creditmetrics模型在我国商业银行信用风险测量中的适用性研究

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1、Ｗ化書外逸语乂＃硕±学位论文中文题目ＣｒｅｄｉｔＭｅｔｒｉｃｓ模型在我圈商业银行信用风检测量中的适用性研究夕ｈ文题目ＡｌｉｃａｂｉｌｉｌｖｏｆＣｒｅｄｉｔＭｅｔｒｉｃｓｉｎＴｈｅＤｏｍｅｓｔｉｃｐｐＣｏ打ｕｒｎ巧ｃｉａｌＢａｎｋＣｒｅｄｉｔ民ｉｓｋｓＭｅａｓｕｒｅＡ．，＼．、姓名题王＾学号１３０２１０１６导师互三互研究方向国际贸易与投卷管理．专业管理科学与工稻系别国际商学

2、偽＿＿２０１６年５月巧日北京外国语大学学位论文原创性声明和使用授权说明学位论文原创性声明本人郑重声明：所呈交的学位论文，是本人在导师的指导下，独立进行研究工作所取得的成果，。除文中已经注明引用的内容外本论文不含任何其他个人或集体已经发表或撰写过的作品或成果，也不包含为获得北京外国语大学或其他教育机构的学位或证书撰写的或使用过的材料。对本文的研究做出重要贡献的个人和集体，均已在论文中ｙＡ明确方式标明。本声明的法律结果由本人承担。＝论文作者签名：方日期：又々／《年

3、６月（ｉ文也２ｊ学位论文使用授权说明本人完全了解北京外国语大学关于收集、保存、使用学位论文的规定，即；按照学校要求提交学位论文的印刷本和电子版本；学校有权保存学位论文的印刷本和电子版，并提供目录检索与阅览服务；学校可Ｗ采用影印、缩印、数字化或其它复制手段保存论文；学校可Ｗ公开论文的全部或部分内容。论文作者签名：导师签名；曰期：＞／《年《月Ｉ巧曰期；＞／（年《月Ｉ摘要信用风险是指债务人违约或不能完全履行合约所带來损失的可能性，因信用评级下降致使资产

4、价值变化而给债权方带来潜在损失的可能也常被视为信用风险。信用风一险直是各国银行业风险管理和监控的主要内容，穆迪、掠普等金融评级机构的研究指出：信用风险在重要性和危害性方面已远高于其它风险。信用风险的重要性不言而一喻，它关乎社会经济生活的方方面面，也影响到国的决策制定和经济发展。现代信用风险管理工作的首要前提即是对信用风险的准确度量，它不仅是识别复杂环境下信、用风险的重要条件，也是信用对冲信用组合管理等现代信用风险控制方法的核必内容。为更精确度量我国商业银行信用风险，本文首

5、先分析国内外学者对信用风险量化的研究情况，总结出我国银行业现行信用风险管理办法仍多采用定性、静态分析，信用风险量化势在必行，并且结合我国现实情况，提出借鉴ＣｒｅｄｉｔＭｅｔｒｉｃｓ模型Ｗ应用于我国商业银行。研究文献表明，ＣｒｅｄｉｔＭｅｔｒｉｃｓ模型相比穆迪ＫＭＶ、麦肯锡ＣＰＶ和ＣｒｅｄｉｔＲｉｓｋ＋信贷组合模型而言，模型参数较易获得，同时引入在险值思想，更适合我国国情。，ｅｄｉｔＭｅｔｒｉｃｓ模型进行实证研究操作本文Ｗ国内某银行为研究对象严格按照Ｃｒ，使研究结果更有说服

6、力和指导意义，修正了模型中部分参数和技术方法，这些；同时Ｃ一都利于ｒｅｄｉｔＭｅｔｒｉｃｓ模型在我国银行业应用方面的进步研究。关键词ＣｒｅｄｉｔＭｅｔｒｉｃｓ信用风险度量在险值ｉｉ乂ｂｓ化ａｃｔＧｒｅｄｉｔｒｉｓｋｒｅｆｅｒｓｔｏｔｈｅｌｏｓｓｐｏｓｓｉｂｉｌｉｔｙｄｕｉ打ｇｔｏｔｈｅｂｏｒｒｏｗｅｒｓｃａ打打ｏｔｆｕｌｌｙｆｕｌｆｉｌｌｔｈｅ＇ｃｏｎｔｒａｃｔｏｒＤｅｆａｕｌｔＴｈｅｏｔｅｎｔｉａｌｌｏｓｓｏｆｔｈｅｃｒｅｄｉｔ

7、ｏｒｓａｓｓｅｔｖａｌｕｅｏｗｉｎｔｏｔｈｅｄｅｃｌｉｎｅｉｎ，ｐｇｃｒｅｄｉｔｒａｔｉｎｓｍａａｌｓｏｂｅｒｅａｒｄｅｄａｓａｃｒｅｄｉｔｒｉｓｋ．Ｃｒｅｄｉｔｒｉｓｋｈａｓａｌｗａｓｂｅｅｎ１ｇｙｇｙ；ｈｅｍａｉｎ＇ｃｏｎｔｅｎｔｏｆＲｉｓｋＭｏｎｉｔｏｒｉｎａｎｄＣｏｎｔｒｏｌｆｏｒｇｏｖｅｒｎｍｅｎｔｓｂａｎｋｉｎｇｓｅｃｔｏｒＭｏｏｄｉｅＳ＆Ｐｇ，，＇ａｎｄｏｔｈｅｒｆｉｎａｎｃｉａｌｒａｔｉｎｇａ

8、ｇｅｎｃｉｅｓｒｅｓｅａｒｃｈｐｏｉｒＵｅｄｏｕｔ，ｉｎ１：ｅｒｍｓｏｆｉｍｐｏｒｔａｎｃｅａｎｄｈｉｔ．－Ｃｒｅｄｉｔｒ１Ｔｈｅｍｏｒｔａｎｃｅｏｆｃｒｅｄｔｒｉｅｖｅｎｔｔｉｓｋｉｓｍｕｃｈｈｉｇｈｅｒ：ｈａｎｏｔｉｈｅｒｒｉｓｋｓｉｐｉｉｓｋｓｓｅｌｆｉｄ，ｉ，ｔｔｓｃ－ｒｅｉｆｅａｔ１ｉｎａｎｄｌａｔｅｄｏａｌｌａｓｐｅｃｏｆｓｏｃｉａｌａｎｄｅｃｏｎｏｍｉｌｎｄａｆｅｃ；ｈｅｄ