银行操作风险贝叶斯网络量化控制研究

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1、18银行操作风险贝叶斯网络量化控制研究总第68期银行操作风险贝叶斯网络量化控制研究1曾　园摘要：在银行的风险管理中，操作风险一直是管理难点，具有涉及面广、管理半径长、不易识别、不易控制、不易量化等特点，且在管理工具和量化方法上都没有信用风险、市场风险那么成熟。近年来，银行业因操作风险导致的巨大损失却日益增多。本文利用贝叶斯网络进行建模，量化研究关键风险指标与关键风险诱因的因果关系，正向分析各种操作风险诱因的影响程度，反向分析操作风险指标出现预警后，风险诱因的后验概率如何变化，以期不断优化模型，以更好地管理操作

2、风险。此外，本文还初步探讨了关键风险指标阈值设置方法和控制成本与损失成本的关系。同时，结合银行操作风险管理工作的实践，提出了防范操作风险的建议。关键词：新资本协议；商业银行；操作风险；贝叶斯网络模型一、引言商业银行业对于操作风险的管理，经历了从被认为是模糊和不可计量的到计入风险资本框2架下的过程。在新巴塞尔资本协议下，操作风险已被列为银行经营面临的三大重要风险之一。但操作风险的管理“在短时期内不可能达到如信用风险和市场风险般的量化水平”（李建平、丰吉闯和高丽君，2013）。在国外相关研究中，Alexander

3、（2005）提出，商业银行需要尽快探讨、研究操作风险控制量化的问题；Chernobai、Rachev和Fabozzi（2010）则分析了用于构建操作风险的诸多方法。国内相关研究起步较晚。车德宇（2008）对《巴塞尔新资本协议》的操作风险进行了详尽的介绍；李建平、丰吉闯和高丽君（2013）对商业银行操作风险度量与监管资本进行了研究；郝晓玲和于秀艳（2014）对银行操作风险的传导与控制进行了探索；陆静（2015）将贝叶斯网络方1曾园，华夏银行风险管理部，联系方式：bjzengy@hxb.com.cn。作者感谢匿名

4、审稿人的意见，文责自负。本文为作者的学术思考，不代表所在单位观点。2《新巴塞尔资本协议》的第一支柱明确要求，银行需为操作风险计提风险资本以抵御操作风险造成的损失。2017年第8期19法引入到操作风险的关键风险指标预警中。1本文采用HuginLite贝叶斯网络分析软件进行数据训练，帮助操作风险管理人员更好的了解各种操作风险诱因如何影响业务风险水平，或者一旦出现某个关键风险指标预警各种可能关键风险诱因的发生概率如何变化。通过量化风险诱因对业务操作风险水平的影响程度，不但能够提升操作风险控制的有效性和针对性，也能帮

5、助业务条线选取最有效、成本最低的控制手段，对提升商业银行操作风险管理水平具有现实意义。二、操作风险管理与监管现状（一）国内外监管要求现状在国际上，巴塞尔银行监管委员会（BCBS）1988年推出巴塞尔资本协议后，也经历了从2巴塞尔资本协议I到巴塞尔资本协议Ⅱ，再到巴塞尔资本协议Ⅲ的不断完善与提升，目的就是要标准化国际上的风险控管制度，提升国际金融服务的风险控管能力。2009年3月，我国加入了巴塞尔银行监管委员会，标志着我国也将全面参与银行监管国际标准的制定。对国内银行业监管机构来说，也意味着如何提升银行风险管理

6、的监管能力和水平已经刻不容缓。早在我国加入巴塞尔银行监管委员会前，银监会就已经意识到商业银行操作风险的危害性和可能造成的潜在系统性风险，并在2005年就此下发了《关于加大防范操作风险工作力度的通知》，随后又于2007年正式发布了《商业银行操作风险管理指引》。但以上两个监管文件还主要是从定性角度对银行操作风险管理提出要求，包括管理职责、组织架构、三大工具应用，以及操作风险管理系统的建立等内容。加入巴塞尔银行监管委员会后，银监会于2009年发布了《商业银行资本计量高级方法验证指引》；后又于2012年下发了《商业银

7、行资本管理办法（试行）》，并要求于2013年1月1日起正式实施。这也标志着我国建立起了与国际新监管标准接轨、符合银行业实际需求的监管要求，体现了商业银行操作风险管理从定性向定量的转变。2008年经济危机后，国际经济形势日趋严峻，国内也面临着产业结构调整、经济下行、行业竞争日趋激烈等诸多不利因素。商业银行要想持续经营、稳定利润，除了在客户服务、产品创新、开拓新业务上下功夫外，还应努力修炼内部风险管理的内功，实现更高利润、成本可控的可持续发展。1HuginLite软件由HUGINEXPERT系统软件公司开发，主要

8、用于通过贝叶斯网络分析概率不确定性情况下的决策分析。2巴塞尔资本协议Ⅲ要求，所有成员国从2013年1月1日开始执行巴塞尔协议，并且必须在此日期之前将巴塞尔资本协议Ⅲ的规定写入国家法律规范和相关规定当中。各项规则的落实日期可以有所不同，但最晚应于2019年1月1日开始实行。20银行操作风险贝叶斯网络量化控制研究总第68期（二）操作风险管理框架国内商业银行操作风险管理因企业文化不同存在不同的组织架构，主