银行信用风险度量模型及其实证研究

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1、分类号：fz1密级：单位代码：10422学号：D秽7，D／jD，39⑧∥紊只孥硕士学位论文ShandongUniversityMaster’SThesis论文题目：夕让{刁1亏同阢陲吞毫设雹过头亥tb坼密跏厶价拼t户，g是否∥仉陬耐慨朋。以／细／加砷时f“咖勺者业遣团拦师芷已拔．目生丝《援．作导师V11年1，月、S日作专导合I。，原创性声明本人郑重声明：所呈交的学位论文，是本人在导师的指导下，独立进行研究所取得的成果。除文中已经注明引用的内容外，本论文不包含任何其他个人或集体已经发表或撰写过的科研成果。对本文的研

2、究作出重要贡献的个人和集体，均已在文中以明确方式标明。本声明的法律责任由本人承担。论文作者签名：!盔壅堕Et期：塑!：：!：坠关于学位论文使用授权的声明本人同意学校保留或向国家有关部门或机构送交论文的印刷件和电子版，允许论文被查阅和借阅；本人授权山东大学可以将本学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索，可以采用影印、缩印或其他复制手段保存论文和汇编本学位论文。(保密论文在解密后应遵守此规定)论文作者签名：!圣塞鏖导师签名：翰蛔垒日期：汐fl、’l、l>◆●◆山东大学硕士学位论文目录中文摘要⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯

3、⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯I英文摘要⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯II第1章导言⋯⋯．⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯．．11．1研究背景⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯．．11．2研究思路和研究方法⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯．21．3创新与不足⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯3第2章信用风险概述⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯．．⋯⋯．．⋯⋯⋯⋯．．．42．1信用风险的定义和特征⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯．．42．2信用风险的成因⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯．．62．2．1信用风险的一般成因⋯

4、⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯．．62．2．2我国信用风险的特殊成因⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯．72．3我国商业银行信用风险现状⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯．7第3章信用风险度量模型．．．．⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯．．⋯⋯⋯⋯．．123．1古典信用评价方法⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯．．123．2多元统计分析法⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯．133．3现代信用评价模型⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯．．163．3．1CreditMetries模型⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯．163．3．2KMV模型⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯173．3．3

5、CreditRisk+模型⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯223．3．4CreditPortfolioView模型⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯24第4章Z模型适用性实证分析⋯．⋯⋯⋯．⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯．．264．1研究设计⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯．264．2．统计分析⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯．274．3实证分析⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯．304．3．1Z-Score模型适用性分析⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯30山东大学硕士学位论文4．3．2我国商业银行信用风险影响因素分析⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯．344．4本章小结

6、⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯．36第5章结论和政策建议⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯．37参考文献⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯．⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯．38致谢⋯⋯···⋯⋯·⋯··“⋯⋯⋯⋯⋯⋯·⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯．．⋯⋯．。．⋯．。401山东大学硕士学位论文CoNTENTSAbstractinChinese．．．．．．．⋯⋯．．．．．．．．．．．．．．．．．．⋯⋯．⋯．⋯⋯⋯．．．．．．．．．．．．．．．⋯⋯．．．．．．．．．．．．．．⋯．．．．．．．．．．．．IAbstractinEnglish⋯⋯．⋯．．．．．

7、⋯．．．．⋯⋯．．．．．．．．⋯．．．．⋯⋯⋯．．．．⋯．．⋯⋯⋯⋯⋯．．．⋯⋯．．．．．．⋯．．⋯．．IIChapter1Introduction．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．11．1ResearchBackground．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．⋯．．11．2ResearchIdeasA

8、ndResearchMethods．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．⋯．．．．：11．3InnovationAndShortcomings．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．：}Chapter2OverviewOfCreditRi