作者姓名：彭康指导教师姓名及学位、职称：张传林博士、教授学科、专业名称：应用统计学位类型：专业学位论文提交日期：2018年月日论文答辩日期：2018年月日答辩委员会主席：论文评阅人：学位授予单位和日期：暨南大学2018年月日摘要P2P网络借贷是将资金聚集起来借贷给有资金需求人群的一种商业模型，通过互联网的方式进行借贷，其致力的客群为传统

2、金融无法触及的用户。2007年中国首家P2P网络借贷平台拍拍贷在上海成立，2013年起，网络借贷借势互联网金融的兴起获得了快速发展，2016年中国网络信贷用户达到1.6亿人，P2P交易规模达到14955.1亿元。然而P2P网络借贷业务的几何式增长并不能代表P2P网络借贷平台的成熟，作为一种信贷业务，P2P网络借贷公司规模普遍较小，其风险管理能力远远低于商业银行，因而其面对的最大风险就在于信用风险。个人信用评估实质上可以看作为一个二分类问题，本文以个人信用评估方法作为研究对象，针对寻常的欠抽样方法会造成数据信息的

3、缺失的问题，本文提出基于boosting的欠抽样方法与基于支持向量机模型获得的支持向量样本进行过抽样产生新样本数据的方法相结合，对不平衡数据进行处理，结果表明该方法对不平衡样本进行处理后，模型的ROC曲线面积、预测召回率均有明显提升，且该方法在严重不均衡的数据上具有更明显的优势。其次，本文以lendingclub网站数据为例，通过分析网站用户基本信息得到违约用户的基本画像，利用GBDT、随机森林、逻辑回归方法以及支持向量机模型进行预测，结果发现，随机森林的预测效果最好，支持向量机预测时间复杂度最高，逻辑回归方法

4、较其他方法具有更强的鲁棒性且时间复杂度最低，但是相比其他三种模型而言其预测精度较低。关键词：信用评分；不平衡数据集；P2P网络借贷；用户画像IAbstractP2Pnetworklendingisabusinessmodelthatgathersfundstolendtothepeoplewhoneedfundsbyinternet,itstargetconsumergrouparetheonesthattraditionalfinancecannotreach.In2007,China'sfirstP2Pne

5、tworklendingplatformPaipaiDaiwasestablishedinShanghai.Since2013,internetlendinghasgainedrapiddevelopmentwiththeriseofinternet.In2016,thenumberofonlinecreditusersinChinahasreached160millionandP2Ptransactionsreached14955.1billionyuan.However,thegeometricgrowth

6、ofthenumberofP2PnetworklendingplatformsdoesnotrepresentthematurityoftheP2Pnetworklendingplatform.BeingacreditbusinessaswellasthegenerallysmallscaleofP2Pnetworklendingcompanies,theirriskmanagementcapabilitiesarefarlowerthancommercialbanks,Whilethebiggestriskl

7、iesincreditrisk.Personalcreditassessmentcanessentiallyberegardedasatwo-categoryproblem.Thisarticletakesthepersonalcreditevaluationmethodastheresearchobjectandthelendingclubwebsitedataasanexample,whileordinaryunder_samplingmethodwillresultinlossofdatainformat

8、ion,thisarticlerisesanewmethodwhichcombinestheboostingandsupportvectormachinestodealwiththeunbalanceddata,Aftertheunbalancedsamplesareprocessedbythearisingmethod,therecallrateandprecisionrateoft