我国上市商业银行脆弱性的测度与对策研究

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1、西南大学硕士学位论文我国上市商业银行脆弱性的测度与对策研究姓名：李岚申请学位级别：硕士专业：金融学指导教师：刘文朝20110520摘要我国上市商业银行脆弱性的测度与对策研究金融学专业硕士研究生李岚指导教师刘文朝教授银行体系的脆弱性的生成是一个颇为复杂的过程。经济体系中很多堪面能司素都会对银行的脆弱性起到作用。2008年，我国的改革开放走过了30个年头，同样庄这～年，金融危机爆发并随之愈演愈烈。在金融自由化背景下，我国银行体系不可避免受j-IJ这场危机的影响，体系内的脆弱性进一步加剧。鉴于此，本文选取我国上市商业银行为样本，主-耍研究我国商业银行体系

2、的脆弱性程度以及形成原因，具体内容包括：(1)梳理国内外关于银行脆弱性理论的发展，界定银行脆弱性的概念，并对相关概念进行区分；(2)从宏观、中观、微观三个层面分析我国上市商业银行脆弱性的形成机制；(3)构建我国上市商业银行脆弱性测度的指标体系，测晕=我国上市商业银行的脆弱性程度，并比较它们在上市前后脆弱性的变化情况：(4)在确定脆弱性程度的前提F，分析我国上市商业银行脆弱性的影响冈素：(5)结合宏观、中观、微观层面，对防范和缓解我国上市商业银行的脆弱性程度提出建议。一、本文的基本结论1、我国上市商业银行的脆弱性生成机理具有不同于其它国家的特殊性。在

3、宏观层面：宏观经济的波动、金融自由化和市场竞争都会引起风险的滋生和传染。在中观层面：预算软约束、控制犁的金融制度以及金融制度的变迁会产生我国特有的制度风险。在微观层面：银行、企业自身在产权制度、管理制度方面的不足会导致银行体系内部脆弱性的积累。2、我国上市商业银行的风险控制能力在上市后有所改善，不良贷款率大幅度降低，资本充足率得到较大改善，但总资产收益率并无显著性变化，也表明我国上市商业银行在本质上仍是粗放式的经营。股改仍需在实质上切实推进。3、我国上市商业银行的脆弱性状态并不稳定，脆弱性趋势旱高低起伏状波动。具体而言，银行体系的脆弱性程度经历了高

4、一低一高的变化，且国有上市银行的脆弱性程度显著高于股份制上市银行，但随着国有银行的陆续上市，两者之间的差距正逐步缩小，并有逐渐趋同的迹象。4、我国上市商业银行的脆弱性程度与宏观、中观、微观方面的因素密切相关，其中微观层面的因素影响作用最大。宏观层面：经济增长能有效降低银行脆弱性，而外债负债率的上两南上学硕十学伊论文升会加剧银行体系的脆弱性。中观层晚：金融深化拌度在一定程度上有利丁．缓解银行体系的脆弱性，而过快的贷款增长率则会加砖银行体系脆弱性的积累。微观层面：各银行存贷比的上升会使银行体系面临流动性的风险，加剧体系内的脆弱性，而资产收益率的增长使得

5、银行提高盈利水平，资产的质量得到增强，有效伢证了银行体系的稳健经营。二、本文的政策建议l、宏观层面的政策建议：继续维{、j宏观y毫济良好的运行态势，改善银行业运营环境。(1)完善资本市场结构。有序推进多层次资本市场的建设，优化资本结构中直接融资和间接融资的结构，消化和分散银行业的风险。(2)审慎推进金融自由化。加强利率市场化改革和汇率市场化改革，政府当局的政策制度安排要与金融自由化相辅相成；审慎控制金融自由化的步伐，避免给银行体系带来不必要的风险。(3)建立健全社会信用制度。建立信用数据库并向社会全面公开，降低冈信息不对称产生的道德风险和逆向选择。

6、2、中观层面的政策建议：审慎关注中观层面的制度建设，形成良性的金融生态环境。(1)严格制定监管法律。加强金融法律制度建设，监管与碣在笮．法可依的基础上严格执法，切实维护债权人的利益，督促银行机构稳健经营。(2)构建风险监洲体系。以银行各子系统为支撑，构建横向和纵向的风险监测网络，有效传递信息数搬，做，0监管的整体协调和真实有效。(3)构筑金融安全之网。对银行准入退出机制、存款保阶人制，f和最衍贷款人制度的三道防线严加把关，提高监管效率，降低我国银行业的脆弱性。3、微观层面的政策建议：加强银行业自身的建设。提升内部管理水、F和抗风险能力。(1)深化改

7、革银行产权制度。打造产权清晰，政银分开的现代金融企业，引j毪国外先进的管理模式并结合我国实际国情，完善公司治理结构，提高治理效率，提升自身(f，竞争力。(2)有效完善内部治理机制。促使股东与管理者之间形成权责明确、相互制衡而又棚互协凋的关系，加强建设内部治理机制和外部治理机制。积极培育和完善职业经理人市场。(3)提高银行风险管理水平。构建一个科学、有效、健全的风险管理体系，积极培养优秀的风，逾管强人才，全面提升风险管理的效果。关键词：脆弱性上市商业银行形成机制脆弱性化解IIAbstract—曹曼鼍曼量量量量皇iunu—l。—i■量曼皇旨罾毫量鼍詈皇

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