几类时间序列模型设定检验方法的比较分析

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1、---------------------------------------------------------------范文最新推荐------------------------------------------------------几类时间序列模型设定检验方法的比较分析9/9---------------------------------------------------------------范文最新推荐------------------------------------------------------摘要相较于

2、线性时间序列，非线性时间序列在工业过程控制、经济、生物医学工程等自然科学和社会科学领域中有更广泛的应用。本文在对非线性时间序列模型设定检验问题的研究现状进行综述的基础上，主要研究GARCH模型、ESTAR模型、LSTAR模型和STAR-GARCH模型在证券指数方面的应用。在对上海证券综合指数时序数据的实证分析中，鉴于LSTAR模型存在异方差性，并不宜作为数据生成过程的模型设定，而对比GARCH模型和STAR-GARCH模型，虽然两者都有不错的效果，但STAR-GARCH模型具备了LSTAR模型和GARCH模型的优点，因此更适宜作为设定模型。

3、关键词GARCH模型；SATR模型；数据处理分析8225毕业设计说明书（论文）外文摘要TitleTheComparisonofSpecificationTestsofNonlinearityTimeSeriesModelsAbstractComparedwiththelineritytimeseriesmodel,thenonlinearitytimeseriesmodelshavemoreextensiveapplicationsinnaturalsciencesuchasindustrialprocess,economy，biomedi

4、calengineeringandsocialsciences.Onthebasisofresearchstatusinspecificationtestsofnonlinearitytimeseriesmodels，thispaperresearchstheapplicationsofGARCHmodel,ESATRmodel,LSATRmodelandSTAR-GARCHmodelinstockindex.InthedataanalysisofTheShanghaiCompositeIndex,weconcludedthattheLST

5、ARmodelisnotfitbecauseoftheheteroscedasticity,andcomparedwiththeGARCHmodelandSTAR-GARCHmodel,theSTAR-GARCHmodelhasbetterresultsbecauseitcombinestheadvantagesofGARCHmodelandSATR9/9---------------------------------------------------------------范文最新推荐-------------------------

6、-----------------------------model.KeywordsGARCHmodel;SATRmodel;Dataprocessingandanalysis目次1绪论11.1研究的时代背景11.2研究目的和意义29/9---------------------------------------------------------------范文最新推荐------------------------------------------------------ARCH模型由美国的R.Engle于1982年首次提出，此后

7、在计量经济领域中得到迅速发展，他本人也为此获得了2003年度诺贝尔经济学奖。但ARCH模型也存在一些缺点[1]，于是，T.Bollerslev在1986年提出了GARCH模型，GARCH模型是一个专门针对金融数据所量体订做的回归模型，除去和普通回归模型相同的之处，GARCH对误差的方差进行了进一步的建模，特别适用于波动性的分析和预测，这样的分析对投资者的决策能起到非常重要的指导性作用，其意义很多时候超过了对数值本身的分析和预测。门限模型由H.Tong提出的门限自回归模型（TAR）模型假定在状态空间的不同区域，模型有不同的线性形式。状态空间的

8、划分通常由一个门限变量来描述。常用的门限模型有指数平滑转移自回归模型（ESTAR模型），对数平滑转移自回归模型（LSTAR模型），三角函数平滑转移自回归模型（TSTAR模型）[2