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1、重庆大学博士学位论文信用风险度量模型分析及其在我国银行业的应用研究姓名：朱小宗申请学位级别：博士专业：技术经济及管理指导教师：张宗益20050501重庆大学博士学位论文产生道德风险和违约风险的可能性就大大降低正是这个研究发现笔者建立了基于企业产出效率的信用风险度量模型该模型是用企业的财务结构性问题来研究企业的违约行为和贷款损失它不仅具有现代信用风险度量模型的典型特征而且能够全部用解析式给出巴塞尔新资本协议所要求的四个主要参数从实证比较研究的结果来看该模型预测的效果明显优于西方发达国家开发的信用风险度量模型更为重要的是它不仅能测算贷款组合的损失也能测算单笔贷款的损失对银行信贷数据要求也不高
2、范式研究和实证研究表明该模型在我国银行业具有良好的适用性三是提出了信用风险度量模型在银行信用风险计量和管理上新的应用方法在贷款定价方面由于传统定价法主要是成本加利润定价法没有充分考虑贷款的非预期损失而RAROC方法定价过低笔者提出利润导向定价法把贷款的非预期损失纳入价格中并考虑了经风险调整后的资本回报给出贷款定价区间能为贷款审批提供决策依据笔者建立的新模型可以对企业进行简单的评级发现评级结构是哑铃式结构由于这种方法采用的信息毕竟有限所以在实际应用中还需考虑企业其他信息以提高评级的准确度笔者建立的新模型可以应用于企业授信测算实证表明它要明显小于银行实际的授信量一是因为模型授信充分考虑了授信
3、的损失而我国银行目前并没有对此进行测算二是模型对企业的信用评级要大大低于银行对企业的信用评级从银行控制风险的角度看采用新模型授信是可行的关键词金融商业银行风险管理信用风险信用风险度量模型巴塞尔协议II英文摘要ABSTRACTInmodernmarketeconomysystem,thefinancesystemisacoretotheeconomysystem,andbankingisanimportantcompositionofthesystem.So,theperformancequalityandoperationefficiencyofbankinstitutionisanim
4、portantsigntotheextentofeconomydevelopmentlevel.However,itsdevelopmentdependsonmacro-environment,anditwillbeinfluencedbymigrationofthenationeconomysystem,economypolicies,lawinstitution,levelofeconomydevelopment,operationperformanceofenterprises,andsoon.Banksarefacedwithcreditrisk,marketriskandope
5、rationrisk,butthecreditriskisthegreatestamongthem.Inviewoftheimportanceofcreditriskforoperationandmanagementinbanks,BaselCommitteehassuccessivelypromulgatedseriesofdocumentsoncalculating,managingandcontrollingbanksriskincludedcreditrisksinceyear1988.Internationallargebusinessbanksandresearchinsti
6、tutionshadputforwardnewtheoriesandmethodsofcalculatingandmanagingcreditriskandhaveputtheminpractice.Becauseofbankingreformlaggingeconomydevelopmentinourcountry,theabilityofriskmeasurementandmanagementinbankingisvulnerable.SoitisgreatimportantforChinabankingtoreferanddevelopmodernriskmeasurementmo
7、delsandmethods.Themaincontributionsaredrawnupasfollows.Firstly,givingananatomyandcomparativeanalysisontraditionalandmoderncreditriskmeasurementmodels,besidesempiricalstudy.BymeansofmuchcreditdatafromChinabanks,theautho
