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1、【金融观察】基于贝叶斯网络的商业银行操作风险管理薄纯林,王宗军(华中科技大学管理学院,湖北武汉430074)摘要:在巴塞尔新资本协议框架下,操作风险成为商业银行面临的三大风险之一。文章采用用于工程学领域的贝叶斯网络模型对商业银行的操作风险管理进行研究,通过实例分析了贝叶斯网络在银行操作风险方面的建模与应用,并对其进行了评价。关键词:操作风险;贝叶斯网络;关键风险指标文章编号:1003-4625(2008)01-0043-04中图分类号:F830.2文献标识码:A一、引言损失分布法(LossDistributionApproach,LDA)都无法国际银行业监管的理论和实践将银行风险分为应用
2、。贝叶斯网络模型是基于贝叶斯决策理论的因市场风险(MarketRisk)、信用风险(CreditRisk)和操果建模技术,它是综合定性和定量方法,能比较好地[1]作风险(OperationalRisk)三类,新巴塞尔资本协议分析操作风险发生的原因并可建立操作风险度量系将操作风险也纳入风险资本的计算和监管框架。统,以作为操作风险度量的基础,从而更便于操作风2003年4月公布的《新巴赛尔资本协议》征求险管理。本文将较为详细地给出贝叶斯网络在操作意见稿(第三稿)中,商业银行操作风险被定义为:指风险管理上的应用。由不完善或有问题的内部程序、人员及系统或外部二、贝叶斯网络模型[2]事件所造成损失的
3、风险。委员会认为这一定义对于贝叶斯网络(BayesianNetworks,BN)又称为概率操作风险的度量和管理很合适,有利于金融机构对因果网络,是一种对概率关系的有向图解描述,适用操作风险的管理。该定义包括法律风险,但不包括战于不确定性和概率性事物及用于有条件的依赖多种略风险和声誉风险,而且,从风险所要求的资本配置控制因素的决策。来讲,对策略风险和声誉风险进行衡量并配置资本已有相关文献给出贝叶斯网络在操作风险管理[3][4][7][8][9]几乎是不可能的。方面的架构。Alexander、King将贝叶斯网络引入现有研究表明,操作风险损失是银行业风险的金融领域,演示了一些在操作风险方面的
4、应用,尤其[10]重要来源,其对风险资本要求的影响甚至可能超过在过程建模方面。Kwabena利用贝叶斯网络对外汇[5][11]市场风险。操作风险与市场风险、信用风险存在显与货币市场的操作风险进行建模与管理。Giudici著的不同,其构成更复杂,难以结构化,风险暴露不则把贝叶斯网络用来计算经济资本。清晰,不同个体间存在较大的差异,并且对风险发生(一)简单的贝叶斯网络模型的特定环境具有高度依赖性。另外,操作风险研究的贝叶斯网络模型是描述变量之间概率联系的图历史也不长,历史数据与建模经验都很少,而且操作形模式,该模型使用贝叶斯法则对网络传播进行计风险事件发生频率很低,但一旦发生易造成极大的算。
5、其最基本、最简单的结构是由有向无环图(Di-[6]损失,甚至会导致银行破产。rectedAcyclicGraph,DAG)和一系列概率构成的。鉴于操作风险的特点,致使其难以度量、管理。DAG由变量的节点及连接这些节点的有向边构成,新巴塞尔资本协议要求用于计算监管资本的内部操节点代表随机变量,节点间的有向边代表了节点间作风险计量方法,必须基于对内部损失数据至少5的相互关系(由母节点指向其子节点,表示母节点决年的观测,但现实是多数银行缺乏损失数据。如果没定子节点)。一个母节点可以决定多个子节点,一个有一个损失的历史数据库,大多计量工具和技术如子节点也可同时由多个母节点决定,即只要存在因收稿日
6、期:2007-12基金项目:国家自然科学基金资助项目(项目批准号:70271028)。作者简介:薄纯林(1971-),男,山东东营人,经济师,博士,研究方向为金融风险管理、财务管理;王宗军(1964-),男,山东青岛人,教授,博士生导师,研究方向为金融风险管理、投资评价。2008年第1期(总第342期)43金融理论与实践【金融观察】果关系,母子节点的数量不受限制。因此,基于贝叶斯网络的推理实际上是进行概母子节点之间用条件概率来表达关系强度。为率计算。由于条件独立性假设,在信息获取时,只需了计算过程简便,建议每个事件节点的母节点不超关心与节点相邻的局部网络图,而在推理计算时,只过两个,根节
7、点用先验概率进行信息表达。节点变量需知道相关节点的状态就可估计该节点的发生概可以是任何问题的抽象,如测试值、观测现象、意见率。另外,贝叶斯网络可以综合先验信息和样本信征询等。对于两个事件X和Y,由贝叶斯法则,息,在样本很少时也能发现数据之间的因果关系,适P(X
8、Y)=P(X)P(Y
9、X)/P(Y)合处理不完整数据集,这是其他模型难以达到的。如贝叶斯网络模型的特点是:如果网络中任一节果确定了网络中任一节点的状态,就可以利用贝叶点状态确
