基于贝叶斯网络的银行操作风险管理研究

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1、分类母：——UDC．——一经济学硕士学位论文Y936298密缀：——编号：⋯基于贝叶斯网络的银行操作风险管理研究硕士研究生指导敬I邢学挝级别学科、专啦所在单俄本论文摅交嚣羯本论文答辩强期学位授予孳馒：任嘉嵩：姜炳麟教授：经济学硕士：产监经济学：经济管理学院：2∞6年2楚：20∞年3旁：哈尔滨工程大学哈尔滨工程大学硕十学位论文摘要镊行业是一个裹风险的行业，慰风险的防范、管理和化解是银程业发震的永恒主题。风险管理己经成为当前商业银行的生命线和核心竞争能力，科学有效的金融风险管理一方面可咀保证金融机构健藤、持续地运行，另一方面可以降低金融机构防范风险的资金成本，提高其竞争力。目前

2、，金融机构所面临的风险大体可以概括为市场风险、信用风险以及操作风险。丽操作风险是金融风险领域基的一个较新的分支。传统上的金融弧险一般是指信耀风险或市场风险，当前这两种风险管理在大部分金融梳构中已十分成熟，露关于操作风险豹管璞却是较为落瘊的。随袭对其重要性认识的逐渐深入，现在操作风险也已经成为全球金融业风除管理目益重要的领域之一。2001年，巴塞尔委员会发布的新资本协议，率先将操作风险的衡量和管理纳入商业银行的风险管理框架中．并且要求商业银行为操作风险配置相应的资本金水平。应当说，这既是近年来国际金融界日益注重操作风险管理实践的一个总结，同时也对操作风险的管理突出了新的要求，

3、使得银行业豹风险管理面临新的压力。在银行业的风险管理实践中，与信用风险和市场风险相比，操作风险的度量与管理应当说还处予起步阶段。对予中因银弦业雨言，鑫加入wT0以来，中国经济强益融入世界经济，我国银暂业面临蓑前所未有的发展机遇与挑战，弱畦，随着我国金融业的逐步放开，银往操佟风险日趋严重。银行风险的加大，必然导致金融风险增加。国内的商业银行亦丽临着逐步按照巴塞尔新资本协议的_}

4、氛管要求有效弓l入操作风险管理的现实问题。近几年，国内商业银行操作风险在金融实践中地位日趋彰擞。如何提高中国银行业的操作风险管理水平已经成为日渐重要的议题。在对操作风险管理全面认识韵基础上，不断创新，

5、寻求适合自身实际的管理手段和方法，是解决问题的横本。因此，本文创新性地弓i入了贝叶新网络模型进行镁设分析，设计了以贝叶斯网络为豢础的操作风险管理体系，并对操作风险孵现状、定义的发展等方两傲了较为系统的阐述与分柝。本文共分为兰大部分，其中第一部分包括纂l章和第2章两个章节。第l章主要论述了论文的选题背景和意义、国内外研究现状以及创新之处等。哈尔浜工程大学硕士学钽论文第2章论述了操作风险定义的发展、分类和特点以及贝叶斯网络的基本理论。第二部分是本论文的核心部分，包括第3章和第4章两个章节。第3章将贝叶斯网络引入操作风险的管理，并利用失败交易数艇的子模块对操作风险的管理和成本效益

6、的控制进行了假设分析。第4章设计了基于贝叶斯网络豹搡作风险管理体系，强调位于核心的贝叶斯网络风险集成系统，其他的管理要素都要以此为基础。第三部分总结全文，在对我国商业银行操{乍风险现状进行深入分析豹基础上，论述了商业银行在应用贝叶斯网络管理和控制操作风险方面的后续工作。本文在分析我国商业银行操作风险管理的过程中注重理论与实际的结合，规范分析与实证分析的结合。通过对操作风险管理～般理论分析的基础上，刨新性地弓j入贝叶斯网络对操作飙险的管理和成本效益的控制进行假设分橱，并设计了以贝叶斯阑络为核心的操作风徐管理体系，期望能够为提高我匿银行业娥险管理豹磷究与应餍水平做出一定的赏献。

7、本人列朋在校攻读硕士学位期间所学的金融理论，对我国商业银萼亍操作风险的管理避行了尝试性的探索分拆，但由于本人水乎所限，文中难免蠢错误和疏漏之处，敬请各位专家老师批评指正，本人将在今后的学习工作中继续努力探索。关键词：狐时斯网络；裔垃银行；操作风险：风险管理体系晴尔滚工程大学獗士学位论文ABSTRACTBar止sisoneofmemostdskyindustriesinthcworld，theeternal血emeofdevelopmentofba呔sisthepreventing、managingalldsoMngrisl【s．RiskmanagementhaSbeenth

8、elifelinc肌dcentralcornpetenceofbanks，Scientificande爨cient鑫nancialfiskmanagementc雒鄹a瑚lteeheal也y’sustainoperationofbankinginstinne．0ntheomerhaIld，itcanlowerthecapitalcostofprecautionrisk，andenhanceentefprisecompetition。C㈣ntly’r．sksinbaIlk血ginstitutecanbegenerali