我国商业银行净利差影响因素分析

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1、对外经济贸易大学硕士学位论文我国商业银行净利差影响因素分析姓名：马啸申请学位级别：硕士专业：金融学指导教师：朱忠明201104摘要商业银行是我国最主要的金融中介机构，有效的配置市场资源，提高资金的使用效率。由于我国商业银行起步较晚，净利息收入仍然是我国商业银行最主要的收入来源，在其收入中占有较大比重。近几年来，我国银行业逐步实现对外开放、完成股份制改革，同时，随着利率市场化的深入进行，逐步放开了对存款利率下限和贷款利率上限的管制，也使得商业银行在经营过程中具有更大的自主性。因此，对商业银行利差的影

2、响因素的分析，将有利于提高其经营管理能力和抵御风险的能力。本文在介绍了我国商业银行利差的基本理论知识、与国际上其他国家利差水平的比较、我国各类型商业银行利差水平的比较、利差影响因素理论模型的基础上，并选取了反映商业银行信用风险、利率风险、风险规避程度、中间业务占比指标进行实证分析，并根据实证结果分析我国商业银行净利差影响因素的特殊性。关键词：商业银行，净利差，影响因素AbstractCommercialbankisthemostimportantfinancialintermediari船iⅡou

3、rcountry．Itcaneffectivelyallocatethemarketresourcesandpromotetheuseefficiencyoffunds·BecausethedevelopmentofthecOmmercialbanksinourcountryislaterthanthatofforeigncounties，thenetinterestre、7enueiss伽theIeadjngpartofthenetincomeinwhichtakesupthelagerscal

4、e．Inthe№centyea。．s，thebankinginourcountrygraduallyrealizedtheopening．upandfiIIishedmereform町joint-stocksystem．Atthemeantime,astherapiddevelopmentofmterestrateliberalization，thebankingderegulatedoncollarsofdepositstepbystep,whichmadethecommercialbanksp

5、ossessbiggerautonomyintheprocessofmanagement·Inaword,theanalysis011determinantsofcOmmercj砒bankmte心stmarginswillbegoodforthebanks’capacityofrunningandriskmanagement．Thethesisfirstlypresentedthebasicknowledgeofcommercialbankinterest呦r舯s；andsecondlycompa

6、redthelevelofinterestmarginswithother帅esofbanksandothercountriesrespectively；thirdlyintroducedthetheoreticalmodel蛐determinantofinterestmarginsandempiricallyanalyzedcreditriskinterestraterlsl‘’riskaversion，indicatorsonproportionofintemediarybusiness：nn

7、舢lyfindoutthedeterminantsofcommercialbankinterestmarginsinourcountry．Keywords：Commercialbank,Netinterestmargins，DetermjllantsII1．1研究背景及意义第1章引言商业银行在我国的金融体系中占据着非常重要的地位，它是我国最主要的金融中介机构。商业银行在社会资金供求中，起到桥梁作用。它通过支付利息，从资金供给方吸收存款，再向资金需求方发放贷款，并收取贷款利息。从而，商业银行从中赚取

8、利差收入。随着商业银行的不断发展，其规模不断扩大、业务类型不断增加，但净利息收入仍是商业银行最主要的收入来源，同时，也是衡量其运营效率的一个重要指标。商业银行的净利差越低，该银行的经营效率就越高，在同业中也就具有较强的竞争力。此外，商业银行合理的存贷利差还可以有效调节储蓄和投资规模、促进资源的合理配置、促进经济的稳健运行。自20世纪90年代初开始，我国稳步推进利率市场化进程，存、贷款利率市场化是我国利率改革的重点内容之一。在这个进程中，人民银行不断扩大商业银行存贷款利率的浮动区间，