深a股票交易高频数据的统计方法研究

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1、分类号０２１３密级公开ＵＤＣ编号《煮＾聲硕女研《４《隹給Ａ题目深Ａ股票交易离频数据的繞计１＾決祝兹ＴｉｔｌｅＲｅｓｅａｒｃｈｏｎＳ化村ｓｔｉｃａｌｍｅｔｈｏｄｓｏｆｈｉｇｈｆｒｅｑｕｅｎｃｙｄａｔａｏｆＳｈｅｎｚｈｅｎｓｔｏｃｋｅｘｃｈａｎｇｅｍａｒｋｅｔ学院（所、中也）教送ｓ绕计堂院专业名称应用统计研究生姓名韦建略学号１２０１４００２３巧导师姓名潘蓄林职输副教巧２０１６年２月１－Ｊ！扉页：论文独创性声明及使用授权本论文是作者在导师

2、指导下取得的研究成果。除了文中特别加Ｗ标注和致谢，的地方外，不存在票！窃或抄论文中不包含其他人己经发表或撰写过的研究成果１一袭行为。与作者同工作的同志对本研巧所做的任何贡献均已在论文中作了明确的说明并表示了谢意。现就论文的使用对云南大学授权如下，：学校有权保留本论文（含电子版）也可Ｗ采用影印、缩印或其他复制手段保存论文；学校有权公布论文的全部或部；分内容，可Ｗ将论文用于查阅或借阅服务学校有权向有关机构送交学位论文用于学术规范审查、社会监督或评奖；学校有权将学位论文的全部或部分内容录入有关数据库用于检索服务。

3、（内部或保密的论文在解密后应遵循此规定）Ｗ韦達飾（．２？研究生签名：案导师签名；期；摘要股票的价值主要由公司的基本面决定，而股票的价格主要围绕价值波动，由于股票价值处于一个动态的变化过程，并且还受市场因素等众多因素的影响Ｉ使得股票价格的波动很难估计。普通的市场投资者很难对公司的基本面、市场因素、理因素等进行掌握，及投资者的屯但根据股票技术分析基本假定，所有这些因素都通过股票交易价格来体现，。所Ｗ研究股票的交易价格具有非常重要的意义每一－－原因一，无法把每笔市场成交就形成了笔交易的数据，Ｗ前由于技术的笔成

4、，Ｋ交数据都用来分析，只是利用假定的几个重耍数据如日线图的开盘价、收盘一价、最高价和最低价来表示整个天股票交易的基本情况。随着计算机和网络技术的发展，股票成交的日交易数据也可Ｗ获取，根据需要可＾处提供不同时间间隔的成交数据，送些数据称为高频数据。日交易高频数据、反映了当天股票交易的真实情况，是公司基本面、市场因素及投资者屯理因素等综合作用的结果，如何利用统计学方法研究高频数据具有重要的价值。由此，本，文首先利用描述性统计方法，研巧的高频数据的分布利用直方图、箱形图、均值、峰度、偏度、统计推断和假设检验等图形和

5、参数的方法来研究股票交易价格一高频数据的分布。结果表明高频数据的分布般不服从正态分布和对数正态分布，高频数据的分布很难用简单的分布来描述。通过自助法化ｏｏｔｓｔｒａｐ方法），对高频，Ｋ数据进行抽样模拟，获取了高频价格均值及其置信区间从而得到线图表示股ｉｉ票交易可能的误差。最后，利用Ｌｏｇｓｔｃ回归模型研究了基于高频数据的动力因，素对股票价格波动的定量模型，利用此模型可Ｗ对股票价格的短期波动提供预测－为股票投资提供了－个新的思路。ｉｓｔｉｃ：股；描述统计Ｌｏｇ回归关键词票交易价格；高频数据；Ａｂｓｔｒａｃｔ

6、ＴｈｅＳｔｏｃｋｖａｌｕｅｉｓｍａｉｎｌｙｄｅｔｅｒｍｉｎｅｄｂｙｔｈｅｆｉｉｎｄａｍｅｎｔａｌｓｏｆ化ｅｃｏｍｐａｎｙ，ａｎｄ化ｅｒｉｃｅｏｆ也ｅ巧ｏｃｋｐｍａｉｉｈｅｉｓｉｎｌｆｏｃｕｓｏｎｆｌｕｃｔｕａｔｏｎｓｎｔｖａ山ｅｂｅｃａｕｓｅｔｈｅｖａｌｕｅｏｆｔｈｅｓｔｏｃｋｉｎａｄｎａｍｉｃｒｏｃｅｓｓｏｆｙ，ｙｐｃｈａｎｇｅａｎｄａｌｓｏｂｙｍａｒｋｅｔｆａｃｔｏｒｓｅｔｅ．化ｅｒｅａｒｅｍａｎｙ位ｃｔｏｒｓｉｎ円ｕｅｎｃｅｔｈｅｆｌ

7、ｕｃｔｕａｔｉｏｎｏｆｓｔｏｃｋｐｒｉｃｅ＇ｌａ化．Ｇｏｆｏｒｄｉｎａｒｉｎｒｓｉｎｒｅｌｉｓ出ｆｉｃｕｔ化ｅｓｔｉｍｒａｓｐｙｖｅｓｔｏ化ｅｍａｋｔｉｔｉｓｄｉｆｉｃｕｔｔｏ化ｅｃｏｍｐａｎｙｓ扣ｎｄａｍｅｎｔａｌｓ，ｍａｒｋｅｔｆａｃｔｏｒｓａｎｄｉｎｖｅｓｔｏｒｓｐｓｙｃｈｏｌｏｇｉｃａｌ技ｃｔｏｒｓ，ｂ山ａｃｃｏｒｄｉｎｇｔｏ化ｅ化ｃｈｎｉｃａｌａｎａｌｙｓｉｓｏｆｓｔｏｃｋｍａｒｋｅｔｂａｓｉｃａ巧ｕｍｐｔｉｏｎ，ａｌｌｏｆ化ｅｓｅ拉ｃ化ｒｓ

8、ａ巧ｔｈｅｓｔｏｃｋｐｒｉｃｅ化ｒｅｆｌｅｃｔ．Ｓｏ化ｅｓｔｕｄｙｏｆｓｔｏｃｋｐｒｉｃｅｈａｓｖｅｒｙｉｍｐｏｒｔａｎｔｓｉｇｎｉｆｉｃａｎｃｅ．Ｅ