我国商业银行面临的信用风险问题及信用风险管理方法研究——针对creditmetrics模型分析信用风险

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1、我国商业银行面临的信用风险问题及信用风险管理方法研究——针对CreditMetrics模型分析信用风险山东财经大学本科毕业论文(设计)题目：我国商业银行面临的信用风险问题及信用风险管理方法研究——针对CreditMetrics模型分析信用风险学院保险学院专业保险精算班级2009级保险精算一班学号20090524135姓名石银凤指导教师金博义山东财经大学教务处制二Ｏ一三年三月山东财经大学学士学位论文原创性声明本人郑重声明：所呈交的学位论文，是本人在导师的指导下进行研究工作所取得的成果。除文中已经注明引用的内容

2、外，本论文不含任何其他个人或集体已经发表或撰写过的研究成果。对本文的研究做出重要贡献的个人和集体，均已在论文中作了明确的说明并表示了谢意。本声明的法律结果由本人承担。学位论文作者签名：年月日山东财经大学关于论文使用授权的说明本人完全了解山东财经大学有关保留、使用学士学位论文的规定，即：学校有权保留、送交论文的复印件，允许论文被查阅，学校可以公布论文的全部或部分内容，可以采用影印或其他复制手段保存论文。指导教师签名：　论文作者签名：　　年月日　　　　　年月日我国商业银行面临的信用风险问题及信用风险管理方法研究

3、——针对CreditMetrics模型分析信用风险摘要随着我国资金融体制改革步伐的加快和金融业开放程度的提高,国内银行业面临着参与国际竞争的严峻挑战。在金融全球化的新形式下，我国商业银行必须借鉴国际上先进的信用风险管理经验，强化信用风险管理，开发适用的信用风险管理模型。显然，在金融业日益全球化的新形势下，加强我国商业银行的内部评级体系和风险度量模型的研究，缩小与国外同行的差距，已成为刻不容缓的工作。因此，本文就目前商业银行的信用风险问题展开研究并就CreditMerit模型分析方法做了相关的分析，测量我国商

4、业银行面临的信用风险。关键词CreditMetricsm模型信用风险信用等级一、我国商业银行面临的现状　　　2008年9月，以雷曼破产和两房被接管为标志，美国次贷危机进入了更为严重的时期，迅速冲击着全球的金融市场，使得全球金融市场产生了剧烈的动荡，各国央行纷纷降息和注资以稳定金融市场，重振投资者信心。我国也受到了次贷危机的巨大影响，主要表现为经济增长放缓，企业准备过冬，已影响实体经济，各企业纷纷出现了经营困难和流动性不足，尤其是出口企业，需要大量的融资。在目前情况下，向银行贷款融资是最好的选择。?　　在我国

5、经济增长放缓的情况下，我国商业银行面临着很大的信用风险，主要表现在以下几点：(1)原有的贷款面临着日益增大的信用风险。由于次贷危机的冲击，经济增长放缓，很多企业出现了订单减少、存货增多、生产萎缩、资金周转困难等经营问题，甚至出现破产倒闭，尤其是中小企业，使得商业银行的已经贷出的款项无法按预期收回，这些贷款随着次贷危机对实体经济影响的加深信用风险日益增大。(2)新增贷款的信用风险大。由于金融危机导致的宏观经济的不景气，企业经营的困难会日益加大，其经营风险也会加大，当然，银行向其贷款的信用风险也就越大。一般情况

6、下，发生金融危机期间，由于银行坚持贷款审批条件会出现惜贷的场面。但我国的商业银行基本上都属于国家所有或者集体所有，在国家政策面前，商业银行会降低贷款审批条件去支持企业发展和经济发展，如为不严格符合贷款条件的经营困难企业或者信用级别低中小企业贷款融资，甚至为了配合国家的产业政策，为风险很大的正进行产业转型的企业或新建企业进行贷款。(3)金融危机期间，社会资产价值缩水，这也会导致商业银行各类资产信用风险加大，一旦真的发生违约事件，银行资产难以保全，发生损失的程度加大。例如抵押贷款和质押贷款，如果贷款违约，由于抵

7、押物或质押物资产缩水，不能够完全清偿银行的贷款，银行就会发生损失。二问题提出由次贷危机我们分析，金融危机期间，我国商业银行的信用风险加大，为了银行的稳健经营，势必要加强银行的信用风险管理，?这是因为：首先，存贷利差还是我国商业银行当前经营收入的主要利润来源，信用风险的加大会减少银行的盈利，恶化银行的资产质量，增加银行的坏账呆账，使得银行经营发生困难；其次，在次贷危机的发展蔓延下，我国的经济受到影响，企业经营环境恶化，利润下降，使得企业的财务状况堪忧和信用质量下降，加大了我国商业银行的信用风险。因此，在目前情

8、况下，关注次贷危机的进一步影响，监视银行的资产质量，防止银行呆账坏账的大量出现，加强银行的信用风险管理至关重要。同时，我国作为世界上最大的发展中国家，在今后很长一段时期内，银行融资将仍是企业筹措资金的主要方式，银行体系面临的风险将是我国金融风险的主要构成要素。深入研究我国商业银行的信用风险管理问题，不仅是商业银行作为微观金融主体进行内部管理的自主行为，从全局上看也是防范商业银行的信用风险导致银行信用体系和支付体系