量化交易策略月报：趋势策略表现最佳

《量化交易策略月报：趋势策略表现最佳》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在行业资料-天天文库。

1、目录索引一、风格套利策略5（一）上月交易概况5（二）上月交易明细5（三）历史市场表现6二、随机区间突破交易策略7（一）上月交易概况7（二）上月交易明细7（三）历史市场表现8三、加强版EMDT交易策略9（一）上月交易概况9（二）上月交易明细9（三）历史市场表现9四、EMDT交易策略10（一）上月交易概况10（二）上月交易明细11（三）历史市场表现11五、SLM交易策略12（一）上月交易概况12（二）上月交易明细12（三）历史市场表现13六、价量模式匹配交易策略14（一）上月交易概况14（二）上月交易明细14（三）历史市场表现15七、SMT交易策略16（一）上月交易概况16（二

2、）上月交易明细16（三）历史市场表现17八、期权比率预测交易策略18（一）上月交易概况18（二）上月交易明细18（三）历史市场表现19图表索引图1：风格套利策略历史表现（自2015年4月16日起）7图2：随机区间突破策略历史表现（自2010年4月16日起）8图3：加强版EMDT策略历史表现（自2010年4月16日起）10图4：EMDT策略历史表现（自2010年4月16日起）12图5：SLM策略历史表现（自2010年4月16日起）14图6：价量模式匹配策略历史表现（自2011年1月1日起）15图7：SMT策略历史表现（自2010年4月16日起）17图8：期权比率预测策略历史表

3、现（自2015年2月9日起）19表1：风格套利策略上月交易概况5表2：风格套利策略上月交易明细5表3：风格套利策略历史交易概况（自2015年4月16日起）6表4：风格套利策略分年度交易概况（自2015年4月16日起）6表5：随机区间突破策略上月交易概况7表6：随机区间突破策略上月交易明细7表7：随机区间突破策略历史交易概况（自2010年4月16日起）8表8：随机区间突破策略分年度交易概况（自2010年4月16日起）8表9：加强版EMDT策略上月交易概况9表10：加强版EMDT策略上月交易明细9表11：加强版EMDT策略历史交易概况（自2010年4月16日起）9表12：加强版

4、EMDT策略分年度交易概况（自2010年4月16日起）10表13：EMDT策略上月交易概况10表14：EMDT策略上月交易明细11表15：EMDT策略历史交易概况（自2010年4月16日起）11表16：EMDT策略分年度交易概况（自2010年4月16日起）11表17：SLM策略上月交易概况12表18：SLM策略上月交易明细12表19：SLM策略历史交易概况（自2010年4月16日起）13表20：SLM策略分年度交易概况（自2010年4月16日起）13表21：价量模式匹配策略上月交易概况14表22：价量模式匹配策略上月交易明细14表23：价量模式匹配策略历史交易概况（自201

5、1年1月1日起）15表24：价量模式匹配策略分年度交易概况（自2011年1月1日起）15表25：SMT策略上月交易概况16表26：SMT策略上月交易明细16表27：SMT策略历史交易概况（自2010年4月16日起）17表28：SMT策略分年度交易概况（自2010年4月16日起）17表29：期权比率预测策略上月交易概况18表30：期权比率预测策略上月交易明细18表31：期权比率预测策略历史交易概况（自2015年2月9日起）19表32：期权比率预测策略分年度交易概况（自2015年2月9日起）19一、风格套利策略（一）上月交易概况表1：风格套利策略上月交易概况交易次数21盈利次数

6、9总体收益率-1.12%亏损次数12成功率42.86%平均盈利率0.23%最大回撤-2.29%平均亏损率-0.27%数据来源：（二）上月交易明细表2：风格套利策略上月交易明细交易日期品种组合开仓时间开仓点位开仓方向平仓时间平仓点位组合收益率2019/10/31(1)IC15:004892.8空15:004948.20.25%-(2)IH15:002956.2多15:003005.4-2019/11/1(1)IC15:004948.2空15:004957.80.13%-(2)IH15:003005.4多15:003020.2-2019/11/4(1)IC15:004957.8

7、空15:004998.2-0.16%-(2)IH15:003020.2多15:003036.4-2019/11/5(1)IC15:004998.2多15:004955.4-0.34%-(2)IH15:003036.4空15:003030.0-2019/11/6(1)IC15:004955.4空15:004990.4-0.33%-(2)IH15:003030.0多15:003032.6-2019/11/7(1)IC15:004990.4多15:004970.80.12%-(2)IH15:003032.6空15:003