中级计量经济学

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1、中级计量经济学中级计量经济学课程内容及教学安排第一部分总论第二部分经典单方程计量经济学模型理论与方法第三部分动态计量经济学模型理论与方法分布滞后模型Granger因果关系检验非平稳时间序列计量建模技术（单位根过程、ADF检验、协整过程与误差修正模型）第四部分经典联立方程计量经济学模型理论与方法第一部分总论§11>.1计量经济学概述§1.2建立计量经济学模型的步骤和要点§1.3计量经济学模型的应用§1.1计量经济学概述一、计量经济学的产生与发展○1926年挪威经济学家R.Frish提出Econometrics，并把它定义为经济理论、统计

2、学和数学三者的结合；○1930年成立世界计量经济学会；○1933年创刊《Econometrica》；○20世纪40、50年代的大发展和60年代的扩张；○20世纪70年代以来非经典计量经济学的发展。二、诺贝尔经济学奖与计量经济学○1969—2003年51位获奖者中10位直接因为对计量经济学发展的贡献而获奖1969R.Frish；J.Tinbergen1973W.Leotief1980L.R.Klein1984R.Stone1989T.Haavelmo2000J.J.Heckman；D.L.McFadden2003CliveGranger

3、；RobertEngle○16位担任过世界计量经济学会会长○30位左右在获奖成果中应用了计量经济学○“二战以后的经济学是计量经济学的时代”--Samuelson○“计量经济学的讲授已经成为经济学课程表中最有权威的一部分”--Klein三、计量经济学模型计量经济学是通过建立计量经济模型来研究现实经济问题的。模型：是对现实的描述和模拟。对现实的各种不同的描述和模拟方法，就构成了各种不同的模型。例如，数学模型是用数学语言描述现实，是一种重要的模型方法，由于它能够揭示现实活动中的数量关系，所以具有其特殊重要性。经济数学模型经济数学模型：是用数

4、学方法描述经济活动。根据所采用的数学方法不同、对经济活动揭示的程度不同，构成各类不同的经济数学模型。在这里，我们需要着重区分数理经济模型和计量经济模型。数理经济模型数理经济模型揭示经济活动中各个因素之间的理论关系，用确定性的数学方程加以描述。例如，描述生产活动，可以用生产函数描述如下：或者更具体地用某一种生产函数描述为：式中，Q表示产出量，T表示技术，K表示资本，L表示劳动。★上述公式描述了技术、资本、劳动与产出量之间的理论关系，并认为这种关系是准确实现的。计量经济模型计量经济模型揭示经济活动中各个因素之间的定量关系，用随机性的数学方

5、程加以描述。例如，上述生产活动中因素之间的关系，用随机数学方程描述为：其中μ为随机误差项。利用数理经济模型，可以分析经济活动中各种因素之间的互相影响，为控制经济活动提供理论指导。但是，数理经济模型并没有揭示因素之间的定量关系，因为其中的参数（如上述公式中的参数α、β、γ）是未知的。经典计量经济学模型○经典计量经济学模型的一般形式：yi=f(x1i,x2i,···xki,β1,β2,···,βk,)+?ii=1,2,···,n计量经济学在经济学科中的地位○经济学的发展经历了三个阶段以文字叙述为主→经济学的公式化→经济学的定量化○计量经济

6、学在经济学科中的地位古典经济学→数理经济学→计量经济学四、计量经济学的内容体系1、计量经济学有广义和狭义之分：广义计量经济学：是利用经济理论、数学以及统计学定量研究经济现象的经济计量方法的统称。包括回归分析方法、投入产出分析方法、时间序列分析方法等。这些方法尽管都是经济理论、统计学和数学的结合，但是它们之间的区别是显而易见的。狭义计量经济学：也就是我们通常所说的计量经济学，以揭示经济现象中的因果关系为目的，在数学上主要应用回归分析方法。计量经济学的内容体系分类(1—6)2、根据研究对象和内容侧重面不同，可以分为理论计量经济学和应用计量

7、经济学。理论计量经济学：以介绍、研究计量经济学的理论与方法为主要内容，侧重于理论与方法的数学证明与推导，与数理统计联系极为密切。应用计量经济学：以建立与应用计量经济学模型为主要内容，强调应用模型的经济学和经济统计学基础，侧重于建立与应用模型过程中实际问题的处理。计量经济学的内容体系分类(1—6)3、按数据类型划分○截面(cross-section)分析○时间序列(time-series)分析○平行数据(paneldata)分析○离散数据(discretedata)分析○模糊数据(fuzzydata)分析计量经济学的内容体系分类(1—6

8、)4、按模型类型划分○单方程模型与联立方程模型单方程模型的研究对象是单一经济现象，揭示存在其中的单向因果关系。联立方程模型的研究对象是一个经济系统，揭示存在其中的复杂的因果关系。○线性模型与非线性模型○静态模型与动态模型