我国上市商业银行效率测度与影响因素-研究

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1、-摘要商业银行是我国金融体系的主导机构，在推动社会经济的发展过程中起着举足轻重的作用。随着我国金融市场全面开放、国际金融危机与欧债危机的爆发与后续蔓延，复杂多变的经济形势对银行金融机构的经营管理提出了严峻考验。随着当前我国金融改革的逐步深入，国内掀起了一股银行入市的高潮，各大上市银行间也形成了激烈的竞争格局。提升银行内部经营管理水平，提高经营过程中的技术效率、降低成本无效率，对于增强银行自身综合实力，改善投入与产出、成本管控、风险抵补及专业化的金融服务能力都有着必要的现实研究意义。此外，通过对成本无效率影响因素的研究，可寻找到造成银行成本低效的直

2、接原因，为上市银行制定有效经营管理方针，对监管部门实施有效监管政策也能提供一定理论指导意见。基于以上研究背景和研究意义，本文选取16家上市商业银行2006-2013年 间的样本数据，测度各家银行技术效率和成本无效率，并对成本无效率进行影响 因素分析。在理论部分，首先对国内外相关研究文献进行归纳介绍，并简单评述； 然后介绍效率相关理论、引出银行效率涵义、介绍银行效率相关理论及研究分类； 最后介绍银行效率测度方法，重点介绍了SFA模型。在实证部分，分别构建基于 C-D生产函数和Translog成本函数的SFA模型，分别测度各上市银行历年技术 效率和成

3、本无效率，并分别从横向与纵向角度对效率进行比较分析，得出结论如 下：上市银行整体贷款效率和利息收入效率都较高，非利息收入效率处于中等水 平；股份制银行整体贷款效率和非利息收入效率均最高，大型银行最低；城商银 行利息收入效率最高，股份制银行最低；上市银行整体成本无效率水平正常，城 商银行整体无效率最低，股份制银行整体成本无效率最高。此外，本文分别构建 静态和动态面板数据模型对上市银行成本无效率影响因素进行分析。研究结果发 现：在静态面板中，权益资产比率、不良贷款率、成本收入比、流动性比例与无 效率均呈正向关系；资产利润率与无效率呈反向关系；动态面板

4、中，上年度无效 率对当期无效率有显著正向影响；无效率具有连续性和动态性特征；权益资产比 率、不良贷款率、成本收入比及流动性比例都对无效率有显著正面影响；资产利 润率对其有显著反向影响。最后，根据上述研究结论，提出改善上市银行效率的 对策：深化产权制度改革、调整银行经营规模、增强金融创新能力、充足资本规 模、降低不良贷款率。该论文有图13幅，表25个，参考文献94篇。关键词：上市商业银行；SFA；技术效率；成本无效率；影响因素I---万方数据---AbstractThecommercialbankisthemainbodyofChinesefina

5、ncialsystemandplayadecisiveroleintheprocessofpromotingsocialandeconomicdevelopment.WiththeoutbreakandthesubsequentopeningofChinesefinancialmarket,theinternationalfinancialcrisisandtheEuropeandebtcrisisputforwardtheseveretestofthecomplexeconomicsituationtothemanagementoftheban

6、kingfinancialinstitutions.Currently,withthedomesticbankslistedoneafteranother,bankshasintensifiedcompetition.Ithasimportantpracticalresearchsignificancetoimprovetheandabilitiesofinputingandoutputing,controllingofthecost,resistingrisksandexternalfinancialservicebyimprovingcomp

7、rehensivemanagementlevelofthelistedbanks,enhancingthetechnicalefficiencyandcostefficiencyofbanks,reducingcostinefficiency.Inaddition,throughthestudyontheinfluencingfactorsofcostinefficiency,itcanbeusedtofindthedirectcauseofbankcostinefficiency,developeffectivemanagementapproa

8、chtolistedbanksandprovidecertaintheoreticalguidancetotheimplementati