我国商业银行利差影响因素分析——基于2007-2014年面板数据.pdf

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1、我国商业银行利差影响因素分析——基于2007-2014年面板数据学位类型：学术型论文作者：郭萍学号：20141100465培养学院：金融学院专业名称：金融学指导教师：余昌华2016年4月万方数据AnalysisontheInfluenceFactorsoftheNetInterestSpreadofCommercialBanksinChina——BasedonthePanelDataof2007-2014万方数据学位论文原创性声明本人郑重声明：所呈交的学位论文，是本人在导师的指导下，独立进行研究工作所取得的成果。除文中已经注明引用的内容外，本论文不含任何其他个人或集体已经发表或撰写

2、过的作品成果。对本文所涉及的研究工作做出重要贡献的个人和集体，均已在文中以明确方式标明。本人完全意识到本声明的法律责任由本人承担。特此声明学位论文作者签名：2016年4月20日万方数据学位论文版权使用授权书本人完全了解对外经济贸易大学关于收集、保存、使用学位论文的规定，同意如下各项内容：按照学校要求提交学位论文的印刷本和电子版本；学校有权保存学位论文的印刷本和电子版，并采用影印、缩印、扫描、数字化或其它手段保存论文；学校有权提供目录检索以及提供本学位论文全文或部分的阅览服务；学校有权按照有关规定向国家有关部门或者机构送交论文;学校可以采用影印、缩印或者其它方式合理使用学位论文，或将

3、学位论文的内容编入相关数据库供检索；保密的学位论文在解密后遵守此规定。学位论文作者签名：2016年4月20日导师签名：2016年4月20日万方数据摘要银行业利差水平是衡量一国银行业是否具有效率的重要指标之一，净利差一方面是商业银行的主要利润来源，另一方面也衡量着社会融资成本的高低。净利差过低不利于银行业的发展和稳定，过高则是银行效率低下的体现，增加了社会融资成本，不利于企业和社会福利的提高。本文从HoandSaunders(1981)建立的净利差基本模型出发，在MaudosandGuevara(2004)扩展模型的基础上，加入管理效率、流动性风险、非生息资产的机会成本、中间业务收入

4、和外部竞争变量，研究我国商业银行净利差的决定因素。选取我国29家商业银行2007至2014年的非平衡面板数据，涵盖大型国有商业银行、股份制商业、城市商业银行和农村商业银行，建立回归模型，首先对全样本面板数据进行实证分析，进而把样本分为四类不同类型的商业银行，分别对其进行回归，分析不同类型银行在利差决定因素上的差异。通过实证研究，本文发现，我国商业银行净利差整体上受到风险厌恶程度、运营成本、流动性风险、中间业务收入和行业外部竞争的影响，影响方向与预期一致。而信用风险、交易规模、管理效率和非生息资产的机会成本对净利差的影响十分微弱。从四个子样本回归结果来看，信用风险、运营成本和中间业务

5、收入在四个子样本中均对净利差有显著影响。此外，国有银行还受到非生息资产的机会成本、外部竞争的影响；股份制银行还受到交易规模、管理效率、外部竞争的影响；城商行还受到交易规模、流动性风险、外部竞争的影响；农商行则还受到非生息资产的机会成本的影响。根据实证结果，本文提出以下建议：①严格遵守巴塞尔协议对商业银行资本金的监管要求，提升自身的资本实力和风险承受能力；②提高管理水平，加强成本控制和经营管理能力；③大力发展中间业务，加大与同业及其他金融机构的合作。关键词：商业银行，净利差，面板数据，固定效应模型万方数据AbstractThelevelofinterestspreadisanimpo

6、rtantindicatorofacountry'sbankingsectorefficiency.Ontheonehand,thenetinterestmarginisthemainsourceofprofitforcommercialbanks,ontheotherhandameasureofthecostofsocialfinancing.Inaddition,lowlevelnetinterestmarginisnotconducivetothedevelopmentandstabilityofbanks.Accordingly,overlyhighlevelofnetin

7、terestmarginreflectsbankinginefficiency,anditmeanstheincreaseofsocialfinancingcostswhichisnotconducivetobusinessdevelopmentandtoimprovesocialwelfare.BasedontheinterestmarginbasicmodelwhichwasestablishedbyHoandSaunders(1981)andtheMaudosa