基于修正的creditmetrics模型的我国商业银行信用风险管理

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1、基于修正的CreditMetrics模型的我国商业银行信用风险管理CreditRiskManagementOfChineseCommercialBankBasedOnAmendedCreditMetrcisModel学科专业：管理科学与工程研究生：薛丰指导教师：毕星副教授天津大学管理与经济学部二零一三年十一月独创性声明本人声明所呈交的学位论文是本人在导师指导下进行的研究工作和取得的研究成果，除了文中特别加以标注和致谢之处外，论文中不包含其他人已经发表或撰写过的研究成果，也不包含为获得天津大学或其他教育机构的学位或证书而使用过的材料。与我一同工作的同志对本研究所做的任何贡献均

2、已在论文中作了明确的说明并表示了谢意。学位论文作者签名：签字日期：年月日我是爱天大的！！学位论文版权使用授权书本学位论文作者完全了解天津大学有关保留、使用学位论文的规定。特授权天津大学可以将学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索，并采用影印、缩印或扫描等复制手段保存、汇编以供查阅和借阅。同意学校向国家有关部门或机构送交论文的复印件和磁盘。（保密的学位论文在解密后适用本授权说明）学位论文作者签名：导师签名：签字日期：年月日签字日期：年月日摘要随着全球金融创新的不断深化和现代银行业的发展，商业银行面临的风险日益复杂和多样。在诸多风险之中，信用风险仍然是商业银行面临的最主

3、要风险，我国商业银行亦是如此。由于历史原因，我国商业银行的信用风险管理水平比较低，信用风险度量技术落后，和国外先进商业银行相比还存在很大差距。国外在很早以前就开始研究信用风险度量技术，VaR概念的引进更是给信用风险度量领域带来创造性的革命，而巴塞尔协议和巴塞尔新协议的达成更是在不同时期对商业银行风险管理起到了重要的指导作用。为在国内和国际银行业的竞争中生存，为适应现代银行业的发展，我国商业银行必须改善自身、提高风险管理水平、开发适合国情的信用风险度量技术。国外先进的信用风险度量技术值得我国商业银行借鉴的有很多，其中CreditMetrics模型以VaR理念为主导，考虑信用资

4、产等级变化，以科学的体系计算贷款价值变化，是目前众多信用风险度量技术中较好的。同时该模型不要求贷款企业上市，而我国存在大量的未上市的中小企业亟需贷款，所以该模型有一定的在我国应用的可行性。但是在我国应用CreditMetrics模型必须对其进行一定的修正以适应我国国情，这正是本文所要探讨的问题。本文通过对CreditMetrics模型进行适当修正，以使其适合我国国情，并结合某商业银行的实证分析，描绘出修正的CreditMetrics模型在我国商业银行风险管理中的应用过程，最后结合该模型运行结果，对我国商业银行的风险管理提出有效的建议。关键词：我国商业银行信用风险管理VaR修

5、正的CreditMetrics模型ABSTRACTAlongwiththedeepeningofglobalfinancialinnovationandthedevelopmentofmodernbanking,therisksofcommercialbanksfacedbecomemoreandmorecomplicatedanddiversified.Amongthesemanyrisks,creditriskisthemostimportant,soarethecommercialbanksinChina.Becauseofhistoricalreasons,inou

6、rcountrythelevelofcreditriskmanagementislowandthemeasurementtechniqueofcreditrisklagbehindforeignadvancedlevel.SothereisabiggapforcommercialbankinChinacomparedwiththeworldadvanced.OverseasresearchershavebegunstudiedthemeasurementtechniqueofcreditriskforalongtimeandtheintroductionofVaRideab

7、ringsaboutatideofinnovation.AndBaselagreementandBaselagreementⅡplayanimportantroleinthecreditriskmanagementofcommercialbanksatdifferenttimes.Tosurviveinthecompetitionofbankinghomeandabroadandtofollowthedevelopmentofmodernbanking,commercialbanksinChinamustimpro