几类典型一维扩散模型设定检验分析

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1、分类号密级ＵＤＣ＾糸引乂寧禱ＮＡＮＪＩＮＧＵＮＩＶＥＲＳＩＴＹＯＦＳＣＩＥＮＣＥ＆ＴＥＣＨＮＯＬＯＧＹ硕去学位论文几类典型一维扩散模型设定检验分析（题名和副题名）何云中（作者姓名）指导教师姓名陈萍教授学位类别经济学硕去学科名称金諮学研究方向衍生证券定价理论论文提交时间２０化年１月注１：注明《国际十进分类法ＵＤＣ》的类号。硕±学位论文几类典型一维扩散模型设定检验分析作者：何表中指导教师：陈萍教授南京巧工大罕２０

2、１６年１月Ｍ．Ｓ．ＤｉｓｓｅｒｔａｔｉｏｎＴｅｓｔ－ａｎａｌｓｉｓｏｆｓｅｖｅｒａｌｔｙｐｉｃａｌｏｎｅｄｉｍｅｎｓｉｏｎａｌｙｄｉｆｆｕｓｉｏｎｍｏｄｅｌｓＢｙＹｕｎｚｈｏｎｇＨｅＳｕｐｅｒｖｉｓｅｄｂｙＰｒｏ．ＰｉｎｇＣｈｅｎｆＮａｎｉｎＵｎｉｖｅｒｓｉｔｏｆＳｃｉｅｎｃｅ＆ＴｅｃｈｎｏｌｏｊｇｙｇｙＪａｎｕａｒ２０１６ｙ，声明本学位论文是我在导师的指导下取得的研究成果，尽我所知，在本学位论文中，除了加标注和致谢的部分外，不包含其他人己经发表或公布

3、过的研究成果，也不包含我为获得任何教育机构的学位或学历而使用过的材料一。与我同工作的同事对本学位论文做出的贡献均己在论文中作了明确的说明。研究生签名－件月户日：７＞｜学位论文使用授权声巧南京理工大学有权保存本学位论文的电子和纸质文档，可Ｗ借阅或上网公布本学位论文的部分或全部内容，可Ｗ向有关部鬥或机构送交并授权其保存、借阅或上网公布本学位论文的部分或全部内容。对于保密论文，按保密的有关规定和程序处理。研究牛－答名＝＞！（）年月＾日＾硕±学位论文几类典型一维扩散模型设定检验分析摘要

4、连续时间扩散模型是资产价格、利率和其他金融数量建模很好的工具，研究者们常利用设定的扩散模型进行衍生证券的定价、套期保值和风险管理。针对扩散模型设定检一直在不断的发展和完善一验方面的研究。本文主要就维扩散模型设定检验的方法进行了深入的研究，提出将自助法与广义残差拟合优度检验法相结合并对Ｖａｓｉｃｅｋ模型、ＣＩＲ模型和ＣＫＬＳ模型进行了模拟检验，得到较好的检验效果。一一首先，给出了对维扩散模型进行设定检验的零假设和备择假设的条件；提出了种有效计算扩散模型转移概率密度的方法即基于Ｈｅｒｍｉｔｅ多项式的方法估计扩散模

5、型的转移概率密度，在此基础上给出零假设条件下扩散模型广义残差序列的计算；回顾了ＨｏｎｇａｎｄＬｉ的检验方法并且指出该方法的缺陷，提出自助法与广义残差拟合优度检验法相结合。一ａｓｉｃｅｋ、Ｃ瓜ＣＫＬＳ其次，具体介绍了Ｈ类典型维扩散模型即Ｖ模型模型和模型，并相应给出这Ｈ类扩散模型的参数估计方法Ｗ及转移概率密度的计算，尤其是给出了ＣＫＬＳ模型转移概率密度的数学表达式；针对第二章提出的检验方法对Ｖａｓｉｃｅｋ模型、ＣＥＲ模型和ＣＫＬＳ模型进行模拟分析，通过与ＨｏｎｇａｎｄＬｉ的检验方法进行比较可知本文

6、所提出的方法更具合理的水平与良好的功效。最后，利用本文所提出的检验方法分别在Ｖａｓｉｃｅｋ模型、ＵＲ模型和ＣＸＬＳ模型下一周一检验上海银行间同业拆借（）利率（日）和伦敦银行间同业拆借（周）利率（日），通过对Ｃ化一模型检验结果和拟合效果的分析，得出模型更符合上海银行间同业拆借（周）利率日的动态特征而Ｃ化Ｓ模型更符合伦敦银行间同业拆借一（（周）利率巧）的动态特征。）关键词：扩散模型，非参数综合检验，转移概率密度，Ｈｅｒｍｉｔｅ多项式，广义残差序列，自助法ＩＡｂｓｔｒａｃｔ硕：ｉ：学位论文ＡＪｂｓ化ａ

7、ｃｔＴｈｅｃｏｎｔｉｎｕｏｕｓｔｉｍｅｄｉｆｆｕｓｉｏｎｍｏｄｅｌｓａｒｅａｏｏｄｔｏｏｌｆｏｒａｓｓｅｔｒｉｃｅｍｅｒｅｓｔｒａｔｅａｎｄｇｐ，ｏｔｈｅｒｆｉｎａｎｃｉａｌｑｕａｎｔｉｔｙｍｏｄｅｌｉ打ｇ．民ｅｓｅａｒｃｈｅｒｓｏｆｔｅ打ｕｓｅｔｈｅｓｐｅｃｉｆｉｃｄｉｆｆｕｓｉｏ打ｍｏｄｅｌｓｔｏｃａｒｒｙｏｕｔｐｒｉｃｉｎｇ，ｈｅｄｇｉｎｇａｎｄｒｉｓｋｍａｎａｇｅｍｅｎｔｏｆｄｅｒｉｖａｔｉｖｅｓ．Ｔｈｅｒｅｓｅａｒｃｈｏｎｔｈｅｓｅ打ｉｎｇｏ

8、ｆｔｈｅｄｉｆｆｕｓｉｏｎｍｏｄｅｌｓｈａｖｅｂｅｅｎｄｅｖｅｌｏｐｅｄａｎｄｐｅｒｆｅＵｅｄ．Ｉｎｔｈｉｓｐａｐｅｒ，化ｅｍｅｔｈｏｄｏｆｔｅｓｔｉｎｇｔｈｅｓｅｃｉｆｉｃｏｎｅｄｉｍｅ打ｓｉｏ