我国商业银行利率风险的度量与防范研究

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1、AthesissubmittedtoZhengzhouUniversityforthedegreeofMasterPreventionresearchandmeasurementofinterestrateriskbetweenourcommercialbanksByDanZhao“‘Yanyan，L5ulgervlsor：anLi‘，EconomicsBussinessSchoolMay,2013学位论文原创性声明／必燃必本人郑重声明：所呈交的学位论文，是本人在导师的指导下，独立进行研究所取得的成果。除文中已经注明引用的内容外，本论文不包含任何其他个人或集体已经发表或撰写过的科研成

2、果。对本文的研究作出重要贡献的个人和集体，均已在文中以明确方式标明。本声明的法律责任由本人承担。学位论文作者：趣竺扭日期：印1肄1月≥D日学位论文使用授权声明本人在导师指导下完成的论文及相关的职务作品，知识产权归属郑州大学。根据郑卅I大学有关保留、使用学位论文的规定，同意学校保留或向国家有关部门或机构送交论文的复印件和电子版，允许论文被查阅和借阅；本人授权郑州大学可以将本学位论文的全部或部分编入有关数据库进行检索，可以采用影印、缩印或者其他复制手段保存论文和汇编本学位论文。本人离校后发表、使用学位论文或与该学位论文直接相关的学术论文或成果时，第一署名单位仍然为郑州大学。保密论文在解密

3、后应遵守此规定。学位论文作者：趑戈日期洲蝽≤月弓‘)日摘要利率变动不仅影响到银行贷款和证券的收益，还会影响到存款和向其他金融机构借款的成本。不仅如此，利率的变动还会改变银行资产和负债的市值，进而改变银行的净资产，影响到股东的收益。1997年以来我国利率波动更为频繁，商业银行面临的利率风险也越来越大，这给专门从事资金业务的银行带来了巨大的冲击和挑战。商业银行要在竞争中取胜，很重要的方面取决于利率背后的资金成本和收益以及资产运营效益。我国在利率管理的课题上，无论是理论研究还是实践操作都还不完善。本文首先介绍了一般的利率风险管理理论，并在商业银行利率风险管理模型的基础上，研究我国商业银行利

4、率风险管理现状，指出其不足和改进的方法。本文首先研究了利率波动对商业银行经营的风险；其次，介绍了目前国际商业银行成熟的利率风险度量模型；再次，以2009-2012年我国八家上市商业银行的财务数据为数据来源，运用利率敏感性缺口模型和VAR模型对相关的利率风险状况进行实证研究，并由此发现商业银行利率风险管理中存在的问题：最后，得出本文结论，并针对商业银行利率风险度量和防范提出对策建议。通过本文的分析可知，我国商业银行利率风险度量方法有限，要必要结合多种方式度量利率风险水平和研究商业银行利率风险管理状况。商业银行普遍存在资产和负债结构不匹配的问题，面临较大的利率风险。商业银行利率风险防范不

5、够灵活，存在较大的短借长贷现象。面对这些问题，我们从商业银行内部和利率市场环境两个方面提出度量和防范利率风险的对策建议。一方面，商业银行需要提高利率风险防范能力，另一方面，政府要塑造良好的利率市场环境。关键词：商业银行利率风险久期模型利率敏感性缺口AbstractneinterestrateriskofcommercialbankiSoneofthemostimportantrisks．111efluctuationoftheinterestratenotonlyaffectthegainsoftheloansandsecurities，butalsoaffectthedeposit

6、sandthecostofborrowingmoney舶motherfinancialinstitutions．Interestratechangeswillalsochangethemarketvalueoftheassetsandliabilitiesofthebank,thenwillchangethebank’Snetassets，andaffectthereturnstoshareholders．Sinceourcountryrelaxthecontr01oftheinterestratesin1997，thefluctuationofinterestrateiSlllor

7、efrequent，andtheriskofinterestrateismoreandmorebigger,whichhasbroughthugeimpactandchallengestothebanks．Capitalcostandincomeandassetsopermionefficiencybehindtheinterestrateareveryimportantinthecompetitionbetweenbanks．Theoryreseacha