我国村镇银行脆弱性的测度及成因分析

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1、中图分类号UDC博士学位论文学校代码密级10533我国村镇银行脆弱性的测度及成因分析MeasurementandanalysisofChina’Sruralbanksfragility作者姓名：学科专业：学院(系、所)：指导教师：何颖媛管理科学与工程商学院岳意定教授答辩委员会主席!缉0垄丝彳中南大学2013年6月原创性声明本人声明，所呈交的学位论文是本人在导师指导下进行的研究工作及取得的研究成果。尽我所知，除了论文中特别加以标注和致谢的地方外，论文中不包含其他人已经发表或撰写过的研究成果，也不包含为获得中南大学或其他单位的学

2、位或证书而使用过的材料。与我共同工作的同志对本研究所作的贡献均已在在论文中作了明确的说明。作者签名：4亟塞选日期：垫!墨年』月互目关于学位论文使用授权说明本人了解中南大学有关保留、使用学位论文的规定，即：学校有权保留学位论文，允许学位论文被查阅和借阅；学校可以公布学位论文的全部或部分内容，可以采用复印、缩印或其它手段保存学位论文；学校可根据国家或湖南省有关部门规定送交学位论文。作者签名连垂如日我国村镇银行脆弱性的测度及成因分析摘要：本文分别从农村金融生态环境、制度安排以及经营管理的视角探讨村镇银行脆弱性的成因，构建了兼顾主客

3、观赋权法优点的基于熵值法和层次分析法的综合权重，并基于综合权重构建了村镇银行脆弱性综合评价模型。采用所设计的村镇银行脆弱性综合评判模型，以湖南省村镇银行为研究对象，对村镇银行脆弱性进行实证分析，研究表明村镇银行脆弱性程度偏高，反映了当前村镇银行生存和可持续发展能力相对较弱。农村金融生态环境是村镇银行赖以生存和发展的环境基础。本文从农村金融生态环境的角度探讨村镇银行脆弱性的生成。根据理论和文献分析，对农村金融生态环境进行了深入研究，具体分析农村金融生态环境各个构成子系统以及各子系统属性对村镇银行脆弱性的影响机理，并通过实地访谈

4、和问卷调查，运用结构方程模型，对农村金融生态环境及其属性构成与村镇银行脆弱性的关系进行了实证检验，研究结果表明：除了农村经济环境中农村市场经济可持续性、农村金融环境中的农村金融效率和农村金融市场体系建设、农村法律环境及其3个维度对村镇银行脆弱性的影响未得到支持外，其他因素的改善均对降低村镇银行脆弱性有显著正向影响。从制度安排的角度分析了村镇银行脆弱性的形成。从市场准入制度的视角，基于Salop圆周模型的研究发现过低的市场准入制度会降低村镇银行的特许权价值，阻碍激励约束机制作用的充分发挥，导致经营管理的弊端；外部市场约束制度的

5、不完善增加了村镇银行的运营风险，削弱了其可持续发展能力；此外，根据信息不对称理论，我国的隐性存款保险制度和最后贷款人制度在实施过程中的随意性和模糊性加剧了农村金融市场上的逆向选择和道德风险，易导致村镇银行的脆弱性。从村镇银行的运营管理的微观角度入手，研究了村镇银行的脆弱性问题。从吸储能力、信用增进模式、贷款定价能力、业务结构、风险管理能力五个方面研究了村镇银行脆弱性的生成。村镇银行普遍存在的吸储难的问题己成为制约村镇银行进一步发展的重要因素，由此导致贷款能力差和流动性的不足。以村镇银行的信用增进模式选择为切入点，运用博弈模型

6、，并通过与普通商业银行对比，发现村镇银行更为脆弱性，这主要源于信用增进手段的缺失。进一步的，基于贝叶斯纳什均衡模型，研究了村镇银行的最优贷款定价问题，结果发现村镇银行贷款定价的决定因素在于借款企业的资产价值风险、企业破产概率、企业破产成本率、税率等，而村镇银行信贷对象具有高风险、高破产率、高破产成本率等特征，给村镇银行带来更大的系统性风险，易导致脆弱性。此外，业务结构单一、风险管理能力较弱等方面也都强化了村镇银行的脆弱性。根据理论和实证分析结果，论文分别从改善农村金融生态环境、完善政策与措施搭配以及提高村镇银行的经营管理能力

7、方面着手，提出促进村镇银行可持续发展的对策建议。关键词：村镇银行脆弱性；脆弱性测度；脆弱性成因分类号：MeasurementandanalysisofChina’SruralbanksfragilityABSTRACT：Onthebasisofthediscussionsontheruralbanks’fragilitygenerationmechanism，thispaperconstructscomprehensiveweightingmodeltoevaluatethefragilityoftheruralbanks．

8、Therearetwoweightingmeathodsused．Oneiscomprehensiveweightingbasedontheadvantagesoftheentropymethod．TheotherisAHPweightingmethodinbothsubjectivean