我国上市商业银行成本效率测度及影响因素研究

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1、学校代码10125专业代码020208山西财经大学硕士学位论文题目我国上市商业银行成本效率测度及影响因素研究姓名狄栋红专业统计学研究方向统计方法应用指导教师王建华年月日`UniversityCode10125MajorCode020208ShanxiUniversityofFinance&EconomicsThesisforMaster’sDegreeTitleTheResearchonCostEfficiencyofChinaListedCommercialBankandInfluenceFactorsNameDonghongDiMajorStatisticsResearchOrie

2、ntationApplicationofStatisticsmethodTutorJianhuaWangMonthDayYear山西财经大学学位论文原创性声明本人郑重声明：所呈交的学位论文，是本人在导师的指导下，独立进行研究工作所取得的成果。除文中已经注明引用的内容外，本论文不包含任何其他个人或集体已经发表或撰写过的作品成果。对本文的研究所做出重要贡献的个人和集体，均已在文中以明确方式标明。本人完全意识到本申明的法律结果由本人承担。学位论文作者签名：日期：年月日1山西财经大学学位论文版权使用授权书本学位论文作者完全了解学校有关保管、使用学位论文的规定，同意学校保留并向国家有关部门或机构

3、送交论文的复印件和电子版，允许论文被查阅和借阅。本人授权山西财经大学可以将本学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索，可以采用影印、缩印或扫描等复制手段保存和汇编本学位论文。本学位论文属于保密□，不保密□。在年解密后适用本授权书。（请在以上方框内打“√”）学位论文作者签名：指导教师签名：日期：年月日日期：年月日2摘要商业银行竞争力问题，最核心的就是商业银行的效率问题。商业银行效率的提高，意味着同样的投入可以获得更多的产出或者同样的产出所消耗的投入较少。上市商业银行在我国商业银行占有较大的市场份额，据wind统计数据显示，2011年我国已经公布的12家上市商业共实现净利息收入1.6

4、8万亿元，占行业总利润的八成左右，因此上市商业银行的经营发展水平在很大程度上代表了我国整个金融业的发展水平。此外，由于成本效率是银行效率研究的基础，故对我国上市商业银行成本效率进行评价研究具有重要的理论和实践意义。在对我国上市商业银行成本效率水平进行测度时，本文采用了随机前沿分析方法（SFA）。在投入产出指标的选取上，本文综合了资产法和中介法，选出4个投入指标和3个产出指标，4个投入指标是利息支出、固定资产净值、营业费用以及人员成本，3个产出指标是贷款总额、存款总额以及税前利润。用SFA测算出我国12家上市商业银行2001-2011年成本效率值和成本效率排序。SFA的测算结果显示中国商

5、业银行成本效率整体水平成上升趋势，国有商业银行成本效率值整体低于股份制商业银行效率值。在对商业银行成本效率影响因素进行分析时，本文选用净资产收益率、总资产周转率、非利息收入与利息收入的比、资本充足率以及权益负债比例作为解释变量，以银行成本效率为被解释变量建立多元回归模型进行实证分析，其中净资产收益率表示商业银行的盈利能力，总资产周转率表示商业银行的运营能力，非利息收入与利息收入之比表示商业银行的创新能力，资本充足率表示商业银行的抵御风险能力，权益负债比例表示商业银行的流动性能力。实证结果表明对商业银行成本效率影响有正面促进作用的是运营能力、盈利能力、抵御风险能力和流动性能力，其中影响最

6、大的是流动性能力、最小的是盈利能力，而商业银行的创新能力对商业银行的成本效率影响效果不显著。关键词：SFA成本效率上市商业银行影响因素3AbstractTheresearchontheefficiencyanditsfactorofthecommercialbankisthenewtopicintheperformanceevaluationofafinancialinstitution.Theefficiencyofbankisthecoreproblemofthebank'scompetitiveness.Improvingbank'sefficiencymeanshigherou

7、tputintheconditionofthesameinput,orlowerinputintheconditionofthesameoutput.ListedcommercialbankoccupiesalargermarketshareinChina'scommercialbanks,AccordingtowindStatisticsshow.In2011,12listedcommercialbanksgetnetinterestinco