双分数布朗运动环境下再装期权定价

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5、人在导师的指导下独立进行研究工作所取得的成果．除文中已经注明引用的内容外，本论文不包含任何其他个人或集体已经发表或撰写过的作品成果．对本文的研究做化重要贡献的个人和集体均已在，文中Ｗ明确方式标明．本人完全意识到本声明的法巧结果由本人承担．学位论文作巧签名：，口期：年＾月日西安工程大学学位论文版权使用授权书本学位论文作者完全了解学校有关保留、使用学位论文的规定，同意学校保留并向国家有关部口或机构送交论文的复印件和电子版，允许论文被查阅和借阅．本人授权西安工程大学教学目的使用本学位论文，将全部或部分内容编入有关数据库进行检索，可Ｗ采

6、用影印、缩印或扫描等复制手段保存和汇编本学位论文．□保密，在年解密后适用本授权书．＿＿本学位论文属于屯（不保密，□立即或在□！年０２年后开放使用．学位论文作者签名；指导教师签名；０日期；如化年＾月＾日日期：＞乂年＾月？。曰双分数布朗运动环境下再装期权定价摘要：期权定价问题是当今金融数学理论的热点问题之一．而金融市场的不断发展导致标的资产已经不能满足金融市场的需求，于是金融市场中就衍生出了许多新型期权，而再装期权就是新型期权中的一种．本文建立双分数布朗运动环境下金融市场数学模型，并对再装期权进行定价研究，主要研究内容如下：（1）阐述期权定价理论和

7、近几年的发展情况以及其研究现状、再装期权发展及其研究现状以及双分数布朗运动相关的预备知识．（2）研究了双分数布朗运动环境下再装期权定价问题．首先，通过查找文献给出再装期权保险精算定义；然后，假设利率为常数，引入双分数布朗运动过程，结合双分数布朗运动以及随机分析理论，在双分数布朗运动环境下，建立双分数布朗运动环境下金融市场数学模型，利用保险精算思想，最终获得双分数布朗运动环境下再装期权定价公式．（3）研究了双分数跳-扩散过程下再装期权定价问题．首先，假设股票价格服从双分数布朗运动和跳过程共同驱动的随机微分方程；然后，借助双分数布朗运动过程和