我国商业银行利率风险识别与度量的实证研究

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1、分类号：F2；2．2l密级：单位代码：10422学号：加⋯02ID∥雾办孑硕士学位论文论文题目：(专业学位)戴团为此狠何轴挚诬阼记芳d§皮季均受f已石彳f荔玲5眨厶如一；F‘·．．；口一阳反M西“圮们∽t吖T,．04ereJ士愆4te汐9Ct-,、¨Alr幻m朋钞l厶lB4，IPf反一A昏f；一‘A。加良‘簪’。名强浩季F岔鬲吹石彘』奏忍鸥叙撬)913年s月r‘日亿}s乜名称称师师姓名位教导乡广者院哮导作作学专指合原创性声明本人郑重声明：所呈交的学位论文，是本人在导师的丰旨导下，独立进行研究所取得的成果。除文中已经注明引用的内容外，本论文不

2、包含任何其他个人或集体已经发表或撰写过的科研成果。对本文的研究作出重要贡献的个人和集体，均己在文中以明确方式标明。本声明的法律责任由本人承担。论文作者签名：型毒日期：兰!!!：!：!兰关于学位论文使用授权的声明本人同意学校保留或向国家有关部门或机构送交论文的印刷件和电子版，允许论文被查阅和借阅：本人授权山东大学可以将本学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索，可以采用影印、缩印或其他复制手段保存论文和汇编本学位论文。(保密论文在解密后应遵守此规定)论文作者签名：塑兰兰导师签名：／纽骜期：皇!12：!：!兰山东大学硕士学位论文目录中文摘

3、要⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ABSTRACT．．．．．．．．．．．．．，．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．，．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．第1章导论⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯．．1．1研究背景及意义⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯1．2研究方法与框架结构⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯1．3创新与不足⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯第2章文献综述⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯

4、⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯．．2．1利率风险的界定⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯2．2商业银行利率风险研究综述⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯2．2．1国外研究综述⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯2．2．2国内研究综述⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯2．3商业银行利率风险度量模型⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯2．3．1利率敏感性缺口模型⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯2．3．2持续期缺口模型⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯2．3．3VaR模型⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯2．3．4小结⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯

5、⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯第3章利率市场化改革与商业银行利率风险识别⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯．．3．1我国利率市场化改革进程回顾⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯3．2利率水平波动情况⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯3．3利率市场化背景下我国商业银行利率风险的类型与表现⋯⋯⋯3．3．1商业银行阶段性利率风险分析⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯3．3．2商业银行恒久性利率风险分析⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯3．4我国商业银行利率风险管理中存在的问题⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯3．4．1盈利模式单一⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯3．4．2利率衍生品市场发展滞后⋯⋯⋯⋯⋯

6、⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯3．4．3利率风险管理体系不完善⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯-IⅢ___jo“心J9m¨BM"怕M加拍撕"勰●‘●．●．●，●，●山东大学硕士学位论文第4章我国商业银行利率风险度量实证研究4．1模型介绍⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯4．2样本及数据说明⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯4．3数据检验及结果分析4．3．1平稳性检验⋯．4．3-2正态性检验⋯．4．3．3自相关性检验．4．3．4条件异方差检验⋯⋯⋯．．4．4基于GARCH模型的VaR计算4．4．1GARCH模型的建立4．4．2VaR的计算及描述4．5实证结果分析⋯⋯⋯⋯⋯第5章研究结论及

7、对策建议⋯．．5．1研究结论⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯5．2对策建议⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯．29⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯．30⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯．32⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯．33⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯．35⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯．36⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯．38⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯．39⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯．42．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．43参考文献⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯．．45致谢⋯⋯⋯⋯⋯．U．．．．．．．．．．．．．．．．48山东大学硕士学位论文ABSTRACT(Chinese)ABSTRACT(English)ChapterlIntroduc

8、tionCoNTENTS1．1Backgroundandsignificanceofreasearch1．2Researchmethodsandframework1．3Innov