《中级计量经济学》425

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1、《中级计量经济学》4258《中级计量经济学》蒋岳祥第一章引言1.1什么是计量经济学？计量经济学是由挪威经济学家R.Fisher在三十年代首先创立的一门学科，是关于运用统计方法测量经济关系的艺术与科学，已经成为现代经济学的重要组成部分之一。如果要给计量经济学（Econometrics）下一个较为确切的定义，我们可以这样界定：计量经济学是这样一门学科，它根据以往历史的经济资料与数据，从经济理论出发，运用数理统计的分析方法对经济关系建立经济计量模型，并依据所建立的模型对经济系统进行结构分析，经济预测和政策评价。所以计量经济学涉及数学学科中的统计学领域和经济学领域，统计学与经济理论是计

2、量经济学的两块基石。经济现象包罗万象，影响经济的因素有很多，如果我们企图将所有的因素作为研究的对象，我们可能什么结论也得不到，研究经济问题的一般方法是：我们总是选用最重要的因素变量而屏弃一些非本质的因素（变量），还需要了解哪些经济现象是有待解释的，哪些重要因素是有助于解释这些经济现象的，如何度量量化那些因素，并努力寻求它们之间存在的数量关系，并用统计推断来检验这些关系，故一般建立计量经济模型的过程与方法是：计量经济模型建立，求解，解释过程图1.2计量经济模型(EconometricModeling)实例学过经济学中凯恩斯经济理论的人都知道，理论上说消费和收入存在着密切的联系，如

3、果C表示消费，Y表示收入。则C与Y的关系，可用消费函数表示：C=f（Y）（1）这样的函数满足：1）边际消费倾向（MPC）位于0和1之间，即0＜＜1；2）平均消费倾向（APC）是随着收入的增加而减少。我们不妨将第二个条件作些化解，这个条件用数学语言表示是：＜0，而＜0即MPC＜APC。在现实经济社会中，消费与收入之间的关系很难确切地用方程（1）表示收入，我们所能采集到的数据往往受到这样那样的影响，我们可用随机扰动来表示这些影响，所以，我们要对方程（1）要作适当调整，于是消费和收入之间的关系可以写成如下形式：（2）其中是随机扰动。满足凯恩斯条件的很多，无法枚举穷尽，但我们可以大致将

4、它们分为线性模型与非线性模型两类。[例1]线性模型(LinearModel)方程（2）的一个最简单的情况，是C与Y的线性关系，即C=+Y+（3）其中0＜＜1，＞0如果我们现在从历史记录中或观察到N个样本，即（Yt，Ct），t=1.2，……N，于是我们有如下一组方程：C1=+Y1+1C2=+Y2+2…………………CN=+YN+N这便是典型的一元线性回归模型。[例2]非线性模型(NonlinearModel)一般情况下，方程（2）都是非线性的情况。例如：C=+Y+,其中0＜＜1，＞0显然，当=1时，它就是例1的情况。而，，现在我们假设0＜＜1则，MPC＞0即该模型满足凯恩斯的两个条

5、件，这就是一个典型非线性模型。其他实例1、社会保障水平与国内生产总值直现上看，社会保障水平的相关因素中，最主要的因素是人均国内生产总值。只有人均国内生产总值的增长，才会有资金支撑社会保障的各项支出，我们可以建立相应的线性回归模型：利用有关国家的数据，算出常数项a和系数b，如下：社会保障水平与人均GDP增长之间的相关函数和回归方程：国家相关系数Y回归方程Y=a+bx样本年份英国瑞典丹麦0.9560.9640.940Y=14.1+0.0034xY=10.68+0.0064XY=10.14+0.0056X1960—1995美国日本德国0.9030.9880.947Y=10.46+0.

6、00034XY=7.62+0.00078XY=16.37+0.00081X1960—1995资料来源：①世界银行，世界发展报告（1982—1998）北京：中国财政经济出版社②联合同，人类发展报告，（1982—1999）伦墩：天津大学出版社从统计分析结果证明了2点。1、社会保障水平与人均GDP队长之间存在着高度相关。（相关系数在0.94至0.98之间）2、回归方程中的自变量系数b值，福利型国家明显都高于自保公助型国家，上述关系表明，人均GDP每增长一亿本币，社会保障支出相应增长，福利型国家为0.003%～0.006%，自保公助型国家为0.0003%～0.0008%，二者相差一个小

7、数点，从而说明，在相同人均国内生产总值增长速度下，福利型国家社会保障水平的上升速度快于自保公助型国家。2、失业、国内生产总值GDP与奥肯定理（Okun’sLaw）失业与实际GDP之间的负相关关系，首先被奥肯发现，称之为奥肯定理。利用美国1951年至1997年的经济数据，发现：实际GDP变动的百分比=3%—2x失业率的变动。如果失业率保持不变，实际的GDP增长3%左右，这种正常的增长是由于人口增长、资本积累和技术进步引起的。此外，失业率每上升一个百分点，实际GDP一般减少两个百分点。因此，如果