基于趋势理论的量化交易策略在外汇市场的应用研究

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1、研究生毕业论文（申请硕去学位）女颖目：基于越势理论的量化交易策曝在外汇市场的应用研究：奎Ｊｉ作者王专业：商管理（ＭＢＡ）研究方向：金融投资：沈坤荣教授指导教师二〇—六年五月学号：ＭＦ１３０２Ｈ６论文答辩日期：２０１６年５月１７日指导教师：（签字）原创性声明本人郑重声明，：本人所呈交的学位论文是在导师的指导下独立进行研究所取得的成果。学位论文中凡引用他人已经发表或未发表的成果、数据、观点等，均已明确注明出处。除文中已经注明引用的内。容外，不包含任何其他个人或集体已经发表或撰写过的科研成果

2、对本文的研究成果做出重要贡献的个人和集体，均已在文中Ｗ明确方式标明。本声明的法律责任由本人承担。论文作者签名：；卖檐日期，摘要，交易员要时刻巧盘传统的手工外汇交易系统，不仅对体力消耗很大，而且还有可，从而贻误战机能因为个人情感因素造成进出市场失误。随着人工智能的发展，可Ｗ利用神经网络一、数据挖掘等智能算法去训练优化交易策略，从而生成个不受个人因素影响，而又更加理性的量化程序交易系统。外汇市场的分析方法主要有两种，分别为基本面分析法和技术分析法。基本面分析主要考虑金融，经济理论和时政指标，通过判断供给和需求要素来判断未

3、来走势。技术分析则通过观察历史价格和交易量数据来判断未来价格的走势。技术分析理论主要是研究交易市场的交易行为，其理论主要包括被广泛应用的趋势跟踪理论。随着实践和理论的发展，经过了数十年的快速发展，，量化交易应运而生已经成为全球金融市场中专业投资者的主要交易模式一。量化投资相对于传统的主观判断交易的优势之就是具有业绩回报的可验证性和可追溯性，能够通过Ｗ往海量的历史数据检验模型的可靠性，检验模型是否存在缺陷和是否具有操作性Ｗ及能产生多大的收益。本文首先回顾文献中主要的投资分析理论，包括技术分析法、基本面分析法和量化投资分析法，并对这些方法

4、进行系统地比较，Ｗ展现该领域的发展现状；再根据外汇市场的本质和特点一，建立了个基于趋势理论的量化交易模型。该模型整合了技术分析法和量化投资分析法，既继承了传统技术分析的稳健性，又结合了量化分析的准确性。最，后我们用欧元兑美元货币对的历史数据检验此交易模型量化交易的效果，通过对交易结果的性能和风险分析，其中盈利比超过１．５，年收益率高达９２０１４％，最大回撤率％，表明此交易模型完全可Ｗ在外汇市场上获得良好的应用效果。外汇的交易量越来越大，流动性很强，市场有效性也非常强，这个市场的机会越来越多。关键词：趋势理论，量化交易，外汇，技术分析Ｉ

5、ＡＪｂｓｔｒａｃｔＦｏｒｔｈｅｔｒａｄｉｔｉｏｎａｌｍａｎｕａｌｆｏｒｅｉｎｅｘｃｈａｎｅｔｒａｄｉｎｓｓｔｅｍｔｈｅｔｒａｄｅｒｓｎｏｔｏｎｌＳｔａｒｅａｔｇｇｇｙ，ｙｔｈｅｍａｒｋｅｔｃｏｎｓｕｍｉｎｇｍｕｃｈｐｈｙｓｉｃａｌｅｎｅｒｇｙｂｕｔａｌｓｏｍｉｓｓｓｏｍｅｃｈａｎｃｅｓｃａｕｓｅｄｂｔｈｅ，ｙｅｒｓｏｎａｔｌｔ．ｔｔｍｅ打ｔｏｆａｒｔａｔｅｅ打ｃｅｔｒａｓｃａｎｍａｋｅｌｅｍｏｉｏ打ａｆａｃｏｒｓＷｉｈｈｅｄｅｖｅｌｏｉｆｉｃｉｌｉｎｌｌｉｇｄｅｒｐｐ，ｕｓ

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7、，ａｎａｌｙｓｉｓａｎｄｋｃｈｎｉｃａｌａｎａｌｙｓｉｓ．Ｆｕｎｄａｍｅｎｔａｌａｎａｌｙｓｉｓｍａｉｎｌｙｃｏｎｓｉｄｅｒｓｔｈｅｆｉｎａｎｃｉａｌ，ｐｏｌｉｔｉｃａｌｔｈｅｏｒａｎｄｅｃｏｎｏｍｉｃｉｎｄｉｃａｔｏｒｓａｎｄｄｅｔｅｒｍｉｎｅｓｔｈｅｔｅｎｄｅｎｃｂｕｄｉｎｓｕｌａｎｄｄｅｍａｎｄｙ，ｙｙＪｇｇｐｐｙｆａｃｔｏｒｓ．Ｔｅｃｈｎｉｃａｌａｎａｌｙｓｉｓｔｈｅｏｒｙｉｓｔｉｌｅｓｔｕｄｙｏｆｍａｒｋｅｔｔｒａ化ｎｇｂｅｈａｖｉｏｒ，ｉｎｃｌｕｄｉｎｇ１；ｈｅｗｉｄｅ