我国不同类型商业银行净息差影响因素研究

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1、硕士学位论文我国不同类型商业银行净息差影响因素研究培养单位：金融学院专业名称：金融学作者姓名：李世伶指导教师：祁敬宇教授ResearchontheDeterminantsofNetInterestMargininChina’sdifferentCommercialBanksCandidate：LiShilingSupervisor：Prof.QiJingyuCapitalUniversityofEconomicsandBusiness,Beijing,China独创性声明本人郑重声明：所呈交的论文是本人在指导教师指导下独立进行研究

2、工作所取得的成果，论文中有关资料和数据是实事求是的。尽我所知，除文中已经加以标注和致谢外，本论文不包含其他人已经发表或撰写的研究成果，也不包含本人或他人为获得首都经济贸易大学或其它教育机构的学位或学历证书而使用过的材料。与我一同工作的同志对研究所做的任何贡献均已在论文中作出了明确的说明。若有不实之处，本人愿意承担相关法律责任。学位论文作者签名：日期：年月日关于论文使用授权的说明本人完全同意首都经济贸易大学有权使用本学位论文（包括但不限于其印刷版和电子版），使用方式包括但不限于：保留学位论文，按规定向国家有关部门（机构）送交学位论文

3、，以学术交流为目的赠送和交换学位论文，允许学位论文被查阅、借阅和复印，将学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索，采用影印、缩印或其他复制手段保存学位论文。保密学位论文在解密后的使用授权同上。学位论文作者签名：日期：年月日指导教师签名：日期：年月日摘要我国金融体系仍然以间接融资为主，因此银行业效率的高低，在很大程度上决定我国实体经济融资渠道是否畅通，而净息差是衡量商业银行经营效率的重要指标。目前我国银行业已经形成包括大型商业银行、股份行、城商行、农商行在内的多层次的竞争格局。研究不同类型商业银行净息差的影响因素，对于商业银行

4、管理净息差、提高中介效率具有很强的指导意义。本文首先梳理了国内外商业银行净息差的研究成果，在H-S交易商模型的基础上，根据我国的金融市场、经济和货币政策等引入微观、中观、宏观三类变量，构建我国不同类型商业银行净息差影响因素研究的理论模型。本文选取了5家大型商业银行、11家股份银行、29家城商行、25家农商行2009-2016年的数据，构建了一个截面固定效应模型，采用GLS的方法进行估计，研究不同影响因素对商业银行净息差的作用方向以及作用强度。实证研究结果表明，非利息收入占比对四类商业银行均有显著的负向影响，风险规避程度、行业集中度

5、对四类商业银行的净息差均有显著的正向影响；成本收入比提高将显著降低股份行、城商行、农商行净息差水平，对五大行影响不显著；信用风险、利率风险、一级资本充足率仅对五大行产生显著影响，对其他商业银行影响不显著，说明五大行具有相对完善的风险度量和定价体系。广义货币供给量增加能够显著降低除城商行以外的商业银行的净息差。最后，本文根据实证研究结论对银行业整体、各类型商业银行如何提高经营效率提出了相关政策建议。关键词：商业银行；净息差；交易商模型；决定因素IAbstractIndirectfinancingisstillthemainfinan

6、cingmethodinChina'sfinancialsystem,sotheefficiencyofthebankingsystemlargelydetermineswhetherthefinancingchannelsoftherealeconomyareunimpeded.Netinterestmarginisoneoftheimportantindicatorstomeasureoperatingefficiencyofcommercialbanks.Atpresent,China'sbankingindustryhas

7、formedamulti-levelcompetitionpattern,includinglargecommercialBanks,joint-stockBanks,urbancommercialbanks,andruralcommercialbanks.ItisofgreatsignificancetostudytheinfluencingfactorsofthenetinterestmarginofdifferenttypesofcommercialBanks,forboththemanagementofthenetinte

8、restmarginofcommercialBanksandtheimprovementofintermediaryefficiency.Firstly,thispapercombedthedomesticandforeignresearcheso