再保险定价基础

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1、再保险精算定价基础李晓翾，FCAA,FCAS,FIA中再产险▪精算部产险定价与预测建模培训会▪2013年7月主要内容比例再保险定价基础产物险超赔定价基础责任险超赔定价基础巨灾风险定价基础重大保险风险测试基础2©2013CPCR.Allrightsreserved.比例再保险定价的基本步骤第一步，收集与整理合同的历史数据第二步，对保费数据进行As-if调整进展化均衡化趋势化3©2013CPCR.Allrightsreserved.比例再保险定价的基本步骤第三步，对常规损失数据进行As-if调整剔除大损失和巨灾损失

2、进展化趋势化第四步，对大损失进行分析第五步，对巨灾损失进行分析历史损失重现周期法/事故限额重现周期法风险累积经验比率法巨灾模型方法4©2013CPCR.Allrightsreserved.比例再保险定价的基本步骤第六步，对合同的总体赔付率进行分析第七步，结合合同的赔付模型，对合同条件进行评估5©2013CPCR.Allrightsreserved.比例再保险定价的示例2012年底对某成数分保合同进行定价经验数据截止日期：2012.9.30平均保费调整历史：2010.1.1整体费率曾经下调10%赔款的

3、趋势历史：2011年初有一次高通胀20%保费完成因子：2012年度75%，其他年度100%赔款完成因子：2012年30%，2011年90%，其他年度100%承保年度承保保费已付赔款未决赔款已发生赔款经验赔付率200822222222.22100010045%2009222.22100010045%2010200100010050%2011200108010854%201215016203624%承保年度定价用保费定价用赔款定价用赔付率200820012060%200920012060%201020012060%20112

4、0012060%201220012060%6©2013CPCR.Allrightsreserved.溢额再保险的定价当溢额合约结构不发生变化时，定价比较好处理从Groud-up损失开始建模直接从SPL损失建模当溢额合约结构发生变化时，定价比较难以处理只能从Ground-up损失开始建模FixedRetention比较好处理，但国内多数是GradingRetention建模时只能用VariableQSVariableQS的建模方式去处理7©2013CPCR.Allrightsreserved.比例再保险定价的常见

5、问题当合同采用浮动手续费条款时，预期赔付率对应的预期手续费率不一定等于预期手续费率一个浮动手续费表如下，ELR=60%，预期利润率是多少？LossRatioLossRatioComm50%45%55%40%60%35%65%30%70%25%75%20%8©2013CPCR.Allrightsreserved.比例再保险定价的常见问题合同的预期利润率是5%吗？ProbLossRatioComm0.33333330%45%03333330.33333360%35%0.33333390%20%期望值60%33.33%因为

6、合同的浮动手续费设计是Unbalanced9©2013CPCR.Allrightsreserved.主要内容比例再保险定价基础产物险超赔定价基础责任险超赔定价基础巨灾风险定价基础重大保险风险测试基础10©2013CPCR.Allrightsreserved.超赔再保险定价的条款影响AttachmentBasisforPoliciesRisks/PoliciesAttachingBasis（RAD）LossesOccurringBasisLossesOccurringBasis（LOB）RiskAttachingLos

7、sesOccurringBasis（RALOB）PoliciesIssuedBasisPoliciesIssuedBasisIn-ForcePoliciesBasis11©2013CPCR.Allrightsreserved.超赔再保险定价的条款影响已知如下数据保单号类型保险起期保险止期自留保险费期间已赚保费损失日期损失金额报案日期超额损失A续保2010.4.12011.3.31300752010.11.12002011.2.1100B新单2010.10.12011.9.307005252011.1.154002011

8、.1.17300C新单2011.1.12011.12.313003002011.6.152002011.6.16100D续保2011412011.4.120123312012.3.31200150201112282011.12.281002012122012.1.20E新单2011.7.1