系统动力学视角下的汇率波动研究——以人民币汇率为例

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1、中图分类号：密级：公开学科分类号：论文编号：JR20100425硕士学位论文系统动力学视角下的汇率波动研究——以人民币汇率为例作者姓名：张伟学科专业：金融学指导教师：刘超教授培养院系：金融学院二〇一三年五月二十五日ExchangeRateFluctuationresearchbasedonSystemDynamics——forexampleinRMBADissertationSubmittedfortheDegreeofMasterCandidate：ZhangWeiSupervisor：Prof.LiuChaoSchoolofFinanceShandongUniversityo

2、fFinanceandEconomics中图分类号：密级：公开学科分类号：论文编号：JR20100425硕士学位论文系统动力学视角下的汇率波动研究——以人民币汇率为例作者姓名：张伟申请学位级别：经济学硕士指导教师：刘超职称：教授学科专业：金融学研究方向：系统科学金融理论学习时间：自2010年9月1日起至2013年6月30日止学位授予单位：山东财经大学学位授予日期：2013年6月山东财经大学学位论文独创性声明本人声明所呈交的学位论文是我个人在导师指导下进行研究工作及取得的研究成果。尽我所知，除了文中特别加以标注和致谢的地方外，论文中不包含其他人已经发表或撰写过的研究成果，也不包含为

3、获得山东财经大学或其它教育机构的学位或证书而使用过的材料。与我一同工作的同志对本研究所做的任何贡献均已在论文中作了明确的说明并表示了谢意。学位论文作者签名：日期：年月日山东财经大学学位论文使用授权声明本人完全同意山东财经大学有权使用本学位论文（包括但不限于其印刷版和电子版），使用方式包括但不限于：保留学位论文，按规定向国家有关部门（机构）送交学位论文，以学术交流为目的赠送和交换学位论文，允许学位论文被查阅、借阅和复印，将学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索，采用影印、缩印或其他复制手段保存学位论文。保密学位论文在解密后的使用授权同上。学位论文作者签名：日期：年月日指导教

4、师签名：日期：年月日山东财经大学硕士学位论文摘要汇率一直是国际金融和国际贸易的核心问题，汇率是一个经济体中最重要的资产价格之一，不仅具备价格转换的职能，而且在调整生产要素价格方面也起着很大的作用。汇率将商品的国内价格和国际价格联系在一起，其波动影响着各国产品的相对价格，从而影响着一国产品的国际竞争力。在经济全球化日益增强、经济危机连带效应进一步扩大的情况下，找到影响汇率波动的主要因素变量，为我国经济决策的制定提供有力支撑，不仅对丰富汇率与经济发展系统的研究范式和方法有重要的理论价值，而且对提高我国产品的国际竞争力、促进我国经济社会的可持续发展有重要的现实意义。汇率与经济发展系统是

5、高度复杂、开放的经济系统，具有多层次、非线性、时滞性等复杂性特征。在传统理论指导下，相关研究受研究手段、科学认知程度的制约，长期采用线性、还原论的方法。随着系统开放性和经济环境复杂性的不断提高，传统理论对汇率与经济发展系统的线性认知，已经不足以为汇率政策的制定提供充分的理论支持，需要寻求新的科学方法对这一问题进行更为深入的研究。由于汇率与经济发展系统中，各主要变量间存在复杂、多重反馈环路，因而适合采用系统动力学的方法和仿真技术对其进行研究。因此，本文将运用系统动力学的方法研究汇率与经济发展系统的多重反馈结构，建立汇率与经济发展系统的系统动力学模型，最终找到关键变量和控制环路，为汇

6、率政策的制定提供充分的理论支持。关键字：汇率系统动力学反馈仿真iAbstractAbstractTheexchangeratehasbeenthecoreissueofinternationalfinanceandinternationaltrade,andtheexchangerateisoneofthemostimportantassetpricesinaneconomy,notonlyhasthepriceofconversionfunctions,andalsoplayedalargeroleintheadjustmentofpricesofproductionfacto

7、rs.Domesticpricesandinternationalpricesofthecommodityexchangeratefluctuationsaffecttherelativepricesofproductsinallcountries,thusaffectingacountry'sinternationalcompetitiveness.Economicglobalizationincreasing,thespillovereffectsoftheeconomicc