基于尾部分布的再保险定价分析

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1、Ｉ爲爵曲斋姆鍵乂聲ＵＮＩＣＳＳＯＵＴＨＷＥＳＴ巨ＲＮＩＶＥＲＳＩ下ＶＯＦＦＩＮＡＮＣＥＡＮＤＥＣＯＮＯＭ硕±学位论文Ｍ乂＇ＳＴＥＲＳＤＩＳＳＥＲＴＡＴＩＯＮ基于尾部分布的再保险定价分析ｎ－ｔａｔｉｏｎｓｓｉｓｏｆｉｎｓｕｒａ凸ｃｅＰｒｉｃｉｕｎｄｅｒｆａｔｉｌｅｄｄｉｓｔｒｉｂｕＲｅｇＡ凸ａｎａｌ＇ｙＩＩＩ学位申请人李昆明指导教师蒲明保险学科专业经济学学位类别？基于尾部分布的再保险定价分析ｕｎｄｅｒ－Ａｎａｎａｌｙｓ

2、ｉｓｏｆＲｅｉｎｓｕｒａｎｃｅＰｒｉｃｉｎｇｆａｔｔａｉｌｅｄｄｉｓｔｒｉｂｕｔｉｏｎｓ：垄鼠巧学位申请人—学号：２１４０２５５０００１３学科专业：化臉研究方向；不区咎青向指导教师：蒲巧教授定稿时间：２０１６化６月西南肘经大学学位论文原创性及知识产权声明：所呈交的学位论文本人郑重声明，是本人在导师的指导下独立进行研。究工作所取得的成果除文中己经注明引用的内容外，本论文不含任何其他个人或集体已经发表或撰写过的作品成果。对本文的研究做出重要贡献的个人

3、和集体，均己在文中Ｗ明确方式标明，因本学位论文引起的法律结果完全由本人承担。本人同意在校攻读学位期间论文工作的知识产权单位属西南财经大学。本人完全了解西南财经大学有关保留、使用学位论文的规定，即学校有权保留并向国家有关部口或机构送交论文的复印件和电子版，允许论文被查阅和借阅。本人授权西南财经大学可Ｗ将本学位论文的全部或部分内容编入有关、、数据库进行检索，可Ｗ采用影印缩印数字化或其他复制手段保存和汇编本学位论文。本学位论文属于１。、□保密，在年解密后适用本授权书２、扫＾保密特此声明。

4、学位申请人：／方／＾年知曰／摘要摘要再保险市场对于直接保险市场的风险管理作用及维护整个金融系统稳健。性都至关重要特别是金融全球化和社会财富不断积累集中的今天，不管是直接保险市场的分散转移风险需求，还是其他金融机构或市场的系统稳定性需求一，都促成个高成熟度的再保险市场的出现。至今国内再保险市场仍不能与直接保险市场快速成长需求相匹配，各方对再保险市场的成熟期望愈加强烈，所Ｗ发展再保险成了加快保险市场发展乃至金融体系建设的重任。＂＂国内新保险政策也在支持再保险市场的发展。２０１４年新国十条中提

5、一、些自贸区作试点出，发展区域再保险中也（特别是在），鼓励相关产品和技术的突破创新，强化对国内企业海外业务的再保险保障功能，提升国内再保陰主体在全球市场的定价话语权。最终希望Ｗ再保险市场的健全带动整个行业的不断成长。如何从根本上促进国内再保险市场的发展？丰富加强其市场发展的技术一￣再保险精算是关键支持。目前我国的再保险精算发展仍旧相对落后，再保险风险管理精算的系统性研究显著不足。这里特别指出再保险定价的发展匿乏。合理的再保险定价是再保险合同成立的基础，巧保险定价总是遵循双方的利益分摊和风险同担的原

6、则。再保险定价时，对于再保险平均期望损失一的估算是不可回避的基本问题，因为这问题是原保险公司与再保险公司精。算中风险考量的基础，是居于原保险公司和再保险公司共同风险利益的考虑早期关于最优再保险的研究仅局限于只考虑原保险人的利益，而忽略了再保一险人。因为再保险业务关系的建立本身就属种合作行为，应该要同时考虑。到双方各自的风险利益在估计再保险平均期望损失时，对于再保险分入人。而言，小概率的极端损失风险分折是重要环节因为再保险分出公司将巨额风险转嫁于再保险分入公司，极端赔付额的发生与否对于该业务的整体利润

7、会产生很大的影响，。所面对直接影响自身经营效益的极端损失管理再保１基于尾部分布的再保险唐价分析险分入公司应当选择巧为合理的损失分布进行尾部数据较全面充分地分析，审慎评估自身的再保险业务风险。文章主要将不同的尾部分布函数引入到离保险风险评估的实证当中，得出不同分布对于再保险定价和相关风险管理的影响差异性。在尾部分布函数一中，又，既选用了些常见的尾部分布函数，如伽玛分布和对数正态分布函数选用了针对尾部损失拟合的广义帕累托分布，特别是将广义第二类贝塔分布函数引入到再保险尾部风险分析之中。广义第二类贝

8、塔分布目前在保险相关一个新的引入比较风险分析中的应用相对不多，来为再保险，送可Ｗ看作是公司的风险分析新的工具。通过分析不同分布超额损失期望结果的差异化比较，试固强调冉保险风险评估的特殊性和懷重性，期望对再保险分入公司与再保险分出公司