基于贝叶斯网络的银行操作风险管理系统.pdf

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1、第34卷第18期计算机工程2008年9月Vol.34No.18ComputerEngineeringSeptember2008·开发研究与设计技术·文章编号：1000—3428(2008)18—0266—03文献标识码：A中图分类号：TP319：F830基于贝叶斯网络的银行操作风险管理系统刘家鹏，詹原瑞，刘睿(天津大学管理学院，天津300072)摘要：针对金融机构操纵风险具有构成复杂、涉及诸多复杂因素、难以结构化、缺少历史数据等特点，将贝叶斯网络技术引入银行操作风险建模。银行操作风险是由不完善的或有问题的内部程序、人员及系统或外部事件所造成损失的风险，难于建模与度量。贝叶斯网络是

2、基于贝叶斯决策理论的因果建模技术，它很好地用于建立操作风险度量系统并作为操作风险度量的基础。通过实例演示了贝叶斯网络在银行操作风险方面的建模与应用，给出基于贝叶斯网络的银行操作风险管理的系统构架。关键词：操作风险；贝叶斯网络；因果建模；情景分析；不确定性推理ManagementSystemofBankOperationalRiskBasedonBayesianNetworkLIUJia-peng,ZHANYuan-rui,LIURui(SchoolofManagement,TianjinUniversity,Tianjin300072)【Abstract】Thispaperuse

3、sBayesiannetworktomodeloperationalriskofbankthatisdifficulttomodelandmeasure.Operationalriskistheriskresultingfrominadequateorfailedinternalprocesses,peopleandsystemsorfromexternalevents.AfterreviewingoperationalriskofbankandBayesiannetworks,thispaperillustrateshowtouseBayesiannetworkstomanag

4、eoperationalriskbyexamples,includingmeasurerisk,casualmodeling,scenarioanalysisandetc.ThispaperalsogivesaBayesiannetworkmodelframeworkofoperationalrisk.【Keywords】operationalrisk;Bayesiannetwork;causalmodeling;scenarioanalysis;uncertaintyreasoning1概述也不清晰，在不同的个体间存在较大的差异，并且对风险发生的特定环境具有高度的依赖性。因此，

5、对操作风险建模非随着金融全球化的深化、金融管制的放松、以及高新技常困难。术的采用，金融机构的产品越来越丰富、业务种类越来越繁由于以上的特点，导致了操作风险难以度量和管理。如多，银行等金融机构面临的风险越来越高，能否有效地对各何使用定量的方法来度量操作风险，将操作风险纳入整个银种风险进行科学的管理和防范至关重要。金融机构所面临的行的风险管理体系，对这个问题的研究才刚刚起步。处理复风险大体可以分为市场风险、信用风险以及操作风险。市场杂系统及其相关不确定性需要复杂的估计与度量。贝叶斯网风险和信用风险理论与技术经过多年的发展已经较为成熟。络是基于贝叶斯决策理论的因果建模技术。它能够用于建

6、立虽然操作风险很早就引起学者与风险管理者的注意，但最近操作风险度量系统并作为操作风险度量的基础。几年才被引起重视。[1]最初人们采用概率推理的方法来解决不确定性问题，但根据新巴塞尔协议：操作风险是指由不完善的或有问对许多复杂的实际问题来说，单纯的概率推理是难以处理的。题的内部程序、人员及系统或外部事件所造成损失的风险。Pearl于1986年提出简单而有效的贝叶斯网络来解决这类问本定义包括法律风险，但不包括策略风险和声誉风险。也就题，目前贝叶斯网络成为人工智能领域的研究热点之一。是说，操作风险是指在金融机构内由于顾客、不足的内部控文献[2]将贝叶斯网络介绍到金融领域，文献[3]演示

7、了一制、系统或控制失败以及不可控制的事件所引起损失的可能些在操作风险方面的应用，尤其是在过程建模方面。文献[4]性。市场风险主要来自于金融产品价格的波动，信用风险则将贝叶斯网络技术应用于网络安全评估，监控网络风险。文来自于借款者偿还能力的变化，而绝大多数的操作风险归因献[5]利用贝叶斯网络来对外汇与货币市场的操作风险进行于有意或无意的、来自企业内部或外部的人为操作失误。建模与管理。这些文献给出的主要是框架而不是细节，本文Basel银行监管委员会定义了7种操作风险损失事件类型：内将