沪深300指数效应

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1、上海高级金融学院金融学硕士学位论文IndexInclusionEffectofCSI300Index论文题目：MengJiZhao姓名：学号：1113809238指导教授：Yen-ChengChang上海高级金融学院制表2013年6月7日万方数据硕士学位论文沪深300指数效应INDEXINCLUSIONEFFECTOFCSI300INDEX作者：赵萌佶导师：张晏诚教授上海交通大学上海高级金融学院二○一三年六月万方数据IndexInclusionEffectofCSI300IndexByZhaoMengjiUndertheSuperv

2、isionofProfessorYen-ChengChangSubmittedinPartialFulfillmentoftheRequirementsFortheDegreeofMasterInFinanceShanghaiAdvancedInstituteofFinanceShanghaiJiaotongUniversityJune2013万方数据上海交通大学学位论文原创性声明本人郑重声明：所呈交的学位论文，是本人在导师的指导下，独立进行研究工作所取得的成果。除文中已经注明引用的内容外，本论文不包含任何其他个人或集体已经发表或撰

3、写过的作品成果。对本文的研究做出重要贡献的个人和集体，均已在文中以明确方式标明。本人完全意识到本声明的法律结果由本人承担。学位论文作者签名：日期：2013年6月7日万方数据万方数据TableofContentAbstract..................................................................................................................i1.Introduction............................

4、........................................................................12.ReviewoftheLiterature................................................................................43.EventStudyandMethodology..................................................................

5、....83.1SampleSelection...................................................................................93.2EventWindow.......................................................................................93.3CalculationofAbnormalReturn..............................

6、...........................103.4CalculationofAbnormalVolume........................................................114.EmpiricalResults.........................................................................................134.1AbnormalReturnResults...................

7、.................................................134.2AbnormalTradingVolume..................................................................164.3ChangeinInstitutionalOwnership......................................................175.AnalysisoftheResult................

8、...................................................................305.1FurtherTestsoftheDSHypothesis................