我国上市银行净利差的影响因素分析与风险分析

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1、万方数据浙江大学硕士学位论文绪论利率的定价权交到了各家商业银行自己的手上，这一举措也释放了存款利率市场后续将逐步放开的信息。此政策颁布后，个别银行的五年期存款利率已经基本与五年期国债利率相当，这说明该政策的试行对五年期存款利率市场化的推进是十分有效的。另外受互联网金融的冲击，银行存款流失较为严重，为了吸取存款，一方面，商业银行将存款利率上浮至规定的最高水平，另一方面，很多商业银行也相继推出类互联网“宝宝”的货币基金产品，这都反映了目前存款利率的市场化也在逐步深化。自此，中国利率市场化改革已经到了这样的程度：存款利率虽然没有完全市场化，但是已经在逐步深化，且已取

2、得不小的成果；贷款利率方面已经完全实现了市场化，金融机构根据商业原则拥有完全的贷款利率定价资格。1．1．2对银行业监管更加严格1988年的《巴塞尔协议I》首次将商业银行的资本充足率纳入监管。2004年巴塞尔委员推出了《巴塞尔协议II》，提出了三大支柱(最低资本充足率、监管部门的监督检查以及市场力量的约束)的监管框架。2012年，修订后的《巴塞尔协议III))正式生效；一年后，多项监管指标开始并行安排。截至2018年底，《巴塞尔协议liD)的监管要求将全面实施。《巴塞尔协议liD)对原有的监管模式提出了挑战，它的实施对全球金融监管将产生重大影响。《巴塞尔协议li

3、D)实施将造成的重大改变可以归纳为以下几点：一、对商业银行资本计提的标准进行了一定的修改，使标准变得更加严苛了；二、扩大对风险暴露的覆盖并重点加强对信用风险的管理；三、引进并更新整体杠杆比率以更确切地衡量金融机构的风险；四、提出前瞻性的拨备(provision)、资本留存(CapitalConservationBuffer)及反周期超额资本(Countercyclicalcapitalbuffer)以降低超预期风险和亲周期效应所造成的影响。《巴塞尔协议III))所作的这些改变都将对商业银行的监管推向了更加严格的方向，这也反映了巴塞尔委员会对这次金融危机的反思与

4、重视。从国内来看，中国银监会于2011年4月发布了《中国银行业实施新监管标准指导意见》，实质上是为了应对巴塞尔协议III而采取的一个行动，由此也可以看出银监会对于加强风险管理的态度是积极的。因此，对我国商业银行各关键指标进行风险分析是非常有意义的，也是应对未来监管的需要。万方数据浙江大学硕士学位论文绪论1．2研究的意义在未来的3N5年内，央行应将继续推进利率市场化，这意味着中国的整个金融格局都会发生翻天覆地的变化，利率的波动会加剧，银行业的竞争程度也将会加剧，会使存贷利差减小，从而商业银行将承受更大的利率风险，因此商业银行要靠自身的竞争力在激烈的竞争环境中谋求

5、生存。因此，了解净利差的决定因素及作用方式对中国商业银行获得稳定利息收益和利润增长具有重要的现实意义。更重要的，本文将在确定净利差的决定因子后，对净利差进行风险分析(在险值分析及压力测试)，以期加强商业银行的风险管理，加强金融体系的稳定性。1．3研究的框架本文的研究框架主要分六个部分：第一部分阐述研究的背景和意义以及本文的研究框架；第二部分分别对净利差影响因素和在险值的文献进行回顾并梳理总结；第三部分对我国上市商业银行净利差的现状和特点进行分析阐述，并且与国际上的净利差水平进行比较分析；第四部分对净利差和赫芬达尔指数进行描述性统计分析，然后在“交易商模型”的基

6、础上，吸取以往学者所构建的延伸模型进行改进，并结合中国的实际情况对净利差进行建模分析，最后根据实证结果分析净利差的影响因素、评价中国利率市场化的效果；第五部分对第四部分建立的实证模型(也即将净利差映射到各个基本风险因子上)稍作修正并用其对净利差进行风险分析(在险值分析)和压力测试，从而能够分析我国上市银行在正常情况下以及极端情况下的风险承受能力，进而推断银行体系的稳健性。第六部分给出本文的结论及建议，并对进行未来展望。论文研究框架图见图1．1。万方数据浙江大学硕士学位论文绪论利率市场化进一步深化对银行业监管更加严格文献研究对净利差影响因素研究综述在险值和条件在

7、险值研究综述我国上市商业银行净利差的现状和特点我国上市商业银行净利差的现状我国上市商业银行净利差的特点净利差影响因素分析I描述性统计分析净利差影响因素理论分析与模型构建l净利差影响因素的实证分析l净利差的风险分析l净利差的在险值分析净利差的压力测试I得出结论与建议、展望未来图1．1研究框架图4万方数据浙江大学硕士学位论文文献综述23c献综述文献研究分两部分进行，第一部分是关于净利差影响因素的文献回顾，第二部分主要是关于在险值(本文主要采取在险值作为风险分析的工具)的文献回顾。2．1净利差影响因素研究综述净利差(NetInterestMargin，NIM)指的是

8、银行的净利息收入除以银行总资产或生息性