基于agent模型的能源金融市场仿真与风险度量研究

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1、单位代码：１００１０公学号：＠化《化义夫緣硕±研究生学位论文＇斯ｔ题目表的Ｉ麼嫩偷、ｉ献帝ｔＭ铺矣凡鲁吟肴专业端Ｍ￣硏究生祥｜々＾指导教师日期；年在月日北京化工大学学位论文原创性声明本人郑重声明：所呈交的学位论文，是本人在导师的指导下，独立进。行研究工作所取得的成果除文中已经注明引用的内容外，本论文不含任何其他个人或集体已经发表或撰写过的作品成果。对本文的研究做出重要贡献的个人和集体，均已在文中Ｗ明确方式标明。本人完全意识到本声明的法律结果由本人承担。作者

2、签名日期：：昧关于论文使用授权的说明学位论文作者完全了解北京化工大学有关保留和使用学位论文的规定，目Ｐ；研究生在校攻读学位期间论文工作的知识产权单位属北京化工大学。学校有权保留并向国家有关部口或机构送交论文的复印件和磁盘，允许学位论文被查阅和借阅，；学校可Ｗ公布学位论文的全部或部分内容可Ｗ允许采用影印、缩印或其它复制手段保存、汇编学位论文。□论文暂不公开（或保密）注释：本学位论文属于暂不公开（或保密）范围，在年解密后适用本授权书。＿□非暂不公开（或保密）论文注释：本学位论文不属于暂不公开（或

3、。保密）范围，适用本授权书作者签名：梯式日期：心刊叫告导师签名：日期：学位论文数据集中图分类号Ｃ９３学科分类号６３０．２５论文编号２５１００１０２０１６０８密级公开学位授予单位代码１００１０学位授予单位名称北京化工大学作者姓名陆兴静学号２０１３２００８２５获学位专业名称工商管理获学位专业代码１２０２０４课题来源其它研究方向战略管理论文题目基于ａｇｅｎｔ模型的能源金融市场仿真与风险度量研究关键词Ａｇｅｎｔ，人工金融市场，双向拍卖交易机制，原油

4、化格？２０１６．５２２论文答辩曰期．论文类型应用研究学位论文评巧及答辩委员会情况姓名职称工作单位学科专长指导教师贺凯健见习教授北京化工大学工商管理评阐人１汤玲副教授北京化工大学管理科学评阀人２周波副教授对外经巧贸易大学工商管理评阀人３评阅人４评阅人５笞辩妾员会主席李想教授北京化工大学管理科学答辩委员１李宾副教授北京化工大学工商管理答辩妾员２陈明副教授北京化工大学工商管理答辩委员３王祐副教授北京化工大学工商管理答

5、辩委员４吕英杰副教授北京化工大学管理科学答辩委员５一１．４注：．论文类型．．开发研究．：基础研究２应用研究３其它二．中图分类号在《中国图书资料分类法》查询。王１３７４５－．学科分类号在中华人民共和国国家标准ＧＢ／Ｔ９）《学科分类与代码》中查（询。四．论文编号由单位代码和年份及学号的后四位组成。基于ａｇｅｎｔ模型的能源金融市场仿真与风险度■：研究摘要伴随着经济的不断发展，金融市场的运行对社会产生的影响也不一断的加强。，人工金融市场的研究也成为目前经济领域研究的热点之本文基于

6、ａｇｅｎｔ的人工金融市场仿真平台，计算经济学（ＡＣＥ）原理为基础，在交易对象的设定方面，采用马克维茨投资组合模型使ａｇｅｎｔ在多只股票之向进行相应的投资来追求利益的最大化。在仿真。市场中，引入外界关键因素原油价格对股票价格的影响在ａｇｅｎｔ的对订单价格期望和订单数量的设定方面考虑了市场上Ｈ方面因素，并采用了财富效用函数，仿真市场中采用的是连续双向拍卖的交易机制。在我们构建的仿真市场中，通过与真实股票市场中的样本数据做对比，发现仿真市场中的股票的价格时间序列具有和真实股票市场相类似一的尖峰厚尾，波动聚集

7、，长记忆性等数据特征步证明模型。为了进一－的有效性，通过仿真模型与般蒙特卡洛模拟和ＡＲＭＡＧＡＲＣＨ模型的ＶａＲ度量结果的进行对比，及仿真模型中关于有无原油影响因子度量结果的对比分析，说明构建的基于双向拍卖的仿真模型可一较有效的对金融市场上股票的风险进行预测，进步来说明仿真模型。合理性和可行性，为市场上的投资者的投资决策和风险管理提供参考关键词：乂ｇｅｎｔ，人工金酷市场，双向拍卖交易机制，原油价格，风险价值ＩＡＢＳＴＲＡＣＴ－ＡｇｅｎｔｂａｓｅｄａｒｔｉｆｉｃｉａｌＥｎｅｒｇｙＦｉｎａ

8、ｎｃｉａｌｍａｒｋｅｔａｎｄｒｉｓｋｍｅａｓｕｒｅｍｅｎｔＲｅｓｅａｒｃｈＡＢＳＴＲＡＣＴＷｉｔｈｔｈｅｃｏｎｔｉｎｕｏｕｓｄｅｖｅｌｏｐｍｅｎｔｏｆｅｃｏｎｏｍｙ，ｔｈｅａｆｆｅｃｔｉ